[2026-05-19] 세션 분리 + L3→B안 전환 + /midday 장중 분석 추가

- L3 하드 중단 제거 → B안(연속 손절별 포지션 축소) 적용
  0회×1.0 / 1회×0.7 / 2회×0.5 / 3+회×0.3, 익절 시 한 단계 회복
- 아침·점심 세션 분리: 11:00 이후 midday_context.json 감지 시 점심 세션 자동 시작
  (12:00 고정 시작 제거 → 이벤트 기반)
- app/ai/midday.py: 장중 데이터 수집 스크립트 신규 작성
- .claude/commands/midday.md: /midday 슬래시 커맨드 신규 작성
- scripts/run_midday.ps1: 11:20 스케줄러 스크립트 신규 작성
- setup_scheduler.ps1: StockBot_Midday 태스크 추가
- CLAUDE.md: 전체 문서 업데이트

Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>

.claude/commands/midday.md

@@ -0,0 +1,71 @@
+# claude_midday — 장중 분석
+
+11:20 스케줄러가 자동 실행. 오전 결과 분석 후 점심 세션 파라미터 결정 → midday_context.json 저장.
+
+## 실행 순서
+
+### 1. 데이터 수집
+```bash
+python app/ai/midday.py --print
+```
+수집 항목:
+- **오전 거래 결과**: 체결 내역, 승/패, 연속 손절 수, 순손익
+- **현재 포지션**: 보유 중인 종목 및 현재 손익
+- **시장 스냅샷**: 거래량 순위(현재), 업종별 등락률
+- **아침 컨텍스트**: daily_context.json (오전 예측 비교용)
+
+### 2. 분석
+
+오전 daily_context 예측과 실제 결과를 비교해 점심 세션 파라미터를 결정한다.
+
+**비교 포인트:**
+- 오전 예측 hot_sectors ↔ 실제 업종 등락률 — 예측이 맞았는가?
+- 거래량 순위 변화 — 새로 뜨는 종목 / 사라진 종목
+- 오전 거래 결과 — 전략이 작동했는가, 연속 손절 상태인가?
+
+**판단 항목:**
+- **lunch_trade_allowed**: false이면 점심 세션 진입 없음
+  - sentiment_score < 40이거나, 연속 손절 3회 이상이면 false 권장
+- **position_size_multiplier**: B안 연속 손절 배율 × 시장 판단
+  - 연속 손절 0회: 1.0 / 1회: 0.7 / 2회: 0.5 / 3회+: 0.3
+  - 시장이 오전 예측보다 좋으면 상향, 나쁘면 하향
+- **hot_sectors**: 오전 대비 업데이트 (실제 강한 업종)
+- **avoid_sectors**: 오전 대비 업데이트 (실제 약한 업종)
+- **strategy_note**: 전략 조정이 필요하면 메모 (없으면 빈 문자열)
+- **reason**: 50자 이내 장중 요약
+
+### 3. midday_context.json 저장
+분석 결과를 `data/midday_context.json`에 저장한다. 형식:
+```json
+{
+  "date": "YYYY-MM-DD",
+  "generated_at": "HH:MM:SS",
+  "lunch_trade_allowed": true,
+  "position_size_multiplier": 0.8,
+  "hot_sectors": ["반도체"],
+  "avoid_sectors": ["건설업"],
+  "strategy_note": "",
+  "reason": "50자 이내 요약"
+}
+```
+파일이 저장되는 즉시 봇이 감지해 점심 세션을 시작한다.
+
+### 4. Discord 알림 전송
+```bash
+python -c "
+import asyncio, json, os, sys
+sys.path.insert(0, '.')
+from app.main import load_env; load_env()
+from app.monitor.notifier import send
+ctx = json.load(open('data/midday_context.json', encoding='utf-8'))
+hot = ', '.join(ctx.get('hot_sectors', [])) or '없음'
+avoid = ', '.join(ctx.get('avoid_sectors', [])) or '없음'
+flag = '✅ 점심진입허용' if ctx.get('lunch_trade_allowed', True) else '🚫 점심진입중단'
+msg = f'[장중분석] {ctx[\"date\"]} {ctx.get(\"generated_at\",\"\")}\n{flag} | 포지션배율: x{ctx.get(\"position_size_multiplier\",1.0)}\n주목: {hot} | 회피: {avoid}\n📝 {ctx.get(\"reason\",\"\")}'
+asyncio.run(send(msg))
+print('Discord 전송 완료')
+"
+```
+
+### 5. 완료
+분석 요약을 한 줄로 출력하고 종료한다.

