[2026-06-15] 저녁 결산 — 9건 / 6승 3패 / +88,648원 (HL만도·HMM·HPSP TP달성, 삼성전자 갭업 TIME×2, 진입가>목표가 필터 제안)

2026-06-15 15:33:39 +09:00
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+# 일일 결산 — 2026-06-15
+
+## 핵심 지표
+
+| 항목 | 값 |
+|---|---|
+| 총 거래 | 9건 (5 티커) |
+| 승/패 | 6승 3패 |
+| 승률 | 66.7% |
+| 순손익 | **+88,648원** |
+| 수수료 | 27,357원 |
+| 총손익(수수료 전) | +116,005원 |
+
+## 청산 사유 분포
+
+| 사유 | 건수 | 비율 |
+|---|---|---|
+| TP1 | 3 | 33.3% |
+| TP2 | 3 | 33.3% |
+| TIME | 2 | 22.2% |
+| SL  | 1 | 11.1% |
+| FORCE | 0 | — |
+
+TP 청산 비율 66.7%, SL 비율 11.1%. 강제청산 없음.
+
+## 거래 내역
+
+### HL만도 (204320) — +56,291원
+
+| 구분 | 진입 | 청산 | 가격 | 수량 | 손익 |
+|---|---|---|---|---|---|
+| TP1 | 09:20:27 | 09:22:28 (2분) | 66,000 → 67,400 | 25주 | +31,467원 |
+| TP2 | 09:20:27 | 09:25:18 (5분) | 66,000 → 68,400 | 11주 | +24,824원 |
+
+- 2~5분 안에 TP1·TP2 완료. 오전 첫 돌파 가장 빠른 실행.
+- AI 부스트 없음.
+
+### 삼성전자 (005930) — -21,681원 ⚠️
+
+| 구분 | 진입 | 청산 | 가격 | 수량 | 손익 |
+|---|---|---|---|---|---|
+| TIME | 09:20:46 | 10:51:30 (91분) | 340,000 → 338,000 | 8주 | -21,681원 |
+
+- **AI 부스트 적용**. 91분 보유 후 TIME 청산.
+- 목표가 334,000 — 진입가 340,000 **보다 낮음**. 진입 시점부터 TP 달성 불가 구조.
+- 아침 변동성 돌파 목표가가 갭업 진입가를 밑돌았으나 진입 차단 로직 없어 통과.
+
+### HMM (011200) — +47,997원
+
+| 구분 | 진입 | 청산 | 가격 | 수량 | 손익 |
+|---|---|---|---|---|---|
+| TP1 | 09:44:06 | 10:12:59 (29분) | 21,175 → 21,600 | 79주 | +29,997원 |
+| TP2 | 09:44:06 | 10:14:27 (30분) | 21,175 → 21,750 | 34주 | +18,000원 |
+
+- 30분 내 TP1·TP2 달성. 안정적 돌파 패턴.
+- AI 부스트 없음.
+
+### HPSP (403870) — +49,100원
+
+| 구분 | 진입 | 청산 | 가격 | 수량 | 손익 |
+|---|---|---|---|---|---|
+| TP1 | 10:18:15 | 10:25:07 (7분) | 75,950 → 77,600 | 21주 | +31,233원 |
+| TP2 | 10:18:15 | 10:26:31 (8분) | 75,950 → 77,900 | 10주 | +17,867원 |
+
+- 7~8분 만에 TP1·TP2 완료. HMM과 함께 오전 중반 최고 수익 거래.
+- AI 부스트 없음.
+
+### 에이팩트 (200470) — -41,636원
+
+| 구분 | 진입 | 청산 | 가격 | 수량 | 손익 |
+|---|---|---|---|---|---|
+| SL | 10:35:15 | 10:38:48 (3분) | 12,430 → 12,240 | 193주 | -41,636원 |
+
+- 진입 3분 만에 SL. -1.53% 하락.
+- 193주 포지션 → 손실 규모 큼.
+- 오늘 유일한 SL. SL차단 이후 당일 재진입 차단 정상 작동.
