whdwo
3.6 KiB
3.6 KiB
일간 결산 — 2026-06-08
요약
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 총 거래 | 0회 |
| 승/패 | 0승 / 0패 |
| 승률 | — |
| 순손익 | 0원 |
| 수수료 | 0원 |
| FORCE 청산 | 0건 |
완전 무진입일 — KOSPI -6% 폭락 환경에서 전 종목 목표가 미달성, 시스템이 진입을 자제함.
청산 사유 분포
없음.
오늘 시장 상황
midday_context.json (11:20 생성) 기준:
- KOSPI -6% 급락: 인버스 ETF가 거래량 1~3위 석권
- 전 업종 급락: 피해야 할 섹터에 반도체·전기전자·의약품·철강금속 등 6개 섹터 포함
- Hot sector: 운수창고 (하락장 방어 성격)
- 점심 세션 진입 중단: lunch_trade_allowed=False, 배율 ×0.3
신호 진단
09:30~10:55 전체 구간 (신호진단 로그 기준):
- 유니버스 21종목 전 종목 "목표가없음"
- 변동성 돌파 전략은 전일 고가 기반 목표가 돌파를 조건으로 삼음
- KOSPI -6% 하락장에서는 대부분 종목이 갭다운 후 목표가 아래에서만 거래 → 유효 신호 없음
- 전략이 의도대로 작동한 결과: 롱 진입 신호 없음 = 손실 없음
과매매 평가
- 0회 거래 — 과매매 없음
- 06-05의 SL cascade 12건 (-100,737원) 이후 이틀 연속 무진입
- 오늘은 시장 조건 때문에 자연스럽게 무진입, 06-04는 AI trade_allowed=false 설정
AI 필터
- midday_context가 하락장 진단 후 lunch_trade_allowed=False 정확히 설정
- 오전 신호 자체가 없어 AI 필터 개입 불필요
- 06-05 SL cascade 12건 직후 이틀 무진입 — 시스템 측면에서 자기보호적 결과
실행 품질
| 항목 | 상태 |
|---|---|
| 봇 기동 | 정상 (09:30 신호진단 시작) |
| midday_context 로드 | 정상 (11:20, 위험 판단 반영) |
| 강제 청산 (14:50) | 정상 완료 (포지션 없음) |
| 결산 (15:10) | 정상 완료 |
| 중복 결산 방지 | 정상 동작 (결산 이미 처리됨: 2026-06-08) |
30일 누적 현황
| 지표 | 값 | 기준 | 통과 |
|---|---|---|---|
| 운영 거래일 | 13일 | 30일 이상 | ✗ |
| 30일 승률 | 41.1% | >48% | ✗ |
| MDD | -10.7% | >-10% | ✗ |
| Sharpe | -18.34 | >1.0 | ✗ |
| L3 발생 | 0회 | ≤2회 | ✓ |
오늘 0거래이므로 30일 누적 지표 변동 없음.
실거래 준비도
전 항목 미통과 — 실거래 전환 불가.
- 운영 기간: 13/30일 (43%)
- Sharpe -18.34: 연속 소손실 구조 근본 개선 없이는 해소 불가
- 승률 41.1%: 기준 48% 대비 7% 부족
오늘 특이사항
- KOSPI -6% 급락: 역대급 하락 환경에서 전략이 자동으로 무진입 처리 — 올바른 동작
- 06-05 SL cascade 12건 이후 두 번째 무진입: 연속 무진입이 반드시 나쁜 신호는 아님, 시장이 진입 불가 조건일 때는 쉬는 것이 정상
- SL cascade 차단 룰 (06-06 적용): 오늘은 진입 자체가 없어 cascade 발동 조건 미달 — 작동 검증 기회 없음
- 봇 이중 실행 방지: lock 파일 정상 유지, 중복 프로세스 없음
다음 검토 포인트
- 목표가 계산 개선 가능성 검토: 하락장에서도 일부 반등 종목은 목표가 형성 — 현재 전략은 이를 포착하지 못함 (단, 하락장 롱은 위험하므로 신중)
- 06-05 SL cascade 차단 룰 (threshold=5): 다음 활성 거래일에 정상 발동 여부 관찰 필요
- 06-02 제안 (TP2_PCT 2.5%→3.5%): 미적용 상태, 검토 대기 중
- 13거래일 승률 41.1%: 통계 신뢰 기준(30일)까지 17거래일 부족