CLAUDE.md

@@ -1,6 +1,6 @@
 # StockBot v3.0 — Claude Code 운영 가이드
 
-> 최종 수정: 2026-05-15  
+> 최종 수정: 2026-05-19  
 > 인프라: 로컬 Windows → Synology NAS Docker 이전 예정  
 > 현재 모드: 모의투자 (KIS_MOCK=true, DRY_RUN=true)
 
@@ -41,21 +41,29 @@
 ## 하루 자동화 흐름
 
 ```
-07:30  StockBot_Morning → run_morning.ps1 → claude /morning   → RSS+네이버 뉴스+수급 분석 → daily_context.json
+07:30  StockBot_Morning → run_morning.ps1 → claude /morning
+         RSS+네이버 뉴스+KIS 수급 분석 → daily_context.json
          완료 후 자동으로 /start-bot 호출 → 봇 백그라운드 시작
-08:30  봇이 daily_context.json 로드 → Discord에 분석 결과 전송 → 유니버스 30종목 확정
+08:30  봇이 daily_context.json 로드 → Discord 전송 → 유니버스 30종목 확정
 08:50  목표가 계산
-09:00  매매 루프 시작 (변동성 돌파 신호 + AI 필터)
+09:00  아침 세션 시작 (변동성 돌파 신호 + AI 필터)
+         B안: 연속 손절 시 포지션 크기 자동 축소 (0회→1.0× / 1회→0.7× / 2회→0.5× / 3+→0.3×)
+11:00  midday_context.json 미로드 시 신규 진입 일시 중단
+11:20  StockBot_Midday → run_midday.ps1 → claude /midday
+         오전 결과+시장 스냅샷 수집 → midday_context.json 저장
+         파일 생성 즉시 봇이 감지 → 점심 세션 자동 시작
+14:00  신규 진입 마감
 14:50  강제 전량 청산 (절대 불변)
 15:10  일일 결산 → Discord 전송
-15:30  StockBot_Evening → run_evening.ps1 → claude /evening   → 결과 분석 + 리포트 저장
+15:30  StockBot_Evening → run_evening.ps1 → claude /evening
+         결과 분석 + 리포트 저장
 ```
 
 ### 스케줄러 스크립트 주의사항 (scripts/run_*.ps1)
 - 경로: `$PROJECT = Split-Path -Parent $PSScriptRoot` (한글 경로 인코딩 문제 방지)
 - Claude 실행: `$CLAUDE = "C:\Users\whdwo\AppData\Roaming\npm\claude.cmd"` (전체 경로 필수)
 - 인코딩: `New-Object System.Text.UTF8Encoding $false` + UTF-8 BOM으로 저장
-- 로그: `logs/bot_start.log`, `logs/morning.log`, `logs/evening.log`
+- 로그: `logs/bot_start.log`, `logs/morning.log`, `logs/midday.log`, `logs/evening.log`
 
 ---
 
@@ -65,10 +73,19 @@
 ```
 1. python app/ai/morning.py --print  (뉴스 크롤링 + KIS 수급 수집)
 2. Claude가 데이터 분석 → 시장 분위기/섹터/boosted_tickers 판단
-3. app/ai/daily_context.json 저장
+3. data/daily_context.json 저장
 4. Discord로 분석 요약 전송
 ```
 
+### 장중 분석 — `/midday` 슬래시 커맨드
+```
+1. python app/ai/midday.py --print  (오전 거래 결과 + 현재 시장 스냅샷 수집)
+2. 오전 daily_context 예측 vs 실제 결과 비교 분석
