[2026-05-19] 세션 분리 + L3→B안 전환 + /midday 장중 분석 추가

- L3 하드 중단 제거 → B안(연속 손절별 포지션 축소) 적용
  0회×1.0 / 1회×0.7 / 2회×0.5 / 3+회×0.3, 익절 시 한 단계 회복
- 아침·점심 세션 분리: 11:00 이후 midday_context.json 감지 시 점심 세션 자동 시작
  (12:00 고정 시작 제거 → 이벤트 기반)
- app/ai/midday.py: 장중 데이터 수집 스크립트 신규 작성
- .claude/commands/midday.md: /midday 슬래시 커맨드 신규 작성
- scripts/run_midday.ps1: 11:20 스케줄러 스크립트 신규 작성
- setup_scheduler.ps1: StockBot_Midday 태스크 추가
- CLAUDE.md: 전체 문서 업데이트

Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>

app/ai/midday.py

@@ -0,0 +1,229 @@
+"""
+app/ai/midday.py
+장중 데이터 수집 스크립트 (claude_midday 헬퍼)
+
+Claude Code headless가 이 스크립트를 실행해 장중 스냅샷을 수집한 뒤,
+오전 daily_context와 비교 분석해 midday_context.json을 작성한다.
+
+실행:
+    python app/ai/midday.py --print
+"""
+
+import asyncio
+import json
+import logging
+import os
+import sys
+from datetime import datetime
+from pathlib import Path
+
+
+def _load_env():
+    env_path = Path(".env")
+    if not env_path.exists():
+        return
+    with open(env_path, encoding="utf-8") as f:
+        for line in f:
+            line = line.strip()
+            if not line or line.startswith("#") or "=" not in line:
+                continue
+            k, _, v = line.partition("=")
+            k = k.strip()
+            v = v.strip()
+            if " #" in v:
+                v = v[: v.index(" #")]
+            v = v.strip().strip('"').strip("'")
+            if k and v and k not in os.environ:
+                os.environ[k] = v
+
+
+_load_env()
+
+ROOT = Path(__file__).parent.parent.parent
+if str(ROOT) not in sys.path:
+    sys.path.insert(0, str(ROOT))
+
+os.makedirs("logs", exist_ok=True)
+logging.basicConfig(
+    level=logging.INFO,
+    format="%(asctime)s [%(levelname)s] %(name)s: %(message)s",
+    handlers=[
+        logging.StreamHandler(sys.stderr),
+        logging.FileHandler("logs/stockbot.log", encoding="utf-8"),
+    ],
+)
+logger = logging.getLogger(__name__)
+
+from app.execution.kis_client import KISClient
+from app.db.models import get_conn
+
+TODAY = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d")
+DAILY_CONTEXT_PATH  = Path("data/daily_context.json")
+MIDDAY_CONTEXT_PATH = Path("data/midday_context.json")
+
+
+# ── DB 조회 ────────────────────────────────────────────────────────────────────
+
+def get_today_trades() -> list:
+    """오늘 체결된 거래 내역 (오전 결과)"""
+    try:
+        with get_conn() as conn:
+            rows = conn.execute(
+                """SELECT ticker, name, entry_time, exit_time,
+                          entry_price, exit_price, quantity,
+                          exit_reason, pnl
+                   FROM trades
+                   WHERE date=? AND exit_time IS NOT NULL
+                   ORDER BY exit_time""",
+                (TODAY,),
+            ).fetchall()
+        return [
+            {
+                "ticker"     : r[0],
+                "name"       : r[1],
+                "entry_time" : r[2],
+                "exit_time"  : r[3],
+                "entry_price": r[4],
+                "exit_price" : r[5],
+                "qty"        : r[6],
+                "reason"     : r[7],
+                "pnl"        : r[8],
+            }
+            for r in rows
+        ]
+    except Exception as e:
+        logger.warning(f"거래 내역 조회 실패: {e}")
+        return []
+
+
+def get_current_positions() -> list:
+    """현재 보유 포지션"""
+    try:
+        with get_conn() as conn:
+            rows = conn.execute(
+                """SELECT ticker, name, entry_time, entry_price, quantity,
+                          target_price, stop_price
+                   FROM positions""",
+            ).fetchall()
+        return [
+            {
+                "ticker"      : r[0],
+                "name"        : r[1],
