[2026-06-05] 저녁 결산 — 승률 20% SL cascade 12건, 제안서(cascade 차단룰) 생성
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# 일간 결산 — 2026-06-05
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## 요약
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| 항목 | 값 |
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| 총 거래 | 15회 |
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| 승/패 | 3승 / 12패 |
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| 승률 | 20.0% |
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| 순손익 | **-100,737원** |
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| 수수료 | 19,357원 |
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| FORCE 청산 | 0건 |
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## 청산 사유 분포
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| 사유 | 건수 | 비율 |
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| SL (손절) | 12 | 80% |
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| TP1 (1차 목표) | 2 | 13% |
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| TIME (시간 청산) | 1 | 7% |
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| FORCE (강제) | 0 | 0% |
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## 거래 상세
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| 종목 | 진입 | 청산 | 사유 | 손익 |
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| LG디스플레이 (034220) | 09:20 | 09:25 | SL | -19,371원 |
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| 아모텍 (052710) | 09:20 | 09:22 | SL | -23,985원 |
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| 덕산하이메탈 (077360) | 09:22 | 09:23 | SL | -15,402원 |
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| 대한광통신 (010170) | 09:23 | 09:34 | SL | -9,830원 |
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| HL만도 (204320) | 09:25 | 09:52 | SL | -5,694원 |
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| SK증권 (001510) | 09:34 | 09:36 | SL | -6,312원 |
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| 아리바이오랩 (261780) | 09:36 | 09:43 | SL | -6,303원 |
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| 디앤디파마텍 (347850) | 09:43 | 09:49 | SL | -5,947원 |
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| 아주IB투자 (027360) | 09:49 | 11:11 | TP1 | +6,772원 |
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| 아주IB투자 (027360) | 09:49 | 11:19 | TIME | +2,688원 |
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| 흥아해운 (003280) | 09:52 | 10:00 | SL | -6,383원 |
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| 소룩스 (290690) | 10:00 | 10:13 | SL | -6,712원 |
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| 코스모로보틱스 (439960) | 10:13 | 10:13 | TP1 | +5,676원 |
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| 코스모로보틱스 (439960) | 10:13 | 10:19 | SL | -2,086원 |
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| 한화생명 (088350) | 10:19 | 11:25 | SL | -7,844원 |
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## 패턴 분석
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### 오전 SL 연속 cascade (심각)
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09:20~09:49 사이 **8연속 손절**이 발생했다. 이 구간에서만 약 **-92,845원** 손실.
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이는 장 초반 변동성이 크고 방향성이 하방으로 확립된 상태에서 다수 종목이 동시에 목표가 돌파 후 즉시 역행한 케이스다.
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- 아모텍: 진입 후 **2분** 만에 SL — 신호 자체가 노이즈일 가능성
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- 덕산하이메탈: 진입 후 **1분** 만에 SL — 동일
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- 09:20~09:49 구간: LG디스플레이·아모텍 동시 진입 (09:20), 1분 후 덕산하이메탈 진입
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### SL 경고 후 계속 진입
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10:19:50 로그: `ENTRY warning: 11 stop losses in last 60 minutes`
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→ 직후 10:19:54에 **한화생명 진입** (AI stop_loss=**0.767**, win=0.373)
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→ 결과: -7,844원 SL
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현재 이 경고는 log 출력만 하고 진입을 막지 않는다. AI 모델이 76.7% 손절 확률로 예측했음에도 진입이 허용된 것은 설계상 의도된 동작이나, 오늘처럼 SL cascade 상황에서는 피해를 키웠다.
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### L3-B 작동 확인
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한화생명 진입 시 `mult=0.24`:
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- 연속 손절 3회 이상 → L3-B 최소 배율 0.3
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- AI 신호 배율 0.8 × 0.3 = **0.24**
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L3-B는 정상 작동 중. 다만 연속 SL이 누적되어도 진입 자체는 계속됨.
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### AI 필터
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오늘 `ai_boosted=0` (전 종목). AI 부스트 없이 전략 신호만으로 진입.
