reports/daily/2026-06-05.md

# 일간 결산 — 2026-06-05

## 요약

| 항목 | 값 |
|------|-----|
| 총 거래 | 15회 |
| 승/패 | 3승 / 12패 |
| 승률 | 20.0% |
| 순손익 | **-100,737원** |
| 수수료 | 19,357원 |
| FORCE 청산 | 0건 |

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## 청산 사유 분포

| 사유 | 건수 | 비율 |
|------|------|------|
| SL (손절) | 12 | 80% |
| TP1 (1차 목표) | 2 | 13% |
| TIME (시간 청산) | 1 | 7% |
| FORCE (강제) | 0 | 0% |

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## 거래 상세

| 종목 | 진입 | 청산 | 사유 | 손익 |
|------|------|------|------|------|
| LG디스플레이 (034220) | 09:20 | 09:25 | SL | -19,371원 |
| 아모텍 (052710) | 09:20 | 09:22 | SL | -23,985원 |
| 덕산하이메탈 (077360) | 09:22 | 09:23 | SL | -15,402원 |
| 대한광통신 (010170) | 09:23 | 09:34 | SL | -9,830원 |
| HL만도 (204320) | 09:25 | 09:52 | SL | -5,694원 |
| SK증권 (001510) | 09:34 | 09:36 | SL | -6,312원 |
| 아리바이오랩 (261780) | 09:36 | 09:43 | SL | -6,303원 |
| 디앤디파마텍 (347850) | 09:43 | 09:49 | SL | -5,947원 |
| 아주IB투자 (027360) | 09:49 | 11:11 | TP1 | +6,772원 |
| 아주IB투자 (027360) | 09:49 | 11:19 | TIME | +2,688원 |
| 흥아해운 (003280) | 09:52 | 10:00 | SL | -6,383원 |
| 소룩스 (290690) | 10:00 | 10:13 | SL | -6,712원 |
| 코스모로보틱스 (439960) | 10:13 | 10:13 | TP1 | +5,676원 |
| 코스모로보틱스 (439960) | 10:13 | 10:19 | SL | -2,086원 |
| 한화생명 (088350) | 10:19 | 11:25 | SL | -7,844원 |

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## 패턴 분석

### 오전 SL 연속 cascade (심각)

09:20~09:49 사이 **8연속 손절**이 발생했다. 이 구간에서만 약 **-92,845원** 손실.
이는 장 초반 변동성이 크고 방향성이 하방으로 확립된 상태에서 다수 종목이 동시에 목표가 돌파 후 즉시 역행한 케이스다.

- 아모텍: 진입 후 **2분** 만에 SL — 신호 자체가 노이즈일 가능성
- 덕산하이메탈: 진입 후 **1분** 만에 SL — 동일
- 09:20~09:49 구간: LG디스플레이·아모텍 동시 진입 (09:20), 1분 후 덕산하이메탈 진입

### SL 경고 후 계속 진입

10:19:50 로그: `ENTRY warning: 11 stop losses in last 60 minutes`  
→ 직후 10:19:54에 **한화생명 진입** (AI stop_loss=**0.767**, win=0.373)  
→ 결과: -7,844원 SL

현재 이 경고는 log 출력만 하고 진입을 막지 않는다. AI 모델이 76.7% 손절 확률로 예측했음에도 진입이 허용된 것은 설계상 의도된 동작이나, 오늘처럼 SL cascade 상황에서는 피해를 키웠다.

### L3-B 작동 확인

한화생명 진입 시 `mult=0.24`:
- 연속 손절 3회 이상 → L3-B 최소 배율 0.3
- AI 신호 배율 0.8 × 0.3 = **0.24**

L3-B는 정상 작동 중. 다만 연속 SL이 누적되어도 진입 자체는 계속됨.

### AI 필터

오늘 `ai_boosted=0` (전 종목). AI 부스트 없이 전략 신호만으로 진입.

### 유일한 승리 패턴

아주IB투자(027360): 09:49 진입 → 11:11 TP1(+6,772) + 11:19 TIME(+2,688) = **+9,460원**  
코스모로보틱스(439960): TP1 즉시 도달(+5,676) — 단 SL 잔여분 -2,086원

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## 과매매 평가

- 15회 거래 — 이전 일 대비 적정 범위 (06-01: 23회)
- 동시 다수 진입 (09:20 LG디스플레이+아모텍 동시)으로 초기 손실 증폭
- 09:20~10:20 구간에 14회 집중 — 오전 초반 집중 패턴 지속

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## 30일 누적 현황

| 지표 | 값 | 기준 | 통과 |
|------|-----|------|------|
| 운영 거래일 | 12일 | 30일 이상 | ✗ |
| 30일 승률 | 41.1% | >48% | ✗ |
| MDD | -10.7% | >-10% | ✗ |
| Sharpe | -20.25 | >1.0 | ✗ |
| L3 발생 | 0회 | ≤2회 | ✓ |

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## 실거래 준비도

**전 항목 미통과 — 실거래 전환 불가.**

Sharpe -20.25: 연속적인 소손실 구조가 개선되지 않으면 단순 수익률 증가로는 해소되지 않는다.

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## 오늘 특이사항

- KIS API 타임아웃 1건 발생 (10:26 아주IB투자 EXIT retry): retry 성공
- 결산 중복 방지 정상 동작 (`결산 이미 처리됨: 2026-06-05`)
- midday_context 로드 정상 (11:20), 점심 세션 진입 중단 설정 반영
- 강제 청산 (14:50) 잔여 포지션 없이 정상 완료

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## 다음 검토 포인트

1. **SL cascade 조기 차단 제안** → `reports/proposals/2026-06-05_strategy_proposal.md` 참조
2. 06-02 제안 (TP2_PCT 2.5%→3.5%) 미적용 상태 — 오늘 TP2 도달 건 없어 영향 측정 불가
3. 12거래일 승률 41.1% — 30거래일 기준까지 통계 신뢰 부족