diff --git a/reports/daily/2026-06-12.md b/reports/daily/2026-06-12.md new file mode 100644 index 0000000..ad026f0 --- /dev/null +++ b/reports/daily/2026-06-12.md @@ -0,0 +1,150 @@ +# 일일 결산 — 2026-06-12 + +## 핵심 지표 + +| 항목 | 값 | +|---|---| +| 총 거래 | 7건 (5 티커) | +| 승/패 | 4승 3패 | +| 승률 | 57.1% | +| 순손익 | **-25,678원** | +| 수수료 | 26,158원 | +| 총손익(수수료 전) | +482원 | + +## 청산 사유 분포 + +| 사유 | 건수 | 비율 | +|---|---|---| +| TP2 | 2 | 28.6% | +| TP1 | 2 | 28.6% | +| SL | 3 | 42.9% | +| TIME | 0 | — | +| FORCE | 0 | — | + +TP 청산 비율 57.1%, SL 비율 42.9%. 강제청산 없음. + +## 거래 내역 + +### 케이뱅크 (279570) — +59,035원 + +| 구분 | 진입 | 청산 | 가격 | 수량 | 손익 | +|---|---|---|---|---|---| +| TP1 | 09:20:23 | 09:55:58 (35분) | 6,470 → 6,610 | 280주 | +35,319원 | +| TP2 | 09:20:23 | 09:56:29 (36분) | 6,470 → 6,680 | 121주 | +23,716원 | + +- TP1·TP2 모두 정상 달성. 35분 보유. +- AI 부스트 없음. + +### SK네트웍스 (001740) — +54,631원 + +| 구분 | 진입 | 청산 | 가격 | 수량 | 손익 | +|---|---|---|---|---|---| +| TP1 | 09:20:45 | 09:27:13 (6분) | 13,220 → 13,500 | 137주 | +34,482원 | +| TP2 | 09:20:45 | 09:28:07 (7분) | 13,220 → 13,590 | 59주 | +20,149원 | + +- 7분 만에 TP1·TP2 완료. 오전 단기 돌파 최적 실행. +- AI 부스트 없음. + +### 팬오션 (028670) — -44,497원 + +| 구분 | 진입 | 청산 | 가격 | 수량 | 손익 | +|---|---|---|---|---|---| +| SL | 09:28:48 | 09:39:11 (10분) | 5,310 → 5,230 | 489주 | -44,497원 | + +- 진입 10분 후 SL. -1.51% 하락. +- 489주 대량 포지션 → 손실 규모 확대. + +### 삼표시멘트 (038500) — -33,152원 + +| 구분 | 진입 | 청산 | 가격 | 수량 | 손익 | +|---|---|---|---|---|---| +| SL | 09:39:31 | 09:44:40 (5분) | 12,340 → 12,140 | 147주 | -33,152원 | + +- 팬오션 SL 직후 연속 진입, 5분 만에 SL. -1.62% 하락. +- 연속 SL 2번째 (L3-B 미발동, 임계값 미도달). + +### 미래에셋생명 (085620) — -61,697원 + +| 구분 | 진입 | 청산 | 가격 | 수량 | 손익 | +|---|---|---|---|---|---| +| SL | 12:29:48 | 12:31:36 (2분) | 30,750 → 30,150 | 93주 | -61,697원 | + +- **오늘 최대 단일 손실.** 점심 시간대 진입, 2분 만에 SL 발동. +- 진입 60초 시점 mae=-1.14%로 이미 빠르게 하락. +- 주가 단기 낙폭(-1.95%)이 크고 SL이 즉각 발동. +- 93주 × 30,750원 ≈ 285만원 포지션 대비 손실 2.16% 실효. + +## 과매매 점검 + +- 7건 / 5 티커 — 동일 티커 TP1+TP2 분할 포함 시 5회 진입. 