3.9 KiB
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일일 결산 — 2026-06-04
모드: 모의투자 (DRY_RUN=true)
오늘 요약
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 총 거래 | 0회 |
| 승/패 | 0승 0패 |
| 승률 | — |
| 순손익 | 0원 |
| 수수료 합계 | 0원 |
청산 분포: 없음 (진입 0회)
오늘 결과: 완전 무진입일
AI 모닝 컨텍스트가 trade_allowed: false로 설정되어 신규 진입을 전면 차단했다.
차단 사유 (daily_context.json):
브로드컴 실망+중동 긴장+환율 1530원 위기+외국인 19일 연속 매도
시장 상황:
- sentiment_score: 35 / risk_level: 높음
- KOSPI -2.34% 급락 (미드데이 컨텍스트 기준)
- 인버스 ETF 거래량 1~2위
- 외국인 19일 연속 매도
워치 유니버스 (11종목) 진입 불가 원인:
| 종목 | 사유 |
|---|---|
| 삼성전자(005930) | AI 거래 중단 (반도체/avoid_sector) |
| 성호전자(043260) | AI 거래 중단 (종일 지속) |
| 이노인스트루먼트(215790) | AI 거래 중단 → 이후 목표가 미달 전환 |
| 대한광통신(010170) | 목표가 미달 (현가 최고 21,000 / 목표 22,750) |
| 빛과전자(069540) | 목표가 미달 (현가 최고 4,440 / 목표 4,530) |
| SK네트웍스(001740) | 목표가 미달 (현가 최고 12,790 / 목표 13,350) |
| LG디스플레이(034220) | 목표가 미달 (현가 최고 16,090 / 목표 17,730) |
| 삼성중공업(010140) | 목표가 미달 (현가 최고 28,750 / 목표 31,125) |
| 한온시스템(018880) | 목표가 미달 (현가 최고 4,840 / 목표 5,115) |
| 271830, 052900 | 목표가 없음 |
미드데이 컨텍스트: lunch_trade_allowed: false — 점심 신규 진입 추가 차단
14:50 강제 청산: 포지션 없음 — 정상 종료
15:10 결산: 0회 / +0원
실행 품질 이슈
KIS 초당 거래건수 초과 (3회)
| 시각 | 대상 | 처리 |
|---|---|---|
| 10:52:56 | 삼성전자(005930) | retry 1/4 — 이후 진입 없어 무해 |
| 10:56:46 | 성호전자(043260) | retry 1/4 — 이후 진입 없어 무해 |
| 10:59:14 | 성호전자(043260) | retry 1/4 — 이후 진입 없어 무해 |
재시도 메커니즘이 작동했으며 최종 진입이 없어 실질적 영향 없음.
단, 성호전자는 이미 AI 거래 중단 상태였음에도 가격 조회가 발생한 것으로 보임 — 불필요한 API 호출 가능성.
AI 필터 평가
오늘은 AI 필터가 "완전 차단" 역할을 수행한 첫 번째 케이스다.
trade_allowed: false+ 개별 "AI 거래 중단" 조합으로 6/11 종목 직접 차단- 나머지 5종목은 기술적 목표가 미달로 자연 차단
- 결과적으로 -2.34% 급락장에 한 건도 진입하지 않은 것은 긍정적
이전 패턴에서 급락장 첫날에도 다수 SL이 발생했던 것과 비교하면 개선이다.
30일 누적 성과 (실제 11거래일)
| 지표 | 값 | 기준 |
|---|---|---|
| 거래일 | 11일 | 30일 이상 |
| 승률 | 43.1% | 48% 이상 |
| MDD | -9.7% | -10% 미만 |
| 샤프지수 | -19.18 | 1.0 이상 |
| L3 발동 | 0회 | 2회 이하 |
| 누적 순손익 | 약 -957,000원 | — |
샤프 개선 추이:
- 2026-06-02 기준: -21.77
- 2026-06-04 기준: -19.18 (무진입일 반영)
실전 전환 체크
| 조건 | 결과 | 현황 |
|---|---|---|
| 30거래일 | FAIL | 11일 |
| 승률 >48% | FAIL | 43.1% |
| MDD <-10% | PASS | -9.7% |
| 샤프 >1.0 | FAIL | -19.18 |
| L3 ≤2회 | PASS | 0회 |
실전 전환 불가 (3개 FAIL)
전략 제안
오늘은 진입 0회로 추가적인 전략 데이터가 없다. 신규 제안 없음.
기존 제안: reports/proposals/2026-06-02_strategy_proposal.md — 수동 승인 대기 중.
다음 확인 사항
- KIS 초당 거래건수 초과 발생 원인: AI 거래 중단 종목에도 가격 조회가 발생하고 있는지 확인
- 다음 거래일: 모닝 봇 단일 실행 검증 (2026-06-04 운영 중 확인된 것 계속 추적)