+                "entry_time"  : r[2],
+                "entry_price" : r[3],
+                "qty"         : r[4],
+                "target_price": r[5],
+                "stop_price"  : r[6],
+            }
+            for r in rows
+        ]
+    except Exception as e:
+        logger.warning(f"포지션 조회 실패: {e}")
+        return []
+
+
+def get_morning_context() -> dict:
+    """아침 daily_context.json 로드"""
+    if not DAILY_CONTEXT_PATH.exists():
+        return {}
+    try:
+        return json.loads(DAILY_CONTEXT_PATH.read_text(encoding="utf-8"))
+    except Exception:
+        return {}
+
+
+# ── KIS 시장 스냅샷 ────────────────────────────────────────────────────────────
+
+async def fetch_market_snapshot(kis: KISClient) -> dict:
+    """거래량 순위 + 업종 동향 현재 시점 스냅샷"""
+    data: dict = {"volume_rank": [], "sectors": []}
+
+    try:
+        data["volume_rank"] = await kis.get_volume_rank(top_n=20)
+        logger.info(f"장중 거래량 순위 {len(data['volume_rank'])}종목")
+        await asyncio.sleep(1.1)
+    except Exception as e:
+        logger.warning(f"거래량 순위 실패: {e}")
+
+    try:
+        data["sectors"] = await kis.get_sector_trend()
+        logger.info(f"업종 동향 {len(data['sectors'])}개")
+        await asyncio.sleep(1.1)
+    except Exception as e:
+        logger.warning(f"업종 동향 실패: {e}")
+
+    return data
+
+
+# ── 통계 계산 ──────────────────────────────────────────────────────────────────
+
+def _calc_session_stats(trades: list) -> dict:
+    closed = [t for t in trades if t["pnl"] is not None]
+    wins   = [t for t in closed if t["pnl"] > 0]
+    losses = [t for t in closed if t["pnl"] <= 0]
+    net    = sum(t["pnl"] for t in closed)
+
+    # 현재 연속 손절 수 계산 (역순으로 순회)
+    consec = 0
+    for t in reversed(closed):
+        if t["pnl"] < 0:
+            consec += 1
+        else:
+            break
+
+    return {
+        "total"       : len(closed),
+        "wins"        : len(wins),
+        "losses"      : len(losses),
+        "net_pnl"     : round(net, 0),
+        "win_rate_pct": round(len(wins) / len(closed) * 100, 1) if closed else 0,
+        "consec_loss" : consec,
+    }
+
+
+# ── 메인 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
+
+async def main(print_mode: bool = False):
+    logger.info(f"장중 데이터 수집 시작 [{TODAY}]")
+
+    # 실거래 API로 KISClient 생성
+    _orig = os.environ.get("KIS_MOCK", "true")
+    os.environ["KIS_MOCK"] = "false"
+    kis = KISClient()
+    os.environ["KIS_MOCK"] = _orig
+
+    market: dict = {"volume_rank": [], "sectors": []}
+    try:
+        await kis.get_access_token()
+        market = await fetch_market_snapshot(kis)
+    except Exception as e:
+        logger.warning(f"KIS 장중 수집 실패: {e}")
+
+    trades    = get_today_trades()
+    positions = get_current_positions()
+    morning   = get_morning_context()
+    stats     = _calc_session_stats(trades)
+
+    logger.info(f"오전 결과: {stats['total']}건 / 승{stats['wins']} 패{stats['losses']} "
+                f"/ 연속손절 {stats['consec_loss']}회")
+
+    if print_mode:
+        print(json.dumps(
+            {
+                "date"            : TODAY,
+                "generated_at"    : datetime.now().strftime("%H:%M:%S"),
+                "morning_context" : morning,
+                "session_stats"   : stats,
+                "trades"          : trades,
+                "current_positions": positions,
+                "volume_rank"     : market["volume_rank"],
+                "sectors"         : market["sectors"],
+            },
+            ensure_ascii=False,
+            indent=2,
+        ))
+
+
+if __name__ == "__main__":
+    print_mode = "--print" in sys.argv
+    asyncio.run(main(print_mode=print_mode))

app/main.py

@@ -12,6 +12,7 @@ main.py
     DRY_RUN=true     → 신호만 확인, 주문 전송 안 함
 """
 
