myProfile/uploads/learning/종합기획서_단타자동매매_v2_6a041d600dc6a8.01129668.txt

# 단타 자동매매 시스템 종합 기획서 v2.0

> 버전: v2.0 (AI 판단 레이어 통합)
> 기준: 한국 주식 (코스피/코스닥) / KIS Open API / Synology NAS Docker
> 핵심 변경: 규칙 기반 실행 + Claude AI 일일 시장 판단 레이어 추가

---

## 0. 설계 원칙 (절대 불변)

1. **감정 0** — 실행은 코드가 결정. 단, 판단은 AI가 보조
2. **속도/판단 역할 분리** — AI는 느리지만 깊게(매일 1회), 실행은 빠르게(수식)
3. **손절 우선** — AI가 긍정 판단해도 손절 룰은 무조건 우선
4. **검증 후 실거래** — 백테스트 → 모의투자 3개월 → 소액 실거래
5. **14:50 전량 청산** — 하드코딩, 어떤 상황에서도 예외 없음

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## 1. 시스템 전체 구조 (v2.0)

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    Synology NAS (Docker)                      │
│                                                               │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│  │              [레이어 1] AI 판단 엔진 (08:00)             │ │
│  │                                                         │ │
│  │  데이터 수집                                            │ │
│  │  ├─ 전일 뉴스 (네이버 금융 크롤링)                      │ │
│  │  ├─ KOSPI/KOSDAQ 지수 흐름 (KIS REST)                  │ │
│  │  ├─ 외국인/기관 순매수 상위 (KIS 순위분석 API)          │ │
│  │  ├─ 거래량 급증 종목 (KIS 순위분석 API)                 │ │
│  │  └─ 섹터별 등락률 (KIS 업종/기타 API)                  │ │
│  │         ↓                                               │ │
│  │  Claude API 호출 (하루 1회, 약 3,000 토큰)             │ │
│  │         ↓                                               │ │
│  │  daily_context.json 생성                               │ │
│  └─────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│                          ↓ 읽기만 함                          │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│  │           [레이어 2] 규칙 기반 실행 엔진 (09:00~)        │ │
│  │                                                         │ │
│  │  asyncio Event Loop                                     │ │
│  │  ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌────────────┐             │ │
│  │  │Universe  │ │Strategy  │ │  Risk      │             │ │
│  │  │Scanner   │ │Engine    │ │  Manager   │             │ │
│  │  └──────────┘ └──────────┘ └────────────┘             │ │
│  │  ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌────────────┐             │ │
│  │  │  Data    │ │  Order   │ │ Notifier   │             │ │
│  │  │Collector │ │Executor  │ │(Telegram)  │             │ │
│  │  └──────────┘ └──────────┘ └────────────┘             │ │
│  └─────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│                          ↓                                    │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│  │  SQLite (체결/포지션/로그)  │  Redis (실시간 시세 캐시)   │ │
│  └─────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│  │  Streamlit Dashboard (포트 8501)                        │ │
│  └─────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│  │  kill-switch (별도 컨테이너 / 긴급 청산)                 │ │
│  └─────────────────────────────────────────────────────────┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
         │                          │
    KIS WebSocket               KIS REST API
    (실시간 시세/VI)             (주문/잔고/순위/수급)
```

---

## 2. 핵심 변경: AI 판단 레이어 상세

### 2-1. 수집 데이터 소스

| 데이터 | 소스 | 방법 | 수집 시각 |
|--------|------|------|---------|
| 전일 종목 뉴스 헤드라인 | 네이버 금융 | HTTP 크롤링 | 07:30 |
| KOSPI/KOSDAQ 전일 종가·등락률 | KIS REST | API | 07:40 |
| 외국인 순매수 상위 30종목 | KIS 순위분석 API | API | 07:40 |
| 기관 순매수 상위 30종목 | KIS 순위분석 API | API | 07:40 |
| 거래량 급증 상위 30종목 | KIS 순위분석 API | API | 07:40 |
| 업종별 등락률 | KIS 업종/기타 API | API | 07:40 |
| 당일 경제 일정 (FOMC 등) | 네이버 금융 크롤링 | HTTP 크롤링 | 07:30 |

> KIS API만으로 수급·수치 데이터 대부분 커버 가능. 뉴스는 네이버 금융 크롤링으로 보완.

### 2-2. Claude API 프롬프트 구조

```python
SYSTEM_PROMPT = """
당신은 한국 