From 7b06e370a5a074c97e42d9bc2aadb1174deb21a6 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: jongjae Date: Mon, 18 May 2026 13:35:08 +0900 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?[2026-05-18]=20=EC=9D=BC=EC=9D=BC=20=EB=A6=AC?= =?UTF-8?q?=ED=8F=AC=ED=8A=B8=20=EC=A0=80=EC=9E=A5?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- reports/daily/2026-05-18.md | 127 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 file changed, 127 insertions(+) create mode 100644 reports/daily/2026-05-18.md diff --git a/reports/daily/2026-05-18.md b/reports/daily/2026-05-18.md new file mode 100644 index 0000000..c826908 --- /dev/null +++ b/reports/daily/2026-05-18.md @@ -0,0 +1,127 @@ +# [2026-05-18] 일일 리포트 — 첫 본격 운영일 + +> 모드: 모의투자 (KIS_MOCK=true, DRY_RUN=true) +> 비고: 오전 봇(price=0 버그) / 오후 봇(버그 수정) 두 구간으로 나뉨 + +--- + +## 매매 결과 요약 + +| 구분 | 건수 | 내용 | +|------|------|------| +| 전체 체결 | 26건 | 오전 22건 + 오후 4건 | +| 유효 데이터 (price>0) | 2건 | 오후 봇 이후만 신뢰 가능 | +| 실현손익 (계산 가능분) | **-13,370원** | 삼성전자 손절 | +| 미청산 포지션 | 1종목 | 대한광통신 60주 @ 23,100원 | + +--- + +## 구간 1 — 오전 봇 (09:00~13:11) ⚠️ 데이터 신뢰 불가 + +entry_price / exit_price 모두 0.0 → pnl 계산 불가. +ETF 필터 미적용 상태라 인버스/레버리지 ETF가 다수 포함됨. + +| 시간 | 종목 | 수량 | 사유 | 비고 | +|------|------|------|------|------| +| 09:00:29 | 252670 (KODEX 인버스2X) | 13,333 | TP1 | ETF — 필터 필요 | +| 09:00:36 | 122630 (KODEX 레버리지) | 10 | SL | ETF — 필터 필요 | +| 09:01:33 | 034220 (LG디스플레이) | 117 | SL | — | +| 09:02:32 | 047040 (대우건설) | 56 | SL | — | +| 09:03:41 | 252670 | 12,903 | TP1 | ETF | +| 09:06:12 | 047040 | 57 | SL | — | +| 09:12:23 | 271050 (TIGER 인버스2X) | 868 | SL | ETF | +| 09:14:36 | 252670 | 12,500 | SL | ETF | +| 09:21:23 | 348340 | 25 | SL | — | +| 09:22:36 | 122630 | 10 | TP1 | ETF | +| 09:43:01 | 036540 | 204 | TP1 | — | +| 09:53:45 | 252670 | 13,008 | SL | ETF | +| 09:56:32 | 122630 | 10 | TP1 | ETF | +| 10:05:38 | 252670 | 13,114 | SL | ETF | +| 10:06:28 | 252670 | 13,333 | TP1 | ETF | +| 10:31:39 | 252670 | 13,445 | SL | ETF | +| 10:42:46 | 036540 | 199 | TP1 | — | +| 10:43:01 | 252670 | 13,675 | SL | ETF | +| 10:57:08 | 252670 | 13,793 | SL | ETF | +| 11:12:02 | 271050 | 882 | 미청산 | ETF — 포지션 유실 | +| 11:15:05 | 252670 | 13,913 | SL | ETF | +| 11:23:00 | 252670 | 