+3. 점심 세션 파라미터 결정 (진입 허용 여부, 포지션 배율, 섹터 업데이트)
+4. data/midday_context.json 저장 → 봇이 즉시 감지해 점심 세션 시작
+5. Discord로 장중 분석 전송
+```
+
 ### 장 후 피드백 — `/evening` 슬래시 커맨드
 ```
 1. python app/ai/evening.py --print  (오늘 매매 내역 조회)
@@ -115,6 +132,7 @@ stockbot_v3/
 │   ├── config.py               ← 전략 파라미터 (수정 가능)
 │   ├── ai/
 │   │   ├── morning.py          ← 장 전 데이터 수집
+│   │   ├── midday.py           ← 장중 데이터 수집
 │   │   └── evening.py          ← 장 후 데이터 수집
 │   ├── strategy/
 │   │   └── volatility_breakout.py  ← 전략 로직 (수정 가능)
@@ -131,6 +149,7 @@ stockbot_v3/
 ├── scripts/
 │   ├── run_bot.ps1             ← 스케줄러용 봇 시작
 │   ├── run_morning.ps1         ← 스케줄러용 morning
+│   ├── run_midday.ps1          ← 스케줄러용 midday (11:20)
 │   ├── run_evening.ps1         ← 스케줄러용 evening
 │   └── setup_scheduler.ps1     ← 스케줄러 전체 재등록
 ├── reports/
@@ -139,6 +158,7 @@ stockbot_v3/
 ├── data/
 │   ├── stockbot.db
 │   ├── daily_context.json      ← 매일 /morning이 갱신, 봇이 08:30에 로드
+│   ├── midday_context.json     ← 매일 /midday가 갱신, 봇이 파일 감지 즉시 로드
 │   ├── news/
 │   └── market/
 └── logs/
@@ -188,10 +208,19 @@ stockbot_v3/
 |------|------|------|---------|
 | L1 | 1회 -1.5% | 즉시 손절 | [손절] |
 | L2 | 일일 -3% | 당일 신규 진입 중단 | [경고] |
-| L3 | 3연속 손절 | 당일 매매 중단 | [경고] |
+| L3-B | 연속 손절 | 포지션 크기 단계 축소 (전면 중단 없음) | [경고] |
 | L4 | 주간 -7% | 주말까지 중단 | [경고] |
 | L5 | 월간 -15% | 전략 폐기 + 재검토 | [긴급] |
 
+**L3-B 포지션 배율** (익절 시 한 단계 회복):
+
+| 연속 손절 | 포지션 크기 |
+|-----------|------------|
+| 0회 | 1.0× (정상) |
+| 1회 | 0.7× |
+| 2회 | 0.5× |
+| 3회+ | 0.3× (최소) |
+
 ---
 
 ## 실전 전환 조건 (claude_evening 자동 체크)
@@ -202,7 +231,7 @@ stockbot_v3/
 | 승률 | 최근 30일 > 48% |
 | MDD | 최근 30일 < -10% |
 | 샤프지수 | 최근 30일 > 1.0 |
-| L3 발동 | 월 2회 이하 |
+| L3-B 최소배율(0.3×) 도달 | 월 2회 이하 |
 
 전부 충족 시 → `reports/live_ready/날짜_READY.md` 생성 + Discord 🚀 알림  
 전환 방법: `.env`에서 `KIS_MOCK=false`, `DRY_RUN=false` 로 변경

app/ai/midday.py

@@ -0,0 +1,229 @@
+"""
+app/ai/midday.py
+장중 데이터 수집 스크립트 (claude_midday 헬퍼)
+
+Claude Code headless가 이 스크립트를 실행해 장중 스냅샷을 수집한 뒤,
+오전 daily_context와 비교 분석해 midday_context.json을 작성한다.
