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4.4 KiB
4.4 KiB
일일 결산 — 2026-06-11
핵심 지표
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 총 거래 | 0건 |
| 승/패 | — |
| 승률 | — |
| 순손익 | 0원 |
| 수수료 | 0원 |
완전 무진입일. 6월 들어 두 번째 무진입 (6/8에 이어).
무진입 원인
1. AI 블랙리스트 — 매크로 쇼크 차단
오전 9:27부터 감시 로그 전반에서 다음 사유로 거래 차단:
미·이란 군사충돌 발발 + 미 CPI 4.2%(37개월 최대) + 코스피 변동성 쇼크
차단 적용 종목 (로그 확인):
| 종목 | 설명 |
|---|---|
| 이수화학 (005950) | 9:27부터 종일 차단. 장중 13,540–13,950, 목표가 13,060 상회했으나 블랙리스트로 진입 불가 |
| 대한광통신 (010170) | 간헐적 차단 — 9:27, 9:32 등. 일부 시간대에 차단 해제 후 재차단 반복 |
| 디아이씨 (092200) | 9:32, 10:35 등 반복 차단 |
| 에치에프알 (230240) | 10:35에 단회 차단 후 해제 |
이수화학 특이사항: 목표가(13,060)보다 현재가(13,540–13,950)가 높았음에도 AI 블랙리스트가 진입을 차단했다. 변동성 쇼크 국면에서 역방향 급락 리스크를 선제 차단한 것으로 판단 — 올바른 동작.
2. 전종목 목표가 미달
AI 블랙리스트 미적용 종목들도 전부 목표가에 미달. 특히 근접 미달 사례:
| 종목 | 현재가(최고) | 목표가 | 도달률 |
|---|---|---|---|
| HPSP (403870) | 54,600 | 54,725 | 99.8% |
| 에치에프알 (230240) | 24,600 | 25,025 | 98.3% |
| 신성이엔지 (011930) | 20,200 | 20,640 | 97.9% |
| SK증권 (001510) | 2,840 | 2,848 | 99.7% |
| 삼성중공업 (010140) | 25,200 | 26,050 | 96.7% |
변동성이 전반적으로 낮아 돌파 신호 발생 조건이 충족되지 않은 날.
3. 점심 세션 진입 중단
11:20 midday_context.json 로드 후 진입허용: False 설정 확인. 포지션 배율 ×0.5 설정도 정상 적용. (오전에 이미 진입이 없었으므로 실질적 영향은 없음.)
청산 사유 분포
거래 없음 — 해당 없음.
과매매 점검
거래 없음. 연속 SL 없음. L3-B 미발동.
AI 필터 품질
- 블랙리스트 차단이 매크로 고위험 날에 전종목 적용되어 보호 역할 수행.
- 이수화학처럼 목표가를 상회한 종목도 블랙리스트로 차단 — 단기 과잉 차단의 가능성은 있으나 변동성 쇼크 국면에서는 보수적 판단이 타당.
- AI 모델 관찰 모드 유지 (실거래 표본 9건으로 신뢰도 부족).
실행 품질
- 봇 정상 가동 확인 (9:27 첫 신호 진단 로그 ~ 15:10 결산 로그).
- 14:50 강제 청산 실행: 포지션 없어 무처리 정상.
- 15:10 결산: 0건 / 0원 정상 출력.
- 결산 중복 방어:
결산 이미 처리됨: 2026-06-11정상 동작. - 전날 체크사항(KIS 율한도 초과 빈도): 오늘 거래 없어 직접 확인 불가. 다음 유의미한 거래일에 재확인 필요.
시장 컨텍스트
| 이슈 | 내용 |
|---|---|
| 지정학 | 미·이란 군사충돌 발발 |
| 인플레이션 | 미 CPI 4.2% — 37개월 최대 |
| 증시 | 코스피 변동성 쇼크 |
이 조합은 단기 방향성 불확실성이 매우 높은 국면으로, 모멘텀 돌파 전략이 작동하기 어려운 환경. 목표가 미달 + AI 블랙리스트 이중 방어가 정상 작동했고, 자본 손실 없이 하루를 넘긴 것은 전략적으로 올바른 결과.
30일 누적 지표 (3거래일)
| 지표 | 값 | 기준 | 판정 |
|---|---|---|---|
| 누적 운영일 | 3일 | 30일 | FAIL |
| 승률 | 55.6% | >48% | PASS |
| MDD | -0.1% | >-10% | PASS |
| Sharpe | 9.22 | >1.0 | PASS |
| L3 발동 | 0회 | ≤2/월 | PASS |
라이브 준비: 미완료 — 운영 일수 부족 (3/30일).
전략 제안
전략 변경 근거 없음. 제안서 미작성.
- 무진입일 자체는 전략 결함이 아님. 고변동성 날에 자본 보전이 기본 방어 목표.
- 목표가 근접 미달 패턴(99.7–96.7% 도달)은 관찰이 필요하나 표본 1일로 판단 불가.
- 누적 실거래 9건 — 어떤 파라미터 변경도 근거 불충분.
다음 체크사항
- 다음 거래일에 KIS 율한도 초과 빈도 재확인 (6/10 픽스 이후 첫 유의미한 거래일).
- 미·이란 / 미 CPI 이슈가 지속될 경우 AI 블랙리스트가 며칠 연속 전종목 차단할 수 있음 — 단순 무진입과 구분하여 모니터링.
- 운영 데이터 누적 지속. 30거래일 도달 시 라이브 준비 재점검.