14,159 | TP1 | ETF | + +- TP1: 7건 / SL: 12건 / 미청산: 1건 (가격 없어 손익 계산 불가) +- ETF 포함 건수: 16건 이상 (252670, 122630, 271050) + +--- + +## 구간 2 — 오후 봇 (13:18~) ✅ 수정 후 신뢰 가능 + +버그 수정 후 재시작: entry_price/exit_price 정상 기록, ETF 14종목 필터 적용. + +| 시간 | 종목 | 수량 | 매수가 | 매도가 | 사유 | 손익 | +|------|------|------|--------|--------|------|------| +| 13:19:50 | 삼성전자(005930) | 4주 | 284,750원 | 282,000원 | SL | **-13,370원** | +| 13:19:58 | 대한광통신(010170) | 60주 | 23,100원 | 미청산 | — | 미정 | + +> 삼성전자 손익 계산: (282,000 - 284,750) × 4 - 수수료(2,370) = **-13,370원** + +--- + +## 오늘 발견 및 수정한 버그 + +| # | 버그 | 수정 내용 | +|---|------|----------| +| 1 | DRY_RUN 매수/매도 시 price=0 저장 | `order_buy/sell`에서 `get_price()` 호출해 실제 현재가 반환 | +| 2 | ETF/인버스/레버리지 종목 유니버스 포함 | `_is_etf()` 필터 — 키워드 + Q prefix 차단 | +| 3 | 종목명 ticker 코드로 저장 | `get_volume_rank()` 캐시로 이름 저장 | +| 4 | rate limit 초과 | 모의투자 1req/s, 실거래 5req/s로 고정 | +| 5 | 봇 재시작 시 포지션 유실 | `_restore_positions_from_db()` 추가 | +| 6 | 매수/매도 시 positions DB 미기록 | `_db_save_position / _db_delete_position` 추가 | +| 7 | `pnl` 컬럼에 None 저장 | `_update_trade_exit`에서 pnl 계산 후 저장 | +| 8 | 중복 봇 프로세스 미종료 | PID 파일 + `Get-CimInstance` 이중 종료 | + +--- + +## 분석 + +### 오전 신호 패턴 +- 09:00~11:23 사이에 22건 집중 → 변동성 돌파 전략 정상 동작 +- 252670(인버스ETF) 반복 진입 8회 — ETF 필터 없어서 발생, 수정 완료 +- SL 비율이 높음 (약 55%) — 약세장(sentiment 42점) 대비 포지션 잡은 것이 원인일 수 있음 + +### 오후 신호 (수정 후) +- 유니버스 30 → 14종목으로 축소 (ETF 제외 효과) +- 삼성전자 오후 돌파 신호 포착 → 손절 (-0.97%) — 장 막판이라 모멘텀 약했던 것으로 보임 +- 오후 1~2시 신호는 변동성 돌파 특성상 신뢰도 낮음 + +### L3 (3연속 손절) 점검 +- 오전 봇: 034220 SL → 047040 SL → 271050 SL → L3 조건 충족됐으나 차단 미작동 +- price=0 데이터라 risk.record_trade(0)이 호출됐을 가능성 → L3 pnl 합산이 0이라 감지 못함 +- **내일 확인 필요**: 실제 pnl 기록 후 L3 차단 정상 작동하는지 검증 + +--- + +## 파라미터 변경 + +변경 없음. 오늘은 데이터 정합성 복구가 우선이었고, 의미있는 pnl 데이터가 삼성전자 1건뿐이라 전략 파라미터 판단 불가. + +--- + +## 실전 전환 조건 + +| 조건 | 기준 | 현재 | 통과 | +|------|------|------|------| +| 누적 운영 | 30거래일 이상 | 2일 | ❌ | +| 승률 | > 48% | 데이터 부족 | ❌ | +| MDD | < -10% | 데이터 부족 | ❌ | +| 샤프지수 | > 1.0 | 데이터 부족 | ❌ | +| L3 발동 | 월 2회 이하 | 미검증 | ❌ | + +**실전 전환: 미충족** + +--- + +## 내일 확인사항 + +1. 포지션 DB 복원 정상 동작 확인 (`_restore_positions_from_db`) +2. pnl 저장 정상 동작 확인 (`_update_trade_exit`) +3. ETF 필터 후 유니버스 종목 품질 확인 +4. L3 (3연속 손절) 차단 로직 실제 동작 여부 +5. morning 스케줄러 (08:15) 자동 실행 여부 확인