+
+실행:
+    python app/ai/midday.py --print
+"""
+
+import asyncio
+import json
+import logging
+import os
+import sys
+from datetime import datetime
+from pathlib import Path
+
+
+def _load_env():
+    env_path = Path(".env")
+    if not env_path.exists():
+        return
+    with open(env_path, encoding="utf-8") as f:
+        for line in f:
+            line = line.strip()
+            if not line or line.startswith("#") or "=" not in line:
+                continue
+            k, _, v = line.partition("=")
+            k = k.strip()
+            v = v.strip()
+            if " #" in v:
+                v = v[: v.index(" #")]
+            v = v.strip().strip('"').strip("'")
+            if k and v and k not in os.environ:
+                os.environ[k] = v
+
+
+_load_env()
+
+ROOT = Path(__file__).parent.parent.parent
+if str(ROOT) not in sys.path:
+    sys.path.insert(0, str(ROOT))
+
+os.makedirs("logs", exist_ok=True)
+logging.basicConfig(
+    level=logging.INFO,
+    format="%(asctime)s [%(levelname)s] %(name)s: %(message)s",
+    handlers=[
+        logging.StreamHandler(sys.stderr),
+        logging.FileHandler("logs/stockbot.log", encoding="utf-8"),
+    ],
+)
+logger = logging.getLogger(__name__)
+
+from app.execution.kis_client import KISClient
+from app.db.models import get_conn
+
+TODAY = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d")
+DAILY_CONTEXT_PATH  = Path("data/daily_context.json")
+MIDDAY_CONTEXT_PATH = Path("data/midday_context.json")
+
+
+# ── DB 조회 ────────────────────────────────────────────────────────────────────
+
+def get_today_trades() -> list:
+    """오늘 체결된 거래 내역 (오전 결과)"""
+    try:
+        with get_conn() as conn:
+            rows = conn.execute(
+                """SELECT ticker, name, entry_time, exit_time,
+                          entry_price, exit_price, quantity,
+                          exit_reason, pnl
+                   FROM trades
+                   WHERE date=? AND exit_time IS NOT NULL
+                   ORDER BY exit_time""",
+                (TODAY,),
+            ).fetchall()
+        return [
+            {
+                "ticker"     : r[0],
+                "name"       : r[1],
+                "entry_time" : r[2],
+                "exit_time"  : r[3],
+                "entry_price": r[4],
+                "exit_price" : r[5],
+                "qty"        : r[6],
+                "reason"     : r[7],
+                "pnl"        : r[8],
+            }
+            for r in rows
+        ]
+    except Exception as e:
+        logger.warning(f"거래 내역 조회 실패: {e}")
+        return []
+
+
+def get_current_positions() -> list:
+    """현재 보유 포지션"""
+    try:
+        with get_conn() as conn:
+            rows = conn.execute(
+                """SELECT ticker, name, entry_time, entry_price, quantity,
+                          target_price, stop_price
+                   FROM positions""",
+            ).fetchall()
+        return [
+            {
+                "ticker"      : r[0],
+                "name"        : r[1],
+                "entry_time"  : r[2],
+                "entry_price" : r[3],
+                "qty"         : r[4],
+                "target_price": r[5],
+                "stop_price"  : r[6],
+            }
+            for r in rows
+        ]
+    except Exception as e:
+        logger.warning(f"포지션 조회 실패: {e}")
+        return []
+
+
+def get_morning_context() -> dict:
+    """아침 daily_context.json 로드"""
+    if not DAILY_CONTEXT_PATH.exists():
+        return {}
+    try:
+        return json.loads(DAILY_CONTEXT_PATH.read_text(encoding="utf-8"))
+    except Exception:
+        return {}
+
+
+# ── KIS 시장 스냅샷 ────────────────────────────────────────────────────────────
+
+async def fetch_market_snapshot(kis: KISClient) -> dict:
+    """거래량 순위 + 업종 동향 현재 시점 스냅샷"""