+
+### 삼성전자 (005930) 2차 — -1,422원 ⚠️
+
+| 구분 | 진입 | 청산 | 가격 | 수량 | 손익 |
+|---|---|---|---|---|---|
+| TIME | 11:51:54 | 13:22:28 (90분) | 338,500 → 338,500 | 2주 | -1,422원 |
+
+- **AI 부스트 적용**. 1차 TIME 청산(10:51) 후 60분 쿨다운 소진 후 재진입.
+- 목표가 334,000 — 진입가 338,500보다 낮음. 재진입도 TP 달성 불가 구조.
+- 손익은 수수료만(-1,422원). 90분 보유 후 TIME 청산.
+
+## 손익비 분석
+
+| 구분 | 건수 | 합산 손익 | 건당 평균 |
+|---|---|---|---|
+| 승리 (TP) | 6 | +153,388원 | +25,565원 |
+| 패배 (TIME+SL) | 3 | -64,739원 | -21,580원 |
+
+- R:R ≈ **1.18**. 승률 66.7% × 양의 R:R = 드라이런 최고 성과일.
+- 삼성전자 2건(-23,103원)이 없었다면 순손익 +111,751원.
+
+## 과매매 점검
+
+- 9건 / 5 티커. TP1+TP2 분할 포함 시 5회 진입. 정상 범위.
+- SL 연속 없음. 에이팩트 SL 1건 후 신규 진입은 없었음 (SL차단 적용).
+  삼성전자 2차는 에이팩트 SL과 무관한 별도 쿨다운 만료 진입.
+- 14:00 이후 진입 없음. 강제청산 대상 없음.
+
+## AI 필터 품질
+
+- 삼성전자 양쪽 모두 `ai_boosted = 1`. 두 거래 모두 TIME 손실(-23,103원 합산).
+  AI 부스트가 오히려 수익성 낮은 종목 진입을 유발한 패턴.
+- HL만도·HMM·HPSP·에이팩트 — `ai_boosted = 0`. 수익 +153,388원 / 손실 -41,636원.
+- 오늘 기준: AI 미부스트 거래가 부스트 거래보다 수익 우위.
+  **관찰**: AI 부스트 종목 누적 손익 추적 지속 권장. 현재 샘플 미미.
+- SL차단(에이팩트), TP 당일 재진입 차단(HL만도·HMM·HPSP) 모두 정상 작동.
+
+## 실행 품질
+
+- 제로 가격 행 없음. 가격 불일치 없음.
+- TP1+TP2 3쌍(HL만도·HMM·HPSP) 완전 청산 — 변동성 돌파 로직 정상.
+- 14:50 강제 청산 실행 → 미청산 포지션 없음 (강제청산 전 전 포지션 이미 청산).
+- 결산 중복 처리 방어 정상: `결산 이미 처리됨: 2026-06-15` 로그 확인.
+- KIS 타임아웃: 라이콤(388790) 12:30 2회 재시도, 현대건설(000720) 12:57 1회 재시도.
+  모두 정상 복구. 실거래 영향 없음.
+
+## 구조 이슈 — 삼성전자 진입가 > 목표가
+
+| 항목 | 1차 진입 | 2차 진입 |
+|---|---|---|
+| 진입가 | 340,000 | 338,500 |
+| 목표가(TP) | 334,000 | 334,000 |
+| 차이 | **-6,000원** | **-4,500원** |
+| 청산 | TIME | TIME |
+
+- 아침 변동성 돌파 목표가는 전일 종가 기준 계산. 삼성전자가 개장 시 갭업하여
+  목표가(334,000)를 이미 초과한 가격(340,000)에 진입.
+- 이 구조에서는 TP 달성이 원천 불가. 결국 TIME 또는 SL만 가능.
+- 현행 코드에 `current_price < tp_target` 진입 차단 로직 없음.
+- **별도 제안서 작성** (`reports/proposals/2026-06-15_strategy_proposal.md`).
+
+## 30일 누적 지표 (5거래일)
+
+| 지표 | 값 | 기준 | 판정 |
+|---|---|---|---|
+| 누적 운영일 | 5일 | 30일 | FAIL |
+| 승률 | 60.0% | >48% | PASS |
+| MDD | -0.3% | >-10% | PASS |
+| Sharpe | 7.92 | >1.0 | PASS |
+| L3 발동 | 0회 | ≤2/월 | PASS |
+
+**라이브 준비: 미완료** — 운영 일수 부족 (5/30일).
