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[2026-05-20] 일일 리포트
매매 결과
- 총 매매: 27회 / 승 10 패 17 (승률 37.0%)
- 순손익: -87,961원 (수수료 27,592원)
- 누적 (3거래일): -100,875원
매매 상세
| 종목 | 진입 | 청산 | 사유 | 손익 |
|---|---|---|---|---|
| 오가닉티코스메틱(900300) | 09:00 | 09:05 | SL | -28,159원 |
| 녹십자엠에스(142280) | 09:00 | 09:00 | TP1 | +14,565원 |
| 녹십자엠에스(142280) | 09:01 | 09:01 | TP1 | +11,913원 |
| 녹십자엠에스(142280) | 09:03 | 09:04 | SL | -16,180원 |
| 아이씨티케이(456010) | 09:04 | 09:04 | SL | -23,856원 |
| 메이슨캐피탈(021880) | 09:04 | 09:04 | TP1 | +8,829원 |
| 한성크린텍(066980) | 09:05 | 09:05 | SL | -12,965원 |
| SFA반도체(036540) | 09:05 | 09:14 | SL | -6,103원 |
| 폴레드(487580) | 09:05 | 09:06 | SL | -10,453원 |
| 쏠리드(050890) | 09:06 | 09:14 | SL | -6,189원 |
| 아이로보틱스(066430) | 09:14 | 09:14 | SL | -6,079원 |
| 남선알미늄(008350) | 09:14 | 09:44 | SL | -4,338원 |
| 차백신연구소(261780) | 09:14 | 09:15 | SL | -3,660원 |
| 고영(098460) | 09:15 | 09:18 | SL | -3,187원 |
| 대한광통신(010170) | 09:19 | 09:22 | SL | -4,782원 |
| 서울바이오시스(092190) | 09:22 | 09:30 | TP1 | +3,758원 |
| 테크윙(089030) | 09:38 | 09:47 | TP1 | +3,617원 |
| 비투엔(307870) | 09:44 | 09:45 | SL | -5,735원 |
| 수젠텍(253840) | 09:45 | 09:48 | TP1 | +3,750원 |
| 하나마이크론(067310) | 09:51 | 09:56 | TP1 | +3,821원 |
| 테크윙(089030) | 09:56 | 09:58 | SL | -5,566원 |
| 티씨머티리얼즈(125020) | 09:58 | 10:03 | TP1 | +3,938원 |
| 하나마이크론(067310) | 10:10 | 10:24 | SL | -4,756원 |
| LS머트리얼즈(417200) | 10:24 | 10:37 | SL | -5,003원 |
| 모베이스전자(012860) | 10:36 | 10:42 | SL | -5,215원 |
| 흥아해운(003280) | 10:37 | 11:31 | TP2 | +6,457원 |
| 티이엠씨(425040) | 10:42 | 11:00 | TP1 | +3,618원 |
분석 및 피드백
개장 직후 집중 손실
09:00~09:19 19분간 15건 거래 중 SL 11건(73%). 오늘은 삼성전자 파업 최후 담판일 + 미 국채 30년 금리 5.18%(2007년래 최고)라는 복합 이벤트로 개장 오버슈팅이 극심했다. 변동성 돌파 신호가 진입 직후 즉시 반락하는 패턴.
L3-B 배율 축소 정상 작동 확인
연속 손절 누적에 따른 포지션 축소가 정상 작동했음:
- 09:00 SL: 1.0× → -28,159원
- 09:04~09:05 SL: 0.7×→0.5× → -12,965 ~ -23,856원
- 09:14 이후 SL: 0.3× → -3,187 ~ -6,079원 배율 축소 덕에 후반 손실이 제한됐다.
Morning 분석 지연의 영향
스케줄러 버그로 /morning이 08:15에 실패 → 수동으로 08:28 실행. 이 시점 분석은 sentiment=44(trade_allowed=true)였으나 오후 재분석 시 sentiment=30(trade_allowed=false). 올바른 분석이 08:15에 로드됐다면 오늘 거래가 전면 중단됐을 수 있다. 스케줄러 버그는 오늘 수정 완료.
Midday 세션 미작동
스케줄러 버그로 /midday도 실패 → 오전 손실 확대 후 점심 세션 컨텍스트 업데이트 없음. 13:47 봇 재시작 시에야 trade_allowed=false 로드되어 추가 진입 차단.
MDD 계산 버그
evening.py가 MDD를 -10,087,468.5%로 계산 중 — 원단위를 % 그대로 표기하는 버그. 별도 수정 필요.
파라미터 변경
없음. 3거래일 데이터로 결론 내리기 이르며, 오늘 손실의 주요 원인은 전략 문제보다 운영 이슈(morning 분석 지연)와 특수 이벤트(삼성 파업일 + 미 국채 쇼크)의 복합 작용으로 판단.
향후 검토 항목:
- 개장 후 15분(09:00~09:15) 진입 금지 타이머 도입 여부 → 30일 데이터 후 판단
실전 전환 조건
| 조건 | 기준 | 현재 | 통과 |
|---|---|---|---|
| 누적 운영 | 30거래일 | 3거래일 | ❌ |
| 승률 | > 48% | 37.0% | ❌ |
| MDD | < -10% | 계산 오류 | ❌ |
| 샤프지수 | > 1.0 | -21.34 | ❌ |
| L3-B 월 2회 이하 | ≤ 2회 | 0회 | ✅ |