+    data: dict = {"volume_rank": [], "sectors": []}
+
+    try:
+        data["volume_rank"] = await kis.get_volume_rank(top_n=20)
+        logger.info(f"장중 거래량 순위 {len(data['volume_rank'])}종목")
+        await asyncio.sleep(1.1)
+    except Exception as e:
+        logger.warning(f"거래량 순위 실패: {e}")
+
+    try:
+        data["sectors"] = await kis.get_sector_trend()
+        logger.info(f"업종 동향 {len(data['sectors'])}개")
+        await asyncio.sleep(1.1)
+    except Exception as e:
+        logger.warning(f"업종 동향 실패: {e}")
+
+    return data
+
+
+# ── 통계 계산 ──────────────────────────────────────────────────────────────────
+
+def _calc_session_stats(trades: list) -> dict:
+    closed = [t for t in trades if t["pnl"] is not None]
+    wins   = [t for t in closed if t["pnl"] > 0]
+    losses = [t for t in closed if t["pnl"] <= 0]
+    net    = sum(t["pnl"] for t in closed)
+
+    # 현재 연속 손절 수 계산 (역순으로 순회)
+    consec = 0
+    for t in reversed(closed):
+        if t["pnl"] < 0:
+            consec += 1
+        else:
+            break
+
+    return {
+        "total"       : len(closed),
+        "wins"        : len(wins),
+        "losses"      : len(losses),
+        "net_pnl"     : round(net, 0),
+        "win_rate_pct": round(len(wins) / len(closed) * 100, 1) if closed else 0,
+        "consec_loss" : consec,
+    }
+
+
+# ── 메인 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
+
+async def main(print_mode: bool = False):
+    logger.info(f"장중 데이터 수집 시작 [{TODAY}]")
+
+    # 실거래 API로 KISClient 생성
+    _orig = os.environ.get("KIS_MOCK", "true")
+    os.environ["KIS_MOCK"] = "false"
+    kis = KISClient()
+    os.environ["KIS_MOCK"] = _orig
+
+    market: dict = {"volume_rank": [], "sectors": []}
+    try:
+        await kis.get_access_token()
+        market = await fetch_market_snapshot(kis)
+    except Exception as e:
+        logger.warning(f"KIS 장중 수집 실패: {e}")
+
+    trades    = get_today_trades()
+    positions = get_current_positions()
+    morning   = get_morning_context()
+    stats     = _calc_session_stats(trades)
+
+    logger.info(f"오전 결과: {stats['total']}건 / 승{stats['wins']} 패{stats['losses']} "
+                f"/ 연속손절 {stats['consec_loss']}회")
+
+    if print_mode:
+        print(json.dumps(
+            {
+                "date"            : TODAY,
+                "generated_at"    : datetime.now().strftime("%H:%M:%S"),
+                "morning_context" : morning,
+                "session_stats"   : stats,
+                "trades"          : trades,
+                "current_positions": positions,
+                "volume_rank"     : market["volume_rank"],
+                "sectors"         : market["sectors"],
+            },
+            ensure_ascii=False,
+            indent=2,
+        ))
+
+
+if __name__ == "__main__":
+    print_mode = "--print" in sys.argv
+    asyncio.run(main(print_mode=print_mode))

app/main.py

@@ -12,6 +12,7 @@ main.py
     DRY_RUN=true     → 신호만 확인, 주문 전송 안 함
 """
 
+import json
 import os
 import sys
 import asyncio
@@ -86,10 +87,58 @@ class StockBot:
         self.risk         = None # RiskManager (잔고 확인 후 초기화)
         self.running      = False
 
+        # 장중 컨텍스트 (midday_context.json 갱신 감지용)
+        self._midday_ctx_mtime : float = 0.0
+        self._midday_pos_mult  : float = 1.0   # midday position_size_multiplier
+        self._midday_loaded    : bool  = False
+
         mode     = "모의투자" if self.kis.is_mock else "실거래"
         dry      = " [DRY_RUN]" if os.getenv("DRY_RUN","true")=="true" else ""
         logger.info(f"StockBot 시작 [{mode}]{dry}")
 
+    # ─────────────────────────────────────────
+    # 장중 컨텍스트 감시
+    # ─────────────────────────────────────────
+
+    def _check_midday_context(self):
+        """midday_context.json 갱신 감지 → 즉시 점심 세션 파라미터 반영"""
+        path = Path("data/midday_context.json")
