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[2026-05-21] 일일 리포트
매매 결과
- 총 매매: 17회 / 승 8 패 9 (승률 47.1%)
- 순손익: -147,137원
- 수수료 합계: 62,037원
매매 상세
| 종목 | 진입 | 청산 | 사유 | 손익 |
|---|---|---|---|---|
| 코스모로보틱스(439960) | 09:05 | 09:06 | TP1 | +24,843원 |
| SK네트웍스(001740) | 09:05 | 09:06 | SL | -61,645원 |
| 녹십자엠에스(142280) | 09:06 | 09:15 | TP1 | +16,131원 |
| 이랜시스(264850) | 09:07 | 09:53 | TP1 | +26,536원 |
| 녹십자엠에스(142280) | 09:15 | 09:17 | TP1 | +31,291원 |
| 녹십자엠에스(142280) | 09:17 | 09:17 | SL | -44,265원 |
| 코칩(126730) | 09:18 | 09:23 | SL | -43,521원 |
| 티씨머티리얼즈(125020) | 09:23 | 09:24 | TP1 | +14,332원 |
| 티씨머티리얼즈(125020) | 09:26 | 09:27 | SL | -46,687원 |
| 흥아해운(003280) | 09:28 | 11:11 | TP1 | +22,359원 |
| 이랜시스(264850) | 11:21 | 11:22 | TP1 | +36,773원 |
| 흥아해운(003280) | 11:28 | 13:28 | TIME | -10,288원 |
| 이랜시스(264850) | 12:04 | 12:10 | SL | -49,041원 |
| 아이진(185490) | 12:10 | 12:12 | TP1 | +13,982원 |
| 아이진(185490) | 12:12 | 12:13 | SL | -48,384원 |
| 쎄크(081180) | 12:14 | 14:14 | TIME | -8,715원 |
| 흥아해운(003280) | 13:28 | 14:22 | SL | -20,838원 |
(굵게 표시: 재진입 후 즉시 손절된 거래)
분석 및 피드백
핵심 문제: TP1 달성 후 동일 종목 즉시 재진입 → 손절 반복
오늘 발생한 4건의 재진입 손절 패턴:
- 녹십자엠에스: 09:17 재진입 → SL -44,265원 (청산 후 2분)
- 티씨머티리얼즈: 09:26 재진입 → SL -46,687원 (청산 후 2분)
- 이랜시스: 12:04 재진입 → SL -49,041원 (점심 세션 재진입)
- 아이진: 12:12 재진입 → SL -48,384원 (TP1 직후 30초)
재진입 손절 합계: -188,377원
만약 재진입 4건이 없었다면 순손익 = -147,137 + 188,377 = +41,240원 흑자.
기타 패턴
- SK네트웍스 대형 손절(-61,645원): 09:05 진입 후 1분 만에 손절. 장 시작 직후 유동성 부족 구간에서 슬리피지 확대로 추정.
- 오전 연속 손절 구간: 09:17~09:27에 녹십자엠에스 SL → 코칩 SL → 티씨머티리얼즈 SL (3연속). L3-B가 발동됐어야 하나 확인 필요.
- AI 부스트 종목 미매매: 오늘 boosted_tickers(삼성전자, SK하이닉스 등)는 매매 유니버스에 들어오지 않아 AI 부스트 효과 없음.
- 흥아해운 3회 반복: TP1(+22,359) → TIME(-10,288) → SL(-20,838). 점심 이후 모멘텀 소진 상태에서 반복 진입 패턴.
30일 누적 추이 (3거래일)
| 날짜 | 매매 | 승 | 패 | 승률 | 손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-19 | 8 | 5 | 3 | 62.5% | -12,914원 |
| 05-20 | 27 | 10 | 17 | 37.0% | -87,961원 |
| 05-21 | 17 | 8 | 9 | 47.1% | -147,137원 |
| 합계 | 52 | 23 | 29 | 44.2% | -248,012원 |
3일 연속 손실. 매매 횟수가 많을수록 손실 심화 → 동일 종목 반복 진입이 원인.
파라미터 변경
신규 추가: TICKER_REENTRY_COOLDOWN_MIN = 30
근거: TP1/SL 후 모멘텀 소진된 종목 즉시 재진입이 오늘 손실의 128%(+188,377원)를 차지.
효과: 동일 종목 마지막 진입으로부터 30분간 재진입 신호 차단.
구현: app/config.py 파라미터 추가 + app/strategy/volatility_breakout.py 쿨다운 로직 적용.
시뮬레이션 (오늘 적용 시):
- 차단되는 재진입 4건: -188,377원 손실 방지
- 차단되는 익절 1건 (녹십자엠에스 09:15 TP1 +31,291원) — 이건 첫 진입 09:06 기준 9분 후라 쿨다운 내에 해당되어 차단
- 추정 결과: -147,137 + 188,377 - 31,291 ≈ +9,949원 (흑자 전환)
실전 전환 조건
| 조건 | 기준 | 현재 | 통과 |
|---|---|---|---|
| 누적 운영 30거래일 | ≥ 30일 | 3일 | ❌ |
| 승률 | > 48% | 44.2% | ❌ |
| MDD | < -10% | 계산 오류 (점검 필요) | ❌ |
| 샤프지수 | > 1.0 | -23.89 | ❌ |
| L3 발동 | 월 2회 이하 | 0회 | ✅ |
MDD 수치(-24801162%)는 evening.py 계산 로직 버그로 추정. 별도 점검 필요.
전체 미통과. 모의투자 계속.