+
+누적 PnL (운영 5일): -5,646 + 45,606 + 0 + (-25,678) + 88,648 = **+102,930원**
+
+## 다음 체크사항
+
+- `진입가 > 목표가` 필터 제안서 검토 및 수동 승인 여부 결정.
+- AI 부스트 누적 손익 별도 집계 시작 권장.
+- 에이팩트 대량 포지션 사이징(193주) — 리스크 대비 포지션 계산 재확인.
+- 운영 데이터 누적 지속. 30거래일 도달 시 라이브 준비 재점검.
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+# 전략 제안서 — 2026-06-15
+
+## 요약
+
+진입 시점에 현재가가 목표가(TP)를 이미 초과한 경우 진입을 차단하는 필터 추가.
+
+**수동 승인 필수.**
+
+---
+
+## 관찰된 문제
+
+오늘(2026-06-15) 삼성전자(005930)가 두 차례 진입됐으나 두 번 모두 목표가(334,000)가
+진입가(340,000 / 338,500)보다 낮았다.
+
+| 진입 | 진입가 | 목표가(TP) | 차이 | 결과 |
+|---|---|---|---|---|
+| 1차 09:20 | 340,000 | 334,000 | -6,000 | TIME -21,681원 |
+| 2차 11:51 | 338,500 | 334,000 | -4,500 | TIME -1,422원 |
+
+원인: 변동성 돌파 목표가는 전일 종가 기준으로 계산되는데, 삼성전자가 개장 시 갭업하여
+목표가를 이미 상회한 가격에 진입 트리거가 발동했다.
+
+이 구조에서는 TP 달성이 원천 불가능하다. TIME 또는 SL 청산만 남는다.
+
+---
+
+## 제안 내용
+
+### 진입 차단 조건 추가
+
+`check_entry()` 내부에 다음 조건을 hard gate로 추가:
+
+```python
+# 현재가가 TP1 목표가 이상이면 진입 차단 (갭업 후 목표가 무효화)
+if current_price >= tp_target:
+    return False, f"현재가({current_price:,})가 목표가({tp_target:,}) 이상 — 진입 차단"
+```
+
+적용 위치: `app/strategy/volatility_breakout.py` — `check_entry()` 함수 내
+진입 조건 검사 직전.
+
+---
+
+## 기대 효과
+
+- 오늘 기준: 삼성전자 2건(-23,103원) 방어 가능.
+- 갭업 종목이 TP를 이미 소화한 상태로 진입하는 구조적 실수 차단.
+- SL/TIME 낭비 거래 제거 → R:R 개선.
+
+---
+
+## 위험 및 주의사항
+
+- TP 목표가 계산 로직이 정확해야 필터가 올바르게 동작한다.
+  (`tp_target`이 진입 가능 구간 안에 있을 때만 진입하는 원래 의도와 동일.)
+- 극히 드문 케이스: 목표가 재계산(장중 업데이트) 여부 확인 필요.
+  현재 구현이 고정 목표가라면 문제없음; 장중 재계산이 있다면 로직 검토 추가 필요.
+- 샘플: 오늘 2건 관찰. 통계적 근거로는 부족하나, 이는 파라미터 조정이 아니라
+  **논리적 버그 수정**에 해당하므로 소량 샘플로도 충분히 정당화됨.
+
+---
+
+## 증거
+
+| 날짜 | 티커 | 진입가 | 목표가 | 차이 | 손익 |
+|---|---|---|---|---|---|
+| 2026-06-15 | 삼성전자(005930) 1차 | 340,000 | 334,000 | -6,000 | -21,681원 |
+| 2026-06-15 | 삼성전자(005930) 2차 | 338,500 | 334,000 | -4,500 | -1,422원 |
+
+---
+
+## 승인 조건
+
+- [ ] `volatility_breakout.py` 내 `tp_target` 변수가 진입 시점에 접근 가능한지 확인.
+- [ ] 장중 목표가 재계산 여부 확인.
+- [ ] 수동 코드 검토 후 적용.
+
+**FORCE_EXIT = "14:50"** 변경 없음. SL 우선순위 변경 없음.