+        if not path.exists():
+            return
+        try:
+            mtime = path.stat().st_mtime
+        except OSError:
+            return
+        if mtime <= self._midday_ctx_mtime:
+            return
+        try:
+            ctx = json.loads(path.read_text(encoding="utf-8"))
+            if ctx.get("date") != datetime.now().strftime("%Y-%m-%d"):
+                return
+            if not ctx.get("lunch_trade_allowed", True):
+                logger.warning("midday_context: 점심 세션 진입 중단 설정")
+            self._midday_pos_mult = float(ctx.get("position_size_multiplier", 1.0))
+            # 섹터·블랙리스트 업데이트
+            if "hot_sectors" in ctx:
+                self.strategy.context["hot_sectors"] = ctx["hot_sectors"]
+            if "avoid_sectors" in ctx:
+                self.strategy.context["avoid_sectors"] = ctx["avoid_sectors"]
+            for t in ctx.get("blacklist_tickers", []):
+                bl = self.strategy.context.setdefault("blacklist_tickers", [])
+                if t not in bl:
+                    bl.append(t)
+            # lunch_trade_allowed=false이면 진입 자체를 막는 플래그 저장
+            self.strategy.context["lunch_trade_allowed"] = ctx.get("lunch_trade_allowed", True)
+            self._midday_ctx_mtime = mtime
+            self._midday_loaded    = True
+            logger.info(
+                f"midday_context 로드 완료 — 점심 세션 시작 "
+                f"(포지션 배율: ×{self._midday_pos_mult}, "
+                f"진입허용: {ctx.get('lunch_trade_allowed', True)})"
+            )
+        except Exception as e:
+            logger.warning(f"midday_context 로드 실패: {e}")
+
     # ─────────────────────────────────────────
     # 초기화
     # ─────────────────────────────────────────
@@ -276,7 +325,7 @@ class StockBot:
                 self.running = False
                 break
 
-            # 14:00 이후 신규 진입 중단 (강제청산 50분 전)
+            # 14:00 이후 신규 진입 중단
             if now_str > "14:00":
                 await asyncio.sleep(1)
                 continue
@@ -286,12 +335,10 @@ class StockBot:
                 await asyncio.sleep(1)
                 continue
 
-            # 점심 (11:30~13:00) 신규 진입 중단
+            # midday_context.json 갱신 감지 (점심 세션 이벤트 기반 시작)
-            if "11:30" <= now_str < "13:00":
+            self._check_midday_context()
-                await asyncio.sleep(1)
-                continue
 
-            # 리스크 체크
+            # 리스크 체크 (L2/L4/L5 하드 중단)
             if not self.risk.can_trade():
                 await asyncio.sleep(5)
                 continue
@@ -311,8 +358,16 @@ class StockBot:
 
     async def check_entries(self):
         """유니버스 전체 진입 신호 확인"""
-        # check_exits 처리 중 14:00을 넘었을 경우 진입 차단
+        now_str = datetime.now().strftime("%H:%M")
-        if datetime.now().strftime("%H:%M") > "14:00":
+        # 14:00 이후 진입 차단
+        if now_str > "14:00":
+            return
+        # midday_context 로드 전(11:20~) 11:00 이후 신규 진입 일시 중단
+        # — midday_context.json이 생성되면 _check_midday_context()가 자동 해제
+        if now_str >= "11:00" and not self._midday_loaded:
+            return
+        # lunch_trade_allowed=false이면 점심 세션 진입 차단
+        if self._midday_loaded and not self.strategy.context.get("lunch_trade_allowed", True):
             return
         for ticker in self.universe:
             if ticker in self.positions:
@@ -341,7 +396,13 @@ class StockBot:
 
                 balance = await self.kis.get_balance()
                 cash    = balance["cash"]
-                invest  = self.risk.get_pos_size(cash, signal.get("multiplier", 1.0))
+                # AI 신호 배율 × B안(연속 손절) 배율 × midday 배율
+                combined_mult = (
+                    signal.get("multiplier", 1.0)
+                    * self.risk.get_consec_multiplier()
+                    * self._midday_pos_mult
+                )
