일일 결산 — 2026-06-09

시장 요약

어제(6월 8일) KOSPI -6% 급락 이후 오늘 V자 반등. KOSPI +3.5%, SK하이닉스 레버리지 +15% 이상(젠슨황 방한 모멘텀 실현). 오전 예측과 달리 건설·금융이 반등 주도. 인버스 ETF 대규모 청산 확인. 변동성이 여전히 높은 날이었음.

리스크 레벨(오전): 높음 / 감성 점수: 58 / 포지션 배수: 0.8x → 점심 0.7x
오전 피해야 할 섹터: 건설, 금융
점심 피해야 할 섹터 변경: 기계, 운수창고, 2차전지

거래 결과

종목	진입 시간	청산 시간	진입가	청산가	수량	청산 이유	순손익	수수료
흥아해운(003280)	09:20:20	09:34:51	1,884	1,923	594	TP1	+20,771원	2,395원
흥아해운(003280)	09:20:20	10:24:47	1,884	1,864	255	SL	-6,099원	999원
대한광통신(010170)	09:21:04	09:21:25	19,640	19,430	81	SL	-20,318원	3,308원

집계

항목	값
총 거래	3건
승/패	1승 2패
승률	33.3%
순손익	-5,646원
총 수수료	6,702원
청산 분포	SL 2 / TP1 1 / TIME 0 / FORCE 0
AI 부스트 진입	0건

분석

1. 거래 품질

흥아해운 분할 매매: 동일 진입 시간(09:20:20)에 255주(SL 로트)와 594주(TP1 로트) 두 건이 기록됨 — 분할 진입 메커니즘이 동작한 것으로 추정. TP1 로트(+20,771원)가 SL 로트(-6,099원)를 만회해 종목 기준 +14,672원 순익. 어제 급락 이후 반등 수혜 정상 포착.

대한광통신 즉시 SL (21초): 09:21:04 진입 → 09:21:25 청산(21초). 진입가 19,640 → 청산가 19,430, -1.07% 급하락. 손실 -20,318원으로 오늘 최대 단일 손실. 어제 급락 후 갭 복구 시도 중 진입했을 가능성이 높으며, 변동성이 큰 날 가격 확인 전 진입의 위험성을 보여주는 사례. 단일 사례이므로 전략 변경 근거로는 부족하나 지속 모니터링 필요.

2. 오버트레이딩

3건은 과하지 않음. 단, SL 2건 중 대한광통신이 21초 만에 청산된 것은 진입 조건 재검토 신호.

3. AI 필터

오전 부스트 티커: 090460, 036170 → 실제 진입 종목과 불일치 (두 종목 모두 진입 없음)
전체 거래 ai_boosted = 0 → AI 필터가 오늘 진입 결정에 기여하지 않음
모델 관찰용으로 운용 중이므로 정상 동작

4. 청산 품질

FORCE 청산 0건 — 포지션이 장 마감 전 모두 정리됨. 양호.
14:00 이후 진입 차단 로그 정상 동작 확인.

5. 시스템 이슈

15:10 봇 재시작 감지(수정 완료): 로그에서 결산(15:10:01) 직후 watchdog이 종료된 봇을 재시작함(15:10:04). 이후 KIS API "초당 거래건수 초과" 오류 발생. 원인은 watchdog 감시 조건이 15:10을 포함한 것이며, scripts/_watchdog.py, scripts/run_watchdog.ps1, scripts/setup_scheduler.ps1을 수정해 watchdog을 09:00-15:05로 제한했다.
점심 섹터 변경: 오전 어보이드(건설, 금융) → 점심 어보이드(기계, 운수창고, 2차전지). 흥아해운(해운업/운수창고)은 오전 진입이므로 룰 위반 없음. 그러나 점심 이후 해당 종목 재진입 시 차단이 정상 작동했는지 확인 필요.

전략 제안

오늘 하루 3건, 단일 사례 부족으로 전략 파라미터 변경 근거 없음. 모니터링 포인트:

고변동성 장(전일 급락 이후)에서 즉시 SL 패턴 축적 시 진입 조건 강화 검토
점심 섹터 어보이드 동적 변경과 기존 포지션 관계 정리

→ 현시점 별도 제안서 작성 없음.

라이브 현금 준비도

항목	기준	현재	결과
누적 운영 거래일	30일 이상	1일	FAIL
승률(30일)	> 48%	33.3%	FAIL
MDD	> -10%	-0.1%	PASS
샤프 비율	> 1.0	0.00	FAIL
L3 월 발동	≤ 2회	0회	PASS

라이브 준비 미충족 — 데이터 축적 단계.

다음 체크 포인트

대한광통신 형태(고변동성 즉시 SL) 재발 시 진입 슬리피지/변동성 필터 강화 검토
2026-06-10 15:10에 watchdog이 결산 직후 봇을 재시작하지 않는지 확인
KIS API 초당 거래건수 초과 오류 빈도 모니터링

4.3 KiB Raw Blame History