정상 범위. +- 연속 SL: 팬오션(09:39) → 삼표시멘트(09:44) → 미래에셋생명(12:31). 총 3회지만 + SL_CASCADE_HALT_THRESHOLD=5 (60분 내) 미도달. +- 14:00 이후 ENTRY 차단 정상. 신규 진입 없음. + +## AI 필터 품질 + +- 전 거래 `ai_boosted = 0`. AI 모델 관찰 전용 모드 유지. +- 오후 신호 진단: 팬오션·삼표시멘트·미래에셋생명 SL차단 정상 작동. + 케이뱅크·SK네트웍스 TP 당일 재진입 차단 정상 작동. +- 블랙리스트/부스트 기능이 오늘 거래에 영향 없음. + +## 실행 품질 + +- 제로 가격 행 없음. 가격 불일치 없음. +- 오전 두 티커(케이뱅크·SK네트웍스) TP1+TP2 완전 청산 — 변동성 돌파 로직 정상. +- 14:50 강제 청산 실행 → 미청산 포지션 없음. +- 결산 중복 처리 방어 정상: `결산 이미 처리됨: 2026-06-12` 로그 확인. + +## 손익비 분석 + +| 구분 | 건수 | 합산 손익 | 건당 평균 | +|---|---|---|---| +| 승리 (TP) | 4 | +113,666원 | +28,417원 | +| 패배 (SL) | 3 | -139,346원 | -46,449원 | + +- 오늘 손익비(R:R) ≈ 0.61. 승률 57.1%에도 불구하고 순손실 발생. +- 미래에셋생명 1건(-61,697원)이 전체 수익(+113,666원)의 54%에 달하는 손실. +- 팬오션 대량 포지션(489주)도 손실 기여. + +## 운영 이슈 분석 + +### 점심 시간대 단기 SL (미래에셋생명) +- 12:29 진입은 미드데이 컨텍스트 로드 이후 구간. +- Post-entry t=60s mae=-1.14%, t=180s mae=-1.38% — 진입 즉시 역방향 이동. +- 점심 시간대는 거래량이 줄어 단기 변동성이 높아질 수 있음. +- **관찰 사항**: 12:00~14:00 구간 진입 시 SL 발생 빈도 지속 모니터링 권장. + 현재 샘플(16거래) 부족으로 파라미터 변경 근거 없음. + +### 연속 SL 패턴 +- 팬오션(09:39) → 삼표시멘트(09:44): 5분 간격 연속 SL. +- 두 번째 SL 발동 후에도 신규 진입이 이루어짐 (미래에셋생명 12:29). +- L3-B 발동 기준(연속 3회 이상)에 아직 미도달. 현행 유지. + +## 30일 누적 지표 (4거래일) + +| 지표 | 값 | 기준 | 판정 | +|---|---|---|---| +| 누적 운영일 | 4일 | 30일 | FAIL | +| 승률 | 56.2% | >48% | PASS | +| MDD | -0.3% | >-10% | PASS | +| Sharpe | 2.17 | >1.0 | PASS | +| L3 발동 | 0회 | ≤2/월 | PASS | + +**라이브 준비: 미완료** — 운영 일수 부족 (4/30일). 나머지 4개 지표 모두 기준 충족. + +## 전략 제안 + +오늘 결과로는 전략 변경 근거 없음. + +- 오전 모멘텀 두 거래(케이뱅크·SK네트웍스) 완벽 실행. 전략 핵심 로직 정상. +- SL 3건은 모두 정상 발동. 개별 손실이 크지만 리스크 제어 기전 작동. +- 미래에셋생명 점심 시간대 신속 SL은 개별 이벤트로 판단. 반복 시 `ENTRY_END_MORNING` 적용 검토 가능하나 현재 샘플 1건으로 근거 불충분. +- 팬오션 대량 포지션(489주)이 손실을 키운 점: 포지션 사이징 파라미터 검토 가능하나 역시 누적 데이터 필요. + +별도 제안서 미작성. + +## 다음 체크사항 + +- 점심 시간대(12:00~14:00) SL 비율을 향후 데이터 누적 후 확인. +- 연속 SL 이후 익일 첫 진입에서 L3-B 승수가 정상 적용되는지 확인. +- 운영 데이터 누적 지속. 30거래일 도달 시 라이브 준비 재점검.