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# 일일 결산 — 2026-06-12

## 핵심 지표

| 항목 | 값 |
|---|---|
| 총 거래 | 7건 (5 티커) |
| 승/패 | 4승 3패 |
| 승률 | 57.1% |
| 순손익 | **-25,678원** |
| 수수료 | 26,158원 |
| 총손익(수수료 전) | +482원 |

## 청산 사유 분포

| 사유 | 건수 | 비율 |
|---|---|---|
| TP2 | 2 | 28.6% |
| TP1 | 2 | 28.6% |
| SL  | 3 | 42.9% |
| TIME | 0 | — |
| FORCE | 0 | — |

TP 청산 비율 57.1%, SL 비율 42.9%. 강제청산 없음.

## 거래 내역

### 케이뱅크 (279570) — +59,035원

| 구분 | 진입 | 청산 | 가격 | 수량 | 손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| TP1 | 09:20:23 | 09:55:58 (35분) | 6,470 → 6,610 | 280주 | +35,319원 |
| TP2 | 09:20:23 | 09:56:29 (36분) | 6,470 → 6,680 | 121주 | +23,716원 |

- TP1·TP2 모두 정상 달성. 35분 보유.
- AI 부스트 없음.

### SK네트웍스 (001740) — +54,631원

| 구분 | 진입 | 청산 | 가격 | 수량 | 손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| TP1 | 09:20:45 | 09:27:13 (6분) | 13,220 → 13,500 | 137주 | +34,482원 |
| TP2 | 09:20:45 | 09:28:07 (7분) | 13,220 → 13,590 | 59주  | +20,149원 |

- 7분 만에 TP1·TP2 완료. 오전 단기 돌파 최적 실행.
- AI 부스트 없음.

### 팬오션 (028670) — -44,497원

| 구분 | 진입 | 청산 | 가격 | 수량 | 손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| SL | 09:28:48 | 09:39:11 (10분) | 5,310 → 5,230 | 489주 | -44,497원 |

- 진입 10분 후 SL. -1.51% 하락.
- 489주 대량 포지션 → 손실 규모 확대.

### 삼표시멘트 (038500) — -33,152원

| 구분 | 진입 | 청산 | 가격 | 수량 | 손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| SL | 09:39:31 | 09:44:40 (5분) | 12,340 → 12,140 | 147주 | -33,152원 |

- 팬오션 SL 직후 연속 진입, 5분 만에 SL. -1.62% 하락.
- 연속 SL 2번째 (L3-B 미발동, 임계값 미도달).

### 미래에셋생명 (085620) — -61,697원

| 구분 | 진입 | 청산 | 가격 | 수량 | 손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| SL | 12:29:48 | 12:31:36 (2분) | 30,750 → 30,150 | 93주 | -61,697원 |

- **오늘 최대 단일 손실.** 점심 시간대 진입, 2분 만에 SL 발동.
- 진입 60초 시점 mae=-1.14%로 이미 빠르게 하락.
- 주가 단기 낙폭(-1.95%)이 크고 SL이 즉각 발동.
- 93주 × 30,750원 ≈ 285만원 포지션 대비 손실 2.16% 실효.

## 과매매 점검

- 7건 / 5 티커 — 동일 티커 TP1+TP2 분할 포함 시 5회 진입. 정상 범위.
- 연속 SL: 팬오션(09:39) → 삼표시멘트(09:44) → 미래에셋생명(12:31). 총 3회지만
  SL_CASCADE_HALT_THRESHOLD=5 (60분 내) 미도달.
- 14:00 이후 ENTRY 차단 정상. 신규 진입 없음.

## AI 필터 품질

- 전 거래 `ai_boosted = 0`. AI 모델 관찰 전용 모드 유지.
- 오후 신호 진단: 팬오션·삼표시멘트·미래에셋생명 SL차단 정상 작동.
  케이뱅크·SK네트웍스 TP 당일 재진입 차단 정상 작동.
- 블랙리스트/부스트 기능이 오늘 거래에 영향 없음.

## 실행 품질

- 제로 가격 행 없음. 가격 불일치 없음.
- 오전 두 티커(케이뱅크·SK네트웍스) TP1+TP2 완전 청산 — 변동성 돌파 로직 정상.
- 14:50 강제 청산 실행 → 미청산 포지션 없음.
- 결산 중복 처리 방어 정상: `결산 이미 처리됨: 2026-06-12` 로그 확인.

## 손익비 분석

| 구분 | 건수 | 합산 손익 | 건당 평균 |
|---|---|---|---|
| 승리 (TP) | 4 | +113,666원 | +28,417원 |
| 패배 (SL) | 3 | -139,346원 | -46,449원 |

- 오늘 손익비(R:R) ≈ 0.61. 승률 57.1%에도 불구하고 순손실 발생.
- 미래에셋생명 1건(-61,697원)이 전체 수익(+113,666원)의 54%에 달하는 손실.
- 팬오션 대량 포지션(489주)도 손실 기여.

## 운영 이슈 분석

### 점심 시간대 단기 SL (미래에셋생명)
- 12:29 진입은 미드데이 컨텍스트 로드 이후 구간.
- Post-entry t=60s mae=-1.14%, t=180s mae=-1.38% — 진입 즉시 역방향 이동.
- 점심 시간대는 거래량이 줄어 단기 변동성이 높아질 수 있음.
- **관찰 사항**: 12:00~14:00 구간 진입 시 SL 발생 빈도 지속 모니터링 권장.
  현재 샘플(16거래) 부족으로 파라미터 변경 근거 없음.

### 연속 SL 패턴
- 팬오션(09:39) → 삼표시멘트(09:44): 5분 간격 연속 SL.
- 두 번째 SL 발동 후에도 신규 진입이 이루어짐 (미래에셋생명 12:29).
- L3-B 발동 기준(연속 3회 이상)에 아직 미도달. 현행 유지.

## 30일 누적 지표 (4거래일)

| 지표 | 값 | 기준 | 판정 |
|---|---|---|---|
| 누적 운영일 | 4일 | 30일 | FAIL |
| 승률 | 56.2% | >48% | PASS |
| MDD | -0.3% | >-10% | PASS |
| Sharpe | 2.17 | >1.0 | PASS |
| L3 발동 | 0회 | ≤2/월 | PASS |

**라이브 준비: 미완료** — 운영 일수 부족 (4/30일). 나머지 4개 지표 모두 기준 충족.

## 전략 제안

오늘 결과로는 전략 변경 근거 없음.

- 오전 모멘텀 두 거래(케이뱅크·SK네트웍스) 완벽 실행. 전략 핵심 로직 정상.
- SL 3건은 모두 정상 발동. 개별 손실이 크지만 리스크 제어 기전 작동.
- 미래에셋생명 점심 시간대 신속 SL은 개별 이벤트로 판단. 반복 시 `ENTRY_END_MORNING` 적용 검토 가능하나 현재 샘플 1건으로 근거 불충분.
- 팬오션 대량 포지션(489주)이 손실을 키운 점: 포지션 사이징 파라미터 검토 가능하나 역시 누적 데이터 필요.

별도 제안서 미작성.

## 다음 체크사항

- 점심 시간대(12:00~14:00) SL 비율을 향후 데이터 누적 후 확인.
- 연속 SL 이후 익일 첫 진입에서 L3-B 승수가 정상 적용되는지 확인.
- 운영 데이터 누적 지속. 30거래일 도달 시 라이브 준비 재점검.