+import json
 import os
 import sys
 import asyncio
@@ -86,10 +87,58 @@ class StockBot:
         self.risk         = None # RiskManager (잔고 확인 후 초기화)
         self.running      = False
 
+        # 장중 컨텍스트 (midday_context.json 갱신 감지용)
+        self._midday_ctx_mtime : float = 0.0
+        self._midday_pos_mult  : float = 1.0   # midday position_size_multiplier
+        self._midday_loaded    : bool  = False
+
         mode     = "모의투자" if self.kis.is_mock else "실거래"
         dry      = " [DRY_RUN]" if os.getenv("DRY_RUN","true")=="true" else ""
         logger.info(f"StockBot 시작 [{mode}]{dry}")
 
+    # ─────────────────────────────────────────
+    # 장중 컨텍스트 감시
+    # ─────────────────────────────────────────
+
+    def _check_midday_context(self):
+        """midday_context.json 갱신 감지 → 즉시 점심 세션 파라미터 반영"""
+        path = Path("data/midday_context.json")
+        if not path.exists():
+            return
+        try:
+            mtime = path.stat().st_mtime
+        except OSError:
+            return
+        if mtime <= self._midday_ctx_mtime:
+            return
+        try:
+            ctx = json.loads(path.read_text(encoding="utf-8"))
+            if ctx.get("date") != datetime.now().strftime("%Y-%m-%d"):
+                return
+            if not ctx.get("lunch_trade_allowed", True):
+                logger.warning("midday_context: 점심 세션 진입 중단 설정")
+            self._midday_pos_mult = float(ctx.get("position_size_multiplier", 1.0))
+            # 섹터·블랙리스트 업데이트
+            if "hot_sectors" in ctx:
+                self.strategy.context["hot_sectors"] = ctx["hot_sectors"]
+            if "avoid_sectors" in ctx:
+                self.strategy.context["avoid_sectors"] = ctx["avoid_sectors"]
+            for t in ctx.get("blacklist_tickers", []):
+                bl = self.strategy.context.setdefault("blacklist_tickers", [])
+                if t not in bl:
+                    bl.append(t)
+            # lunch_trade_allowed=false이면 진입 자체를 막는 플래그 저장
+            self.strategy.context["lunch_trade_allowed"] = ctx.get("lunch_trade_allowed", True)
+            self._midday_ctx_mtime = mtime
+            self._midday_loaded    = True
+            logger.info(
+                f"midday_context 로드 완료 — 점심 세션 시작 "
+                f"(포지션 배율: ×{self._midday_pos_mult}, "
+                f"진입허용: {ctx.get('lunch_trade_allowed', True)})"
+            )
+        except Exception as e:
+            logger.warning(f"midday_context 로드 실패: {e}")
+
     # ─────────────────────────────────────────
     # 초기화
     # ─────────────────────────────────────────
@@ -276,7 +325,7 @@ class StockBot:
                 self.running = False
                 break
 
-            # 14:00 이후 신규 진입 중단 (강제청산 50분 전)
+            # 14:00 이후 신규 진입 중단
             if now_str > "14:00":
                 await asyncio.sleep(1)
                 continue
@@ -286,12 +335,10 @@ class StockBot:
                 await asyncio.sleep(1)
                 continue
 
-            # 점심 (11:30~13:00) 신규 진입 중단
-            if "11:30" <= now_str < "13:00":
-                await asyncio.sleep(1)
-                continue
+            # midday_context.json 갱신 감지 (점심 세션 이벤트 기반 시작)
+            self._check_midday_context()
 