+                invest  = self.risk.get_pos_size(cash, combined_mult)
                 qty     = max(1, int(invest // current))
 
                 result = await self.executor.buy(
@@ -435,6 +496,16 @@ class StockBot:
 
         self.risk.record_trade(pnl)
 
+        # B안: 연속 손절 2회·3회 도달 시 Discord 알림
+        if reason == "SL":
+            consec = self.risk.consec_loss
+            if consec in (2, 3):
+                mult = self.risk.get_consec_multiplier()
+                await notify_risk(
+                    "L3-B",
+                    f"{consec}연속 손절 — 포지션 크기 {int(mult * 100)}%로 축소"
+                )
+
         if reason == "TP1":
             pos["tp1_done"] = True
             pos["qty"]      -= qty

app/risk/manager.py

@@ -36,6 +36,14 @@ class RiskManager:
 
     # ── 손실 기록 ──
 
+    # B안: 연속 손절 수 → 포지션 크기 배율
+    _CONSEC_MULT = {0: 1.0, 1: 0.7, 2: 0.5}
+    _CONSEC_MIN  = 0.3   # 3회 이상 최소값
+
+    def get_consec_multiplier(self) -> float:
+        """연속 손절 수에 따른 포지션 크기 배율 (B안)"""
+        return self._CONSEC_MULT.get(self.consec_loss, self._CONSEC_MIN)
+
     def record_trade(self, pnl: float):
         """매매 결과 기록 및 손실 한도 체크"""
         self.daily_pnl   += pnl
@@ -45,20 +53,17 @@ class RiskManager:
         if pnl < 0:
             self.consec_loss += 1
         else:
-            self.consec_loss = 0
+            # 익절 시 한 단계만 회복 (0으로 리셋 아님)
+            self.consec_loss = max(0, self.consec_loss - 1)
 
         self._check_limits()
 
     def _check_limits(self):
-        """L1~L5 손실 한도 체크"""
+        """L2/L4/L5 손실 한도 체크 (L3는 B안 포지션 축소로 대체)"""
         # L2: 일일 누적 손실 -3%
         if self.daily_pnl / self.init_cash < -DAILY_SL_PCT:
             self._stop("L2", f"일일 손실 {self.daily_pnl/self.init_cash*100:.1f}% 도달")
 
-        # L3: 연속 손절 3회
-        if self.consec_loss >= CONSEC_LOSS:
-            self._stop("L3", f"{CONSEC_LOSS}연속 손절 발생")
-
         # L4: 주간 누적 -7%
         if self.weekly_pnl / self.init_cash < -0.07:
             self._stop("L4", f"주간 손실 {self.weekly_pnl/self.init_cash*100:.1f}%")

scripts/run_midday.ps1

@@ -0,0 +1,22 @@
+# claude_midday 실행 스크립트
+# 작업 스케줄러에서 11:20에 실행 (평일)
+
+$OutputEncoding = [System.Text.Encoding]::UTF8
+[Console]::OutputEncoding = [System.Text.Encoding]::UTF8
+$env:PYTHONIOENCODING = "utf-8"
+
+$PROJECT = Split-Path -Parent $PSScriptRoot
+$LOG     = "$PROJECT\logs\midday.log"
+$CLAUDE  = "C:\Users\whdwo\AppData\Roaming\npm\claude.cmd"
+$utf8    = New-Object System.Text.UTF8Encoding $false
+
+Set-Location $PROJECT
+
+$timestamp = Get-Date -Format "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"
+[System.IO.File]::AppendAllText($LOG, "[$timestamp] claude_midday 시작`n", $utf8)
+
+& $CLAUDE -p "/midday" --dangerously-skip-permissions 2>&1 |
+    ForEach-Object { [System.IO.File]::AppendAllText($LOG, "$_`n", $utf8) }
+
+$timestamp = Get-Date -Format "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"
+[System.IO.File]::AppendAllText($LOG, "[$timestamp] claude_midday 완료`n", $utf8)

scripts/setup_scheduler.ps1

@@ -21,13 +21,16 @@ function Register-StockTask($name, $time, $script, $limitMin) {
     Write-Host "[OK] $name 등록 완료 (평일 $time)" -ForegroundColor Green
 }
 
-# ── 3개 태스크 등록 ──────────────────────────────────────────────────────────
+# ── 4개 태스크 등록 ──────────────────────────────────────────────────────────
 # 07:55  claude /start-bot  → Python 봇 백그라운드 시작
 Register-StockTask "StockBot_Bot"     "07:55" "run_bot.ps1"     10
 
 # 08:15  claude /morning    → 뉴스+KIS 수집 → daily_context.json
 Register-StockTask "StockBot_Morning" "08:15" "run_morning.ps1" 20
 
+# 11:20  claude /midday     → 장중 스냅샷 → midday_context.json → 점심 세션 시작
+Register-StockTask "StockBot_Midday"  "11:20" "run_midday.ps1"  20
+
 # 15:30  claude /evening    → 결과 분석 → 리포트 → Discord
 Register-StockTask "StockBot_Evening" "15:30" "run_evening.ps1" 30