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whdwo798 97aa592a3c [2026-05-26] 일일 리포트 — 거래 0건 / TP1 1.5%→2.0% 손익비 개선

05-22 승률 50%에서도 -127,406원 손실 — TP1(1.5%) < SL(2.0%) 구조 확인.
TP1을 2.0%로 상향해 손익분기 승률 62%→59%로 개선.

Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>

2026-05-26 15:32:33 +09:00

2.5 KiB

Raw Blame History

[2026-05-26] 일일 리포트

매매 결과

총 매매: 0회 / 승 0 패 0 (승률 N/A)
순손익: 0원
사유: 봇 14:08 재시작 → 신규 진입 마감(14:00) 이후 세션만 가동, 매매 기회 없음

매매 상세

해당 없음 (거래 없음)

분석 및 피드백

오늘 특이사항

봇이 14:08에 재시작된 흔적이 로그에 남아 있음 (장 중 재시작 감지). 이번 주에만 두 차례 오후 재시작 발생 (05-25 점심세션만, 05-26 14:08 재시작). 아침 세션을 놓치는 원인 규명이 필요하다.

5거래일 구조적 분석

날짜	거래	승	패	승률	손익
05-19	8	5	3	62.5%	-12,914원
05-20	27	10	17	37.0%	-87,961원
05-21	17	8	9	47.1%	-147,137원
05-22	14	7	7	50.0%	-127,406원
05-25	2	0	2	0.0%	-11,684원
합계	68	30	38	44.1%	-387,102원

핵심 문제: TP1 < SL 구조

TP1(+1.5%) < SL(-2.0%)이면 50% 승률에서도 손실 발생
05-22: 승률 50%인데 -127,406원 → 구조적 R/R 불균형 확인
실효 익절률 ≈ 1.2% (TP1에서 70% × 1.5%)
손절 -2.0%와 비교하면 손익비 0.6 — 손익분기 승률 62% 필요

파라미터 변경

항목	변경 전	변경 후	이유
TP1_PCT	0.015 (+1.5%)	0.020 (+2.0%)	TP1 = SL로 맞춰 손익비 개선. 50% 승률 시 손익분기점 도달 가능

변경 후 기대 손익비:

TP1 도달 시 실효 익절 ≈ 1.4% (70% × 2.0%)
SL 손절 = 2.0%
손익분기 승률 ≈ 59% → 아직 높지만 이전(62%)보다 개선

실전 전환 조건

조건	기준	현재	통과
누적 운영 30거래일	≥ 30일	5일	❌
최근 30일 승률	> 48%	44.1%	❌
최근 30일 MDD	< -10%	-3.9%	✅
최근 30일 샤프지수	> 1.0	-21.76	❌
L3 월 발동 횟수	≤ 2회	0회	✅

전환 불가 (2/5 조건 충족). 운영 일수 및 수익성 모두 미충족.

다음 우선 과제

봇 오후 재시작 원인 규명 — 이번 주 2회 발생. 워치독이 왜 낮 시간대에 봇을 재시작하는지 확인 필요
TP1 상향 효과 모니터링 — 2.0%로 상향 후 실효 손익비 변화 관찰
05-20 과매매 재발 방지 — 27거래는 MAX_POSITIONS=2에서 비정상적. 진입 조건 재점검

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