From 24c526b9e5753a46fdeea81bfc0770da40246bbd Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: whdwo Date: Mon, 8 Jun 2026 15:32:01 +0900 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?[2026-06-08]=20=EC=A0=80=EB=85=81=20=EA=B2=B0?= =?UTF-8?q?=EC=82=B0=20=E2=80=94=20=EC=99=84=EC=A0=84=20=EB=AC=B4=EC=A7=84?= =?UTF-8?q?=EC=9E=85=EC=9D=BC=20(KOSPI=20-6%=20=EA=B8=89=EB=9D=BD,=20?= =?UTF-8?q?=EC=A0=84=20=EC=A2=85=EB=AA=A9=20=EB=AA=A9=ED=91=9C=EA=B0=80=20?= =?UTF-8?q?=EC=97=86=EC=9D=8C)?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- reports/daily/2026-06-08.md | 112 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 file changed, 112 insertions(+) create mode 100644 reports/daily/2026-06-08.md diff --git a/reports/daily/2026-06-08.md b/reports/daily/2026-06-08.md new file mode 100644 index 0000000..7880b0b --- /dev/null +++ b/reports/daily/2026-06-08.md @@ -0,0 +1,112 @@ +# 일간 결산 — 2026-06-08 + +## 요약 + +| 항목 | 값 | +|------|-----| +| 총 거래 | 0회 | +| 승/패 | 0승 / 0패 | +| 승률 | — | +| 순손익 | **0원** | +| 수수료 | 0원 | +| FORCE 청산 | 0건 | + +**완전 무진입일** — KOSPI -6% 폭락 환경에서 전 종목 목표가 미달성, 시스템이 진입을 자제함. + +--- + +## 청산 사유 분포 + +없음. + +--- + +## 오늘 시장 상황 + +midday_context.json (11:20 생성) 기준: + +- **KOSPI -6% 급락**: 인버스 ETF가 거래량 1~3위 석권 +- **전 업종 급락**: 피해야 할 섹터에 반도체·전기전자·의약품·철강금속 등 6개 섹터 포함 +- **Hot sector**: 운수창고 (하락장 방어 성격) +- **점심 세션 진입 중단**: lunch_trade_allowed=False, 배율 ×0.3 + +--- + +## 신호 진단 + +09:30~10:55 전체 구간 (`신호진단` 로그 기준): + +- 유니버스 21종목 **전 종목 "목표가없음"** +- 변동성 돌파 전략은 전일 고가 기반 목표가 돌파를 조건으로 삼음 +- KOSPI -6% 하락장에서는 대부분 종목이 갭다운 후 목표가 아래에서만 거래 → 유효 신호 없음 +- **전략이 의도대로 작동한 결과**: 롱 진입 신호 없음 = 손실 없음 + +--- + +## 과매매 평가 + +- 0회 거래 — 과매매 없음 +- 06-05의 SL cascade 12건 (-100,737원) 이후 이틀 연속 무진입 +- 오늘은 시장 조건 때문에 자연스럽게 무진입, 06-04는 AI trade_allowed=false 설정 + +--- + +## AI 필터 + +- midday_context가 하락장 진단 후 lunch_trade_allowed=False 정확히 설정 +- 오전 신호 자체가 없어 AI 필터 개입 불필요 +- 06-05 SL cascade 12건 직후 이틀 무진입 — 시스템 측면에서 자기보호적 결과 + +--- + +## 실행 품질 + +| 항목 | 상태 | +|------|------| +| 봇 기동 | 정상 (09:30 신호진단 시작) | +| midday_context 로드 | 정상 (11:20, 위험 판단 반영) | +| 강제 청산 (14:50) | 정상 완료 (포지션 없음) | +| 결산 (15:10) | 정상 완료 | +| 중복 결산 방지 | 정상 동작 (`결산 이미 처리됨: 2026-06-08`) | + +--- + +## 30일 누적 현황 + +| 지표 | 값 | 기준 | 통과 | +|------|-----|------|------| +| 운영 거래일 | 13일 | 30일 이상 | ✗ | +| 30일 승률 | 41.1% | >48% | ✗ | +| MDD | -10.7% | >-10% | ✗ | +| Sharpe | -18.34 | >1.0 | ✗ | +| L3 발생 | 0회 | ≤2회 | ✓ | + +오늘 0거래이므로 30일 누적 지표 변동 없음. + +--- + +## 실거래 준비도 + +**전 항목 미통과 — 실거래 전환 불가.** + +- 운영 기간: 13/30일 (43%) +- Sharpe -18.34: 연속 소손실 구조 근본 개선 없이는 해소 불가 +- 승률 41.1%: 기준 48% 대비 7% 부족 + +--- + +## 오늘 특이사항 + +1. **KOSPI -6% 급락**: 역대급 하락 환경에서 전략이 자동으로 무진입 처리 — 올바른 동작 +2. **06-05 SL cascade 12건 이후 두 번째 무진입**: 연속 무진입이 반드시 나쁜 신호는 아님, 시장이 진입 불가 조건일 때는 쉬는 것이 정상 +3. **SL cascade 차단 룰 (06-06 적용)**: 오늘은 진입 자체가 없어 cascade 발동 조건 미달 — 작동 검증 기회 없음 +4. **봇 이중 실행 방지**: lock 파일 정상 유지, 중복 프로세스 없음 + +--- + +## 다음 검토 포인트 + +1. **목표가 계산 개선 가능성 검토**: 하락장에서도 일부 반등 종목은 목표가 형성 — 현재 전략은 이를 포착하지 못함 (단, 하락장 롱은 위험하므로 신중) +2. **06-05 SL cascade 차단 룰 (threshold=5)**: 다음 활성 거래일에 정상 발동 여부 관찰 필요 +3. **06-02 제안 (TP2_PCT 2.5%→3.5%)**: 미적용 상태, 검토 대기 중 +4. **13거래일 승률 41.1%**: 통계 신뢰 기준(30일)까지 17거래일 부족