-            # 리스크 체크
+            # 리스크 체크 (L2/L4/L5 하드 중단)
             if not self.risk.can_trade():
                 await asyncio.sleep(5)
                 continue
@@ -311,8 +358,16 @@ class StockBot:
 
     async def check_entries(self):
         """유니버스 전체 진입 신호 확인"""
-        # check_exits 처리 중 14:00을 넘었을 경우 진입 차단
-        if datetime.now().strftime("%H:%M") > "14:00":
+        now_str = datetime.now().strftime("%H:%M")
+        # 14:00 이후 진입 차단
+        if now_str > "14:00":
+            return
+        # midday_context 로드 전(11:20~) 11:00 이후 신규 진입 일시 중단
+        # — midday_context.json이 생성되면 _check_midday_context()가 자동 해제
+        if now_str >= "11:00" and not self._midday_loaded:
+            return
+        # lunch_trade_allowed=false이면 점심 세션 진입 차단
+        if self._midday_loaded and not self.strategy.context.get("lunch_trade_allowed", True):
             return
         for ticker in self.universe:
             if ticker in self.positions:
@@ -341,7 +396,13 @@ class StockBot:
 
                 balance = await self.kis.get_balance()
                 cash    = balance["cash"]
-                invest  = self.risk.get_pos_size(cash, signal.get("multiplier", 1.0))
+                # AI 신호 배율 × B안(연속 손절) 배율 × midday 배율
+                combined_mult = (
+                    signal.get("multiplier", 1.0)
+                    * self.risk.get_consec_multiplier()
+                    * self._midday_pos_mult
+                )
+                invest  = self.risk.get_pos_size(cash, combined_mult)
                 qty     = max(1, int(invest // current))
 
                 result = await self.executor.buy(
@@ -435,6 +496,16 @@ class StockBot:
 
         self.risk.record_trade(pnl)
 
+        # B안: 연속 손절 2회·3회 도달 시 Discord 알림
+        if reason == "SL":
+            consec = self.risk.consec_loss
+            if consec in (2, 3):
+                mult = self.risk.get_consec_multiplier()
+                await notify_risk(
+                    "L3-B",
+                    f"{consec}연속 손절 — 포지션 크기 {int(mult * 100)}%로 축소"
+                )
+
         if reason == "TP1":
             pos["tp1_done"] = True
             pos["qty"]      -= qty

app/risk/manager.py

@@ -36,6 +36,14 @@ class RiskManager:
 
     # ── 손실 기록 ──
 
+    # B안: 연속 손절 수 → 포지션 크기 배율
+    _CONSEC_MULT = {0: 1.0, 1: 0.7, 2: 0.5}
+    _CONSEC_MIN  = 0.3   # 3회 이상 최소값
+
+    def get_consec_multiplier(self) -> float:
+        """연속 손절 수에 따른 포지션 크기 배율 (B안)"""
+        return self._CONSEC_MULT.get(self.consec_loss, self._CONSEC_MIN)
+
     def record_trade(self, pnl: float):
         """매매 결과 기록 및 손실 한도 체크"""
         self.daily_pnl   += pnl
@@ -45,20 +53,17 @@ class RiskManager:
         if pnl < 0:
             self.consec_loss += 1
         else:
-            self.consec_loss = 0
+            # 익절 시 한 단계만 회복 (0으로 리셋 아님)
+            self.consec_loss = max(0, self.consec_loss - 1)
 
         self._check_limits()
 
     def _check_limits(self):
-        """L1~L5 손실 한도 체크"""
+        """L2/L4/L5 손실 한도 체크 (L3는 B안 포지션 축소로 대체)"""
         # L2: 일일 누적 손실 -3%
         if self.daily_pnl / self.init_cash < -DAILY_SL_PCT:
             self._stop("L2", f"일일 손실 {self.daily_pnl/self.init_cash*100:.1f}% 도달")
 
-        # L3: 연속 손절 3회
-        if self.consec_loss >= CONSEC_LOSS:
-            self._stop("L3", f"{CONSEC_LOSS}연속 손절 발생")
-
         # L4: 주간 누적 -7%
         if self.weekly_pnl / self.init_cash < -0.07:
             self._stop("L4", f"주간 손실 {self.weekly_pnl/self.init_cash*100:.1f}%")