2.4 KiB
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[2026-05-25] 일일 리포트
매매 결과
- 총 매매: 2회 / 승 0 패 2 (승률 0%)
- 순손익: -11,684원 (수수료 12,583원)
매매 상세
| 종목 | 진입 | 청산 | 사유 | 손익 |
|---|---|---|---|---|
| SFA반도체(036540) | 12:51 @ 10,250원 | 14:50 @ 10,250원 | FORCE | -5,836원 |
| 한국첨단소재(062970) | 12:51 @ 3,160원 | 14:50 @ 3,160원 | FORCE | -5,847원 |
분석 및 피드백
오늘의 특이 상황
봇이 12:50에 재시작되어 아침 세션(09:05~11:00)을 완전히 놓쳤다. 점심 세션에서만 2종목 진입했고, 두 종목 모두 진입가 = 청산가로 강제청산됨 → 가격 변동이 전혀 없어 수수료(-12,583원)만 손실로 기록.
모닝 분석은 강세 68점(반도체·광통신 급등, 日닛케이 사상최고치)으로 긍정적이었으나, 선정된 SFA반도체·한국첨단소재는 점심 이후 가격 움직임이 없었다. AI 부스트 종목이었음에도 유동성·방향성 부재.
30일 누적 추세
| 날짜 | 거래 | 승/패 | 순손익 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 8 | 5/3 | -12,914원 |
| 2026-05-20 | 27 | 10/17 | -87,961원 |
| 2026-05-21 | 17 | 8/9 | -147,137원 |
| 2026-05-22 | 14 | 7/7 | -127,406원 |
| 2026-05-25 | 2 | 0/2 | -11,684원 |
| 합계 | 68 | 30/38 | -387,102원 |
5거래일 연속 손실. 승률 44.1%로 목표(48%) 미달. 단, 오늘은 봇 재시작 특이 상황으로 정상 영업일로 보기 어렵다.
주요 관찰
- 진입가 = 청산가 패턴: 오후 재시작 직후 유동성 없는 종목에 진입 → 시장 영향력 없는 DRY_RUN 환경에서는 가격 미변동 그대로 청산
- 연속 손절(패배) 없음 (오늘 데이터가 2건이라 L3-B 미발동)
- 아침 세션 미참여로 변동성 돌파 신호를 전혀 활용하지 못함
파라미터 변경
없음
오늘은 봇 재시작이라는 특수 상황이며 거래 수가 2회로 통계 의미가 없다. 현재 파라미터(SL 2.0%, TP1 1.5%/70%, TP2 2.5%, 쿨다운 60분)는 전일 조정 후 유지 중.
실전 전환 조건
| 조건 | 기준 | 현재 | 통과 |
|---|---|---|---|
| 누적 운영 30거래일 | ≥ 30일 | 5일 | ❌ |
| 승률 > 48% | > 48% | 44.1% | ❌ |
| MDD < -10% | < -10% | -3.9% | ✅ |
| 샤프지수 > 1.0 | > 1.0 | -21.76 | ❌ |
| L3 발동 월 2회 이하 | ≤ 2회 | 0회 | ✅ |
→ 5/2 통과. 실전 전환 조건 미충족.