[2026-05-27] 일일 리포트 — 18거래 승5패13 -247,022원 / 장 시작 허수 신호 패턴 발견 + ENTRY_START 09:15 제안서 작성

2026-05-27 15:34:46 +09:00
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+# 전략 파라미터 변경 제안 — 2026-05-27
+
+**상태: 승인 대기 (수동 검토 필요)**
+**작성: Claude Evening / 2026-05-27**
+
+---
+
+## 제안 1: ENTRY_START 지연 — 09:05 → 09:15
+
+### 현재값
+```python
+ENTRY_START = "09:05"
+```
+
+### 제안값
+```python
+ENTRY_START = "09:15"
+```
+
+### 근거
+
+오늘 09:05~09:10 구간에서 4종목 동시 진입, 전부 SL. 손실 -183,969원 (오늘 전체의 74.5%).
+
+| 구간 | 거래 | 승률 | 손익 |
+|------|------|------|------|
+| 09:05~09:10 | 4 | 0% | -183,969 |
+| 09:10~14:10 | 14 | 35.7% | -63,053 |
+
+장 시작 직후 10분은 호가 스프레드가 넓고, 단기 허수 브레이크아웃이 집중된다. 변동성 돌파 전략은 이 구간에서 역방향 갭에 취약함.
+
+아이씨티케이(456010) 사례: 13초 만에 -3.7% 갭. 이론 SL(2%) 도달 전 가격이 이미 갭다운해 슬리피지로 초과 손실 발생.
+
+### 기대 효과
+- 장 초반 허수 브레이크아웃 필터링
+- SL 슬리피지 위험 감소
+
+### 위험
+- 일부 실제 모멘텀 신호(09:05~09:15) 미포착 가능
+- 효과 검증에는 30거래일 이상 데이터 필요
+
+### 증거 충분성
+**불충분.** 오늘 4건 사례가 핵심 근거이며, 역사적 09:05~09:15 vs 09:15+ 성과 비교 데이터 미확보. 단, 단일일 손실 임팩트가 커 즉각 조정 고려 가능.
+
+---
+
+## 제안 2: 시간대별 포지션 크기 제한
+
+### 현재값
+```python
+POS_SIZE_PCT = 0.20   # 전 구간 동일
+```
+
+### 제안값
+```python
+POS_SIZE_PCT_OPEN = 0.10   # 09:05~09:20 (또는 ENTRY_START~+15분)
+POS_SIZE_PCT      = 0.20   # 이후
+```
+
+이 파라미터는 현재 config.py 구조에 없으므로, 구현 전 app/main.py 수정이 필요함. **구현 승인 별도 필요.**
+
+### 근거
+
+아이씨티케이 1건에서 67주 × 34,950원 = 2,341,650원 포지션, 손실 91,496원. 오프닝 구간에서 POS_SIZE_PCT를 절반으로 줄이면 최악 케이스 손실도 절반으로 제한됨.
+
+### 증거 충분성
+**불충분.** 오늘 1일치 데이터 기반 제안.
+
+---
+
+## 제안 3: 개장 직후 SL_PCT 강화 (선택적 검토)
+
+### 현재값
+```python
+SL_PCT = 0.020
+```
+
+### 제안 방향
+장 시작 후 30분(09:05~09:35) 동안 SL_PCT를 0.015로 축소하여 갭 슬리피지 노출 최소화.
+
+이 파라미터도 현재 config.py에 시간대 분기가 없어 구현 비용이 있음. 제안 1이 더 간단하고 직접적임.
+
+### 증거 충분성
+**불충분.**
+
+---
+
+## 우선순위 권고
+
+| 순위 | 제안 | 난이도 | 즉시 적용 가능 |
+|------|------|--------|----------------|
+| 1 | ENTRY_START → 09:15 | 낮음 (config.py 1줄) | O |
+| 2 | 오프닝 포지션 크기 축소 | 높음 (main.py 수정) | X (별도 승인) |
+| 3 | 시간대별 SL_PCT | 높음 (구조 변경) | X |
+
+제안 1은 config.py 한 줄 변경으로 즉시 적용 가능. 충분한 데이터가 쌓이기 전까지 보수적 적용 권장.
+
+---
+
+## 검토 항목 (승인 전)
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+- [ ] 과거 5/19~5/22 기간 09:05~09:15 진입 건 별도 확인 (DB 직접 조회)
+- [ ] ENTRY_START 변경 시 morning 분석의 종목 선정 로직과 충돌 없는지 확인
+- [ ] 변경 적용 후 최소 5거래일 관찰 후 효과 재검토