diff --git a/reports/daily/2026-05-25.md b/reports/daily/2026-05-25.md new file mode 100644 index 0000000..1a7934c --- /dev/null +++ b/reports/daily/2026-05-25.md @@ -0,0 +1,51 @@ +# [2026-05-25] 일일 리포트 + +## 매매 결과 +- 총 매매: 2회 / 승 0 패 2 (승률 0%) +- 순손익: -11,684원 (수수료 12,583원) + +## 매매 상세 +| 종목 | 진입 | 청산 | 사유 | 손익 | +|------|------|------|------|------| +| SFA반도체(036540) | 12:51 @ 10,250원 | 14:50 @ 10,250원 | FORCE | -5,836원 | +| 한국첨단소재(062970) | 12:51 @ 3,160원 | 14:50 @ 3,160원 | FORCE | -5,847원 | + +## 분석 및 피드백 + +### 오늘의 특이 상황 +봇이 12:50에 재시작되어 아침 세션(09:05~11:00)을 완전히 놓쳤다. 점심 세션에서만 2종목 진입했고, 두 종목 모두 **진입가 = 청산가**로 강제청산됨 → 가격 변동이 전혀 없어 수수료(-12,583원)만 손실로 기록. + +모닝 분석은 강세 68점(반도체·광통신 급등, 日닛케이 사상최고치)으로 긍정적이었으나, 선정된 SFA반도체·한국첨단소재는 점심 이후 가격 움직임이 없었다. AI 부스트 종목이었음에도 유동성·방향성 부재. + +### 30일 누적 추세 +| 날짜 | 거래 | 승/패 | 순손익 | +|------|------|-------|--------| +| 2026-05-19 | 8 | 5/3 | -12,914원 | +| 2026-05-20 | 27 | 10/17 | -87,961원 | +| 2026-05-21 | 17 | 8/9 | -147,137원 | +| 2026-05-22 | 14 | 7/7 | -127,406원 | +| 2026-05-25 | 2 | 0/2 | -11,684원 | +| **합계** | **68** | **30/38** | **-387,102원** | + +5거래일 연속 손실. 승률 44.1%로 목표(48%) 미달. 단, 오늘은 봇 재시작 특이 상황으로 정상 영업일로 보기 어렵다. + +### 주요 관찰 +- 진입가 = 청산가 패턴: 오후 재시작 직후 유동성 없는 종목에 진입 → 시장 영향력 없는 DRY_RUN 환경에서는 가격 미변동 그대로 청산 +- 연속 손절(패배) 없음 (오늘 데이터가 2건이라 L3-B 미발동) +- 아침 세션 미참여로 변동성 돌파 신호를 전혀 활용하지 못함 + +## 파라미터 변경 +없음 + +오늘은 봇 재시작이라는 특수 상황이며 거래 수가 2회로 통계 의미가 없다. 현재 파라미터(SL 2.0%, TP1 1.5%/70%, TP2 2.5%, 쿨다운 60분)는 전일 조정 후 유지 중. + +## 실전 전환 조건 +| 조건 | 기준 | 현재 | 통과 | +|------|------|------|------| +| 누적 운영 30거래일 | ≥ 30일 | 5일 | ❌ | +| 승률 > 48% | > 48% | 44.1% | ❌ | +| MDD < -10% | < -10% | -3.9% | ✅ | +| 샤프지수 > 1.0 | > 1.0 | -21.76 | ❌ | +| L3 발동 월 2회 이하 | ≤ 2회 | 0회 | ✅ | + +→ 5/2 통과. 실전 전환 조건 미충족.