# [2026-05-20] 일일 리포트

## 매매 결과
- 총 매매: 27회 / 승 10 패 17 (승률 37.0%)
- 순손익: -87,961원
- 수수료 합계: 약 27,592원

## 매매 상세
| 종목 | 진입 | 청산 | 사유 | 손익 |
|------|------|------|------|------|
| 오가닉티코스메틱 (900300) | 09:00:26 | 09:05:19 | SL | -28,159원 |
| 녹십자엠에스 (142280) | 09:00:33 | 09:00:54 | TP1 | +14,565원 |
| 녹십자엠에스 (142280) | 09:01:04 | 09:01:52 | TP1 | +11,913원 |
| 녹십자엠에스 (142280) | 09:03:09 | 09:04:19 | SL | -16,180원 |
| 아이씨티케이 (456010) | 09:04:25 | 09:04:35 | SL | -23,856원 |
| 메이슨캐피탈 (021880) | 09:04:40 | 09:04:57 | TP1 | +8,829원 |
| 한성크린텍 (066980) | 09:05:30 | 09:05:47 | SL | -12,965원 |
| SFA반도체 (036540) | 09:05:52 | 09:14:27 | SL | -6,103원 |
| 폴레드 (487580) | 09:05:57 | 09:06:51 | SL | -10,453원 |
| 쏠리드 (050890) | 09:06:56 | 09:14:20 | SL | -6,189원 |
| 아이로보틱스 (066430) | 09:14:24 | 09:14:46 | SL | -6,079원 |
| 남선알미늄 (008350) | 09:14:33 | 09:44:03 | SL | -4,338원 |
| 차백신연구소 (261780) | 09:14:53 | 09:15:09 | SL | -3,660원 |
| 고영 (098460) | 09:15:17 | 09:18:59 | SL | -3,187원 |
| 대한광통신 (010170) | 09:19:06 | 09:22:12 | SL | -4,782원 |
| 서울바이오시스 (092190) | 09:22:20 | 09:30:26 | TP1 | +3,758원 |
| 테크윙 (089030) | 09:38:45 | 09:47:23 | TP1 | +3,617원 |
| 비투엔 (307870) | 09:44:12 | 09:45:08 | SL | -5,735원 |
| 수젠텍 (253840) | 09:45:18 | 09:48:35 | TP1 | +3,750원 |
| 하나마이크론 (067310) | 09:51:29 | 09:56:09 | TP1 | +3,821원 |
| 테크윙 (089030) | 09:56:05 | 09:58:42 | SL | -5,566원 |
| 티씨머티리얼즈 (125020) | 09:58:47 | 10:03:15 | TP1 | +3,938원 |
| 하나마이크론 (067310) | 10:10:35 | 10:24:24 | SL | -4,756원 |
| LS머트리얼즈 (417200) | 10:24:29 | 10:37:12 | SL | -5,003원 |
| 모베이스전자 (012860) | 10:36:34 | 10:42:26 | SL | -5,215원 |
| 흥아해운 (003280) | 10:37:21 | 11:31:37 | TP2 | +6,457원 |
| 티이엠씨 (425040) | 10:42:36 | 11:00:41 | TP1 | +3,618원 |

## 분석 및 피드백

### 핵심 문제: 개장 직후 집중 손절
09:00~09:15 구간에서 27회 중 대다수 포지션이 동시 진입되었고, 066980(한성크린텍)부터 010170(대한광통신)까지 **9연속 손절**이 발생했다. 이 구간에서만 약 -61,000원 손실이 발생하여 오늘 전체 손실의 70%를 차지했다.

### AI 감성점수 30점 (임계값 40 미달)
오전 morning 분석 당시 감성점수가 이미 낮았음에도 봇이 정상 작동 중이었다. 13:47 재시작 시에는 "감성점수 30 < 40 → 거래 중단"이 제대로 작동했지만, 오전 세션에서는 이 방어 로직이 적용되지 않은 것으로 보인다.

### 오가닉티코스메틱·아이씨티케이 대형 손실
- 오가닉티코스메틱: 111원에 12,727주 진입 → 슬리피지 포함 -1.8% 손절 → -28,159원
- 아이씨티케이: 24,350원에 40주 → -2.26% 손절 → -23,856원 (SL 1.5% 기준 초과, 슬리피지가 심한 저유동성 구간)

### 개장 직후 신호 신뢰도 문제
변동성 돌파 전략에서 09:00~09:05 구간의 신호는 전날 종가 기반 계산이므로 갭이 크게 뜬 날 오히려 함정이 될 수 있다. 5분 관망 후 진입하면 초기 노이즈를 회피할 수 있다.

## 파라미터 변경
- `ENTRY_START`: `"09:00"` → `"09:05"` (개장 직후 5분 관망, 초기 노이즈 회피)

## 실전 전환 조건
| 조건 | 기준 | 현재 | 통과 |
|------|------|------|------|
| 누적 운영 30거래일 | ≥ 30일 | 2일 | ❌ |
| 승률 | > 48% | 42.9% (2일 합산) | ❌ |
| MDD | < -10% | 측정 중 (자본 약 1%) | ❌ |
| 샤프지수 | > 1.0 | - (데이터 부족) | ❌ |
| L3 월 발동 | ≤ 2회 | 0회 | ✅ |

> 실전 전환까지 최소 28거래일 더 필요.