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전략 개선 제안서 — 2026-06-02

상태: 수동 승인 대기
근거: 10거래일 / 153회 거래
증거 충분도: 부족 (30거래일 미만) — 참고용, 적용 전 신중 검토 필요

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제안 1: TP2_PCT 상향 (2.5% → 3.5%) — 손익비 구조 개선 [신규]

현상

현재 파라미터 (SL_PCT=2.0%, TP1_PCT=2.0%, TP2_PCT=2.5%, 분할 70%/30%):

• 건당 유효 수익률: 0.7×2.0% + 0.3×2.5% = 2.15%
• 건당 유효 손실률: 2.0%
• 왕복 수수료 추정: ~0.4%
• 수수료 반영 기댓값 (50% 승률): 0.5×1.75% - 0.5×2.4% = -0.325%/거래

결과: 50% 승률에서도 수수료 부담으로 손실이 필연적인 구조.
오늘(06-02): 승률 50%, 순손익 -68,451원 / 09:20 이후 여러 종목에서 SL과 TP가 대칭적으로 발생했음에도 손실.

제안 수정

TP2_PCT = 0.035   # 2.5% → 3.5%

변경 후 기댓값:

• 건당 유효 수익률: 0.7×2.0% + 0.3×3.5% = 2.45%
• 수수료 반영 기댓값 (50% 승률): 0.5×2.05% - 0.5×2.4% = -0.175%/거래

기댓값 개선: -0.325% → -0.175% (+0.15%p)
손익비: 0.629 → 0.70 (개선)

예상 효과

• 현재 TP2 2건(+21,999 + +10,746 = 32,745원) 기준 약 +13,000~18,000원 추가 수익 가능
• TP2 목표가 높아져 도달하지 못하면 TP1 청산 후 SL 리스크 존재

리스크

• TP2 목표가 상향 시 도달 전에 반전하여 잔여 30%가 SL로 청산될 가능성 증가
• 증거 부족(10거래일): TP2 도달 실패율 통계 미확보
• 권장 사전 검증: 최근 거래에서 TP2 도달 시 고점이 어디까지 갔는지 post_entry_snapshots 분석

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제안 2: MAX_HOLD_MIN 단축 (120분 → 90분) [이전 제안 4 반복 확인]

현상 (이전 제안에서 지속 반복)

날짜	TIME 청산 건수	손실	이익
2026-06-01	3건	-3건	0건
2026-06-02	3건	-2건	+1건 (소폭 +2,537)

오늘 TIME 청산 손실:

• 흥아해운(003280): 12:02 진입 → 14:02 청산 -17,734원 (2시간 정확히)
• HB테크놀러지(078150): 10:51 진입 → 12:51 청산 -3,933원 (2시간 정확히)

두 거래 모두 진입 후 방향성 없이 2시간을 채워 TIME 청산. 수수료만 낭비.

제안 수정

MAX_HOLD_MIN = 90   # 120 → 90분

예상 효과

• 오늘 기준: 30분 조기 차단 시 흥아해운 포지션이 13:32에 청산됨
  • 13:30~14:02 구간 가격 확인 불가이나 손실 축소 가능성 있음
• 오후 대원전선 TIME 청산(12:02, +2,537): 10:02 진입 → 90분이면 11:32 청산으로 TP1 청산(11:06)은 유지되나 TIME 부분도 조기 청산 가능

리스크

• 90~120분 사이에 TP에 도달하는 케이스 차단 가능
• 이전 5일간 TIME 청산 데이터에서 90~120분 구간 TP 도달 사례 확인 필요
• 증거 부족: TIME 청산 6건 → 오늘 2건 포함 총 6+ 건 확인, 방향성 없는 패턴 지속

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이전 미승인 제안 진행 상황

제안	날짜	상태
제안 1: 중복 진입 차단	2026-06-01	미확인 (오늘 중복 진입 없어 동작 여부 불명)
제안 2: TP 재진입 차단	2026-06-01	동작 확인 — 대한광통신·포스코DX 재진입 차단 로그 확인
제안 3: API 스로틀링	2026-06-01	미확인 (오늘 API 오류 미발생)
제안 4: MAX_HOLD_MIN 단축	2026-06-01	미적용 (반복 확인으로 재제안)

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우선순위 정리

우선순위	제안	유형	근거 강도
1	MAX_HOLD_MIN 120→90 단축	전략 변경	6건 반복 패턴, 2일 연속 손실
2	TP2_PCT 2.5%→3.5% 상향	전략 변경	구조적 분석, 10거래일 손실 누적

두 제안 모두 30거래일 미만 데이터이므로 신중 검토 후 1가지씩 단계적 적용 권장.