일일 결산 — 2026-06-12
핵심 지표
| 항목 |
값 |
| 총 거래 |
7건 (5 티커) |
| 승/패 |
4승 3패 |
| 승률 |
57.1% |
| 순손익 |
-25,678원 |
| 수수료 |
26,158원 |
| 총손익(수수료 전) |
+482원 |
청산 사유 분포
| 사유 |
건수 |
비율 |
| TP2 |
2 |
28.6% |
| TP1 |
2 |
28.6% |
| SL |
3 |
42.9% |
| TIME |
0 |
— |
| FORCE |
0 |
— |
TP 청산 비율 57.1%, SL 비율 42.9%. 강제청산 없음.
거래 내역
케이뱅크 (279570) — +59,035원
| 구분 |
진입 |
청산 |
가격 |
수량 |
손익 |
| TP1 |
09:20:23 |
09:55:58 (35분) |
6,470 → 6,610 |
280주 |
+35,319원 |
| TP2 |
09:20:23 |
09:56:29 (36분) |
6,470 → 6,680 |
121주 |
+23,716원 |
- TP1·TP2 모두 정상 달성. 35분 보유.
- AI 부스트 없음.
SK네트웍스 (001740) — +54,631원
| 구분 |
진입 |
청산 |
가격 |
수량 |
손익 |
| TP1 |
09:20:45 |
09:27:13 (6분) |
13,220 → 13,500 |
137주 |
+34,482원 |
| TP2 |
09:20:45 |
09:28:07 (7분) |
13,220 → 13,590 |
59주 |
+20,149원 |
- 7분 만에 TP1·TP2 완료. 오전 단기 돌파 최적 실행.
- AI 부스트 없음.
팬오션 (028670) — -44,497원
| 구분 |
진입 |
청산 |
가격 |
수량 |
손익 |
| SL |
09:28:48 |
09:39:11 (10분) |
5,310 → 5,230 |
489주 |
-44,497원 |
- 진입 10분 후 SL. -1.51% 하락.
- 489주 대량 포지션 → 손실 규모 확대.
삼표시멘트 (038500) — -33,152원
| 구분 |
진입 |
청산 |
가격 |
수량 |
손익 |
| SL |
09:39:31 |
09:44:40 (5분) |
12,340 → 12,140 |
147주 |
-33,152원 |
- 팬오션 SL 직후 연속 진입, 5분 만에 SL. -1.62% 하락.
- 연속 SL 2번째 (L3-B 미발동, 임계값 미도달).
미래에셋생명 (085620) — -61,697원
| 구분 |
진입 |
청산 |
가격 |
수량 |
손익 |
| SL |
12:29:48 |
12:31:36 (2분) |
30,750 → 30,150 |
93주 |
-61,697원 |
- 오늘 최대 단일 손실. 점심 시간대 진입, 2분 만에 SL 발동.
- 진입 60초 시점 mae=-1.14%로 이미 빠르게 하락.
- 주가 단기 낙폭(-1.95%)이 크고 SL이 즉각 발동.
- 93주 × 30,750원 ≈ 285만원 포지션 대비 손실 2.16% 실효.
과매매 점검
- 7건 / 5 티커 — 동일 티커 TP1+TP2 분할 포함 시 5회 진입. 정상 범위.
- 연속 SL: 팬오션(09:39) → 삼표시멘트(09:44) → 미래에셋생명(12:31). 총 3회지만
SL_CASCADE_HALT_THRESHOLD=5 (60분 내) 미도달.
- 14:00 이후 ENTRY 차단 정상. 신규 진입 없음.
AI 필터 품질
- 전 거래
ai_boosted = 0. AI 모델 관찰 전용 모드 유지.
- 오후 신호 진단: 팬오션·삼표시멘트·미래에셋생명 SL차단 정상 작동.
케이뱅크·SK네트웍스 TP 당일 재진입 차단 정상 작동.
- 블랙리스트/부스트 기능이 오늘 거래에 영향 없음.
실행 품질
- 제로 가격 행 없음. 가격 불일치 없음.
- 오전 두 티커(케이뱅크·SK네트웍스) TP1+TP2 완전 청산 — 변동성 돌파 로직 정상.
- 14:50 강제 청산 실행 → 미청산 포지션 없음.
- 결산 중복 처리 방어 정상:
결산 이미 처리됨: 2026-06-12 로그 확인.
손익비 분석
| 구분 |
건수 |
합산 손익 |
건당 평균 |
| 승리 (TP) |
4 |
+113,666원 |
+28,417원 |
| 패배 (SL) |
3 |
-139,346원 |
-46,449원 |
- 오늘 손익비(R:R) ≈ 0.61. 승률 57.1%에도 불구하고 순손실 발생.
- 미래에셋생명 1건(-61,697원)이 전체 수익(+113,666원)의 54%에 달하는 손실.
- 팬오션 대량 포지션(489주)도 손실 기여.
운영 이슈 분석
점심 시간대 단기 SL (미래에셋생명)
- 12:29 진입은 미드데이 컨텍스트 로드 이후 구간.
- Post-entry t=60s mae=-1.14%, t=180s mae=-1.38% — 진입 즉시 역방향 이동.
- 점심 시간대는 거래량이 줄어 단기 변동성이 높아질 수 있음.
- 관찰 사항: 12:00~14:00 구간 진입 시 SL 발생 빈도 지속 모니터링 권장.
현재 샘플(16거래) 부족으로 파라미터 변경 근거 없음.
연속 SL 패턴
- 팬오션(09:39) → 삼표시멘트(09:44): 5분 간격 연속 SL.
- 두 번째 SL 발동 후에도 신규 진입이 이루어짐 (미래에셋생명 12:29).
- L3-B 발동 기준(연속 3회 이상)에 아직 미도달. 현행 유지.
30일 누적 지표 (4거래일)
| 지표 |
값 |
기준 |
판정 |
| 누적 운영일 |
4일 |
30일 |
FAIL |
| 승률 |
56.2% |
>48% |
PASS |
| MDD |
-0.3% |
>-10% |
PASS |
| Sharpe |
2.17 |
>1.0 |
PASS |
| L3 발동 |
0회 |
≤2/월 |
PASS |
라이브 준비: 미완료 — 운영 일수 부족 (4/30일). 나머지 4개 지표 모두 기준 충족.
전략 제안
오늘 결과로는 전략 변경 근거 없음.
- 오전 모멘텀 두 거래(케이뱅크·SK네트웍스) 완벽 실행. 전략 핵심 로직 정상.
- SL 3건은 모두 정상 발동. 개별 손실이 크지만 리스크 제어 기전 작동.
- 미래에셋생명 점심 시간대 신속 SL은 개별 이벤트로 판단. 반복 시
ENTRY_END_MORNING 적용 검토 가능하나 현재 샘플 1건으로 근거 불충분.
- 팬오션 대량 포지션(489주)이 손실을 키운 점: 포지션 사이징 파라미터 검토 가능하나 역시 누적 데이터 필요.
별도 제안서 미작성.
다음 체크사항
- 점심 시간대(12:00~14:00) SL 비율을 향후 데이터 누적 후 확인.
- 연속 SL 이후 익일 첫 진입에서 L3-B 승수가 정상 적용되는지 확인.
- 운영 데이터 누적 지속. 30거래일 도달 시 라이브 준비 재점검.
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