Harden scheduler and stale breakout reentry
This commit is contained in:
whdwo
@@ -55,9 +55,17 @@ class KISClient:
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)
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self._load_token_from_file()
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# rate limit: 모의투자 1건/초보다 보수적, 실거래 5건/초 이하
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self._rate_limit = 1 if self.is_mock else 5
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self._request_spacing = 1.2 if self.is_mock else 0.22
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# rate limit: KIS occasionally rejects even nominally safe bursts.
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# Keep defaults conservative and allow local override from .env.
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self._rate_limit = int(os.getenv(
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"KIS_MOCK_RATE_LIMIT" if self.is_mock else "KIS_REAL_RATE_LIMIT",
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"1" if self.is_mock else "3",
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))
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self._request_spacing = float(os.getenv(
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"KIS_MOCK_REQUEST_SPACING" if self.is_mock else "KIS_REAL_REQUEST_SPACING",
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"1.7" if self.is_mock else "0.35",
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))
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self._cooldown_until = 0.0
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self._semaphore = asyncio.Semaphore(1)
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self._req_times : list = []
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@@ -175,6 +183,9 @@ class KISClient:
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async with self._semaphore:
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now = time.monotonic()
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if now < self._cooldown_until:
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await asyncio.sleep(self._cooldown_until - now)
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now = time.monotonic()
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if self._req_times:
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wait = self._request_spacing - (now - self._req_times[-1])
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if wait > 0:
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@@ -204,6 +215,8 @@ class KISClient:
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rt_cd = data.get("rt_cd", "")
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if rt_cd != "0":
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msg = data.get("msg1", "알 수 없는 오류")
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if "초당" in msg or "거래건수" in msg or "rate" in msg.lower():
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self._cooldown_until = time.monotonic() + max(2.5, self._request_spacing * 2)
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logger.error(f"KIS API 오류 [{tr_id}]: {rt_cd} - {msg}")
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raise RuntimeError(f"KIS API 오류: {msg}")
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+20
-3
@@ -844,15 +844,28 @@ class StockBot:
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async def calc_targets(self):
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"""당일 시가 기반 목표가 계산"""
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logger.info("목표가 계산 시작")
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self.strategy.targets.clear()
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self.strategy.today_open.clear()
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now_str = datetime.now().strftime("%H:%M")
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valid_count = 0
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for ticker in self.universe:
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try:
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price_info = await self._get_price_with_retry(ticker, "TARGET")
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self.strategy.set_today_open(ticker, price_info["open"])
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target = self.strategy.get_target(ticker)
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open_price = price_info.get("open") or 0
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name = self.ticker_names.get(ticker, ticker)
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if open_price <= 0:
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current = price_info.get("current") or 0
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if now_str >= "09:00" and current > 0:
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open_price = current
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logger.warning(f"시가 0 감지({name}/{ticker}) → 현재가 {current:,}를 임시 시가로 사용")
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else:
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logger.info(f"목표가 제외({name}/{ticker}): 시가 미확정(open=0)")
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await asyncio.sleep(1.1)
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continue
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self.strategy.set_today_open(ticker, open_price)
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target = self.strategy.get_target(ticker)
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if target > 0:
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||||
logger.info(f"목표가: {name}({ticker}) {target:,.0f}원 [시가 {price_info['open']:,}]")
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||||
logger.info(f"목표가: {name}({ticker}) {target:,.0f}원 [시가 {open_price:,}]")
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||||
valid_count += 1
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||||
await asyncio.sleep(1.1)
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except Exception as e:
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@@ -1329,6 +1342,9 @@ async def run():
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ctx = bot.strategy.load_ai_context()
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bot.risk.set_risk_level(ctx.get("risk_level", "보통"))
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await bot.update_universe()
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||||
if now >= "08:50":
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logger.info("08:50 이후 장 전 재시작 감지 → 목표가 즉시 계산")
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||||
await bot.calc_targets()
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||||
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while True:
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now = datetime.now().strftime("%H:%M")
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@@ -1354,6 +1370,7 @@ async def run():
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# 09:00 매매 루프 시작
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elif now == "09:00":
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await bot.calc_targets()
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await bot.trading_loop()
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# 15:10 결산
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@@ -47,6 +47,7 @@ class VolatilityBreakout:
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self._entry_times: dict = {} # ticker → 마지막 진입 datetime (쿨다운 추적)
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self._exit_times: dict = {} # ticker -> 마지막 최종 청산 datetime (쿨다운 추적)
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self._tp_closed_tickers: set[str] = set() # TP로 전량 청산된 당일 재진입 차단
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self._rebreak_required_tickers: set[str] = set() # TIME/FORCE 후 목표가 재돌파 대기
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# ── AI 컨텍스트 로드 ──
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@@ -103,6 +104,9 @@ class VolatilityBreakout:
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if not prev:
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logger.info(f"목표가 제외({ticker}): 전일 데이터 없음")
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return
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if open_price <= 0:
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||||
logger.info(f"목표가 제외({ticker}): 당일 시가 미확정({open_price})")
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||||
return
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||||
if prev["amount"] < MIN_TRADE_AMOUNT:
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||||
logger.info(
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||||
f"목표가 제외({ticker}): 전일 거래대금 {prev['amount']/1e8:.0f}억"
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||||
@@ -126,8 +130,10 @@ class VolatilityBreakout:
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||||
exit_time = exit_time or datetime.now()
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||||
if reason in ("TIME", "FORCE"):
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self._exit_times[ticker] = exit_time
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self._rebreak_required_tickers.add(ticker)
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elif reason in ("TP1", "TP2"):
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self._tp_closed_tickers.add(ticker)
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self._rebreak_required_tickers.discard(ticker)
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||||
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# ── 진입 신호 판단 ──
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@@ -151,6 +157,16 @@ class VolatilityBreakout:
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result["reason"] = "TP 당일 재진입 차단"
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return result
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# 목표가 확인
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target = self.targets.get(ticker, 0)
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if target <= 0:
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result["reason"] = "목표가 없음"
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return result
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# TIME/FORCE 이후 쿨다운 중이라도 목표가 아래로 내려온 사실은 기록한다.
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if ticker in self._rebreak_required_tickers and current_price < target:
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self._rebreak_required_tickers.discard(ticker)
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# TIME/FORCE 청산 후 쿨다운은 진입 시각이 아니라 청산 시각 기준이다.
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last_exit = self._exit_times.get(ticker)
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if last_exit is not None:
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@@ -159,10 +175,10 @@ class VolatilityBreakout:
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result["reason"] = f"재진입 쿨다운 ({elapsed:.0f}분 / {TICKER_REENTRY_COOLDOWN_MIN}분)"
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return result
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# 목표가 확인
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target = self.targets.get(ticker, 0)
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if target <= 0:
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result["reason"] = "목표가 없음"
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# TIME/FORCE 청산 뒤에는 남아 있는 당일 돌파 신호를 그대로 재사용하지 않는다.
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# 목표가 아래로 식은 뒤 다시 돌파해야 새로운 진입 신호로 인정한다.
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if ticker in self._rebreak_required_tickers:
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result["reason"] = f"재돌파 대기 ({current_price:,} >= {target:,.0f})"
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return result
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# 기술적 조건: 현재가 >= 목표가
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