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### 유일한 승리 패턴
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아주IB투자(027360): 09:49 진입 → 11:11 TP1(+6,772) + 11:19 TIME(+2,688) = **+9,460원**
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코스모로보틱스(439960): TP1 즉시 도달(+5,676) — 단 SL 잔여분 -2,086원
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## 과매매 평가
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- 15회 거래 — 이전 일 대비 적정 범위 (06-01: 23회)
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- 동시 다수 진입 (09:20 LG디스플레이+아모텍 동시)으로 초기 손실 증폭
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- 09:20~10:20 구간에 14회 집중 — 오전 초반 집중 패턴 지속
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## 30일 누적 현황
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| 지표 | 값 | 기준 | 통과 |
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| 운영 거래일 | 12일 | 30일 이상 | ✗ |
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| 30일 승률 | 41.1% | >48% | ✗ |
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| MDD | -10.7% | >-10% | ✗ |
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| Sharpe | -20.25 | >1.0 | ✗ |
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| L3 발생 | 0회 | ≤2회 | ✓ |
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## 실거래 준비도
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**전 항목 미통과 — 실거래 전환 불가.**
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Sharpe -20.25: 연속적인 소손실 구조가 개선되지 않으면 단순 수익률 증가로는 해소되지 않는다.
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## 오늘 특이사항
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- KIS API 타임아웃 1건 발생 (10:26 아주IB투자 EXIT retry): retry 성공
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- 결산 중복 방지 정상 동작 (`결산 이미 처리됨: 2026-06-05`)
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- midday_context 로드 정상 (11:20), 점심 세션 진입 중단 설정 반영
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- 강제 청산 (14:50) 잔여 포지션 없이 정상 완료
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## 다음 검토 포인트
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1. **SL cascade 조기 차단 제안** → `reports/proposals/2026-06-05_strategy_proposal.md` 참조
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2. 06-02 제안 (TP2_PCT 2.5%→3.5%) 미적용 상태 — 오늘 TP2 도달 건 없어 영향 측정 불가
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3. 12거래일 승률 41.1% — 30거래일 기준까지 통계 신뢰 부족
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# 전략 개선 제안서 — 2026-06-05
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> 상태: 수동 승인 대기
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> 근거: 12거래일 / 168회 거래
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> 증거 충분도: **부족 (30거래일 미만)** — 참고용, 적용 전 신중 검토 필요
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## 제안: SL cascade 진입 차단 룰
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### 현상
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오늘(06-05) 09:20~09:49 사이 **8연속 손절**이 발생한 후에도 봇이 신규 진입을 계속했다.
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- 10:19:50 로그: `ENTRY warning: 11 stop losses in last 60 minutes`
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- 경고 직후(10:19:54) 한화생명 진입 → SL(-7,844원) 추가
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현재 경고는 로그 출력만 하고 진입을 막지 않는다.
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AI 모델이 stop_loss=0.767을 예측했음에도 진입이 허용되어 추가 손실이 발생했다.
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오늘 손실 구조:
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| 구간 | 손절 횟수 | 누적 손실 |
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|------|-----------|-----------|
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| 09:20~09:49 | 8회 | ~-92,845원 |
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| 09:52~11:25 | 4회 추가 | ~+~7,900원 추가 |
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### 과거 데이터에서의 패턴
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| 날짜 | SL 비율 | 특이사항 |
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| 06-05 | 12/15 (80%) | 오전 8연속 SL |
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| 05-27 | 13/18 (72%) | 가장 큰 손실일 -247,022원 |
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| 05-21 | 9/17 (53%) | 수량 과다 초기 손실 |
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| 05-28 | 8/12 (67%) | SL 집중 |
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SL 비율 높은 날은 시장 자체가 하방 바이어스를 가진 날이었을 가능성이 높다.
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### 제안 수정
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`app/main.py`의 진입 체크 로직에 cascade halt 조건 추가:
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**제안 파라미터:**
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```python
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# app/config.py 추가
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CONSEC_SL_HALT_THRESHOLD = 5 # 60분 내 이 횟수 이상 SL 발생 시 신규 진입 중단
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```
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**로직 변경 위치:** `app/main.py` — 진입 허가 체크 직전
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```python
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# 현재 (경고만)
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if recent_sl_count >= 11:
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logger.warning("ENTRY warning: %d stop losses in last 60 minutes", recent_sl_count)
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# 제안 (차단 추가)
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if recent_sl_count >= CONSEC_SL_HALT_THRESHOLD:
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logger.warning(
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"ENTRY blocked (cascade halt): %d SL in last 60 min — skip %s",
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recent_sl_count, ticker,
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)
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continue # 진입 차단
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```
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### 임계값 선택 근거
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- 5회: 12거래일 중 오늘과 05-27에서 명확히 초과됨. 정상 변동성 날에는 5회 초과가 드물었음 (미검증).
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- 11회 (현재 경고): 너무 늦음. 이미 대부분의 손실이 발생한 후.
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- 보수적 시작: 5회 threshold로 시작하여 false positive(정상 날 차단) 빈도 확인 후 조정.
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### 예상 효과
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오늘 기준: threshold=5 적용 시 09:34 이후 신규 진입 중단 가능
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→ 차단 가능 손실: SK증권(-6,312) + 아리바이오랩(-6,303) + 디앤디파마텍(-5,947) + 이후 4건
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→ **약 +30,000~40,000원 손실 감소** (아주IB투자 TP1 기회 차단은 감수)
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### 리스크
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- **False positive**: SL이 5회 이상 발생했지만 이후 시장이 회복되는 케이스에서 수익 기회 차단.
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- **임계값 민감도**: 너무 낮으면 정상 날에도 차단됨. 너무 높으면 효과 없음.
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- **샘플 부족**: 12거래일 데이터로 임계값 calibration이 어려움.
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- **단방향 차단**: cascade halt는 진입만 막고 기존 포지션에는 영향 없음.
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### 검증 방법
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적용 전 백테스트가 필요하나 현재 minute bar 데이터가 충분하지 않다.
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대안: 로그 출력만 먼저 강화하고 (`ENTRY cascade-halt SKIP` 레벨로 기록), 1주일 관찰 후 실제 차단 적용.
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### 적용 전 선행 조건
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1. 30거래일 이상 운영 데이터 확보 후 threshold 재검토
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2. 임계값=5 적용 시 과거 12거래일에서 정상 날에 몇 번 trigger되었을지 수동 확인
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3. 사용자 수동 승인
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## 이전 미적용 제안 진행 상황
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| 제안 | 날짜 | 상태 |
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| TP2_PCT 2.5%→3.5% | 2026-06-02 | **미적용** — 오늘 TP2 도달 건 없어 영향 미측정 |
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| MAX_HOLD_MIN 90분 | 2026-06-02 | **적용됨** (config 확인: MAX_HOLD_MIN=90) |
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### TP2_PCT 제안 재검토
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오늘 TP1 도달 2건 중 TP2 도달은 없었다. 아주IB투자는 TIME으로 청산 — TP2 미도달.
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TP2 상향은 TP2 도달 빈도가 낮은 현재 시장 조건에서 효과 미미할 가능성.
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우선순위: **SL cascade 차단 룰** > TP2_PCT 상향
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## 우선순위 정리
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| 우선순위 | 제안 | 유형 | 긴급도 |
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|----------|------|------|--------|
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| 1 | SL cascade 진입 차단 (threshold=5) | 리스크 통제 | 높음 (오늘 피해 직접 대응) |
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| 2 | TP2_PCT 2.5%→3.5% | 수익 구조 | 보통 |
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두 제안 모두 30거래일 미만 데이터이므로 1가지씩 단계적 적용 권장.
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제안 1은 먼저 **observe 모드** (차단 없이 로그만) 1주일 운영 후 실제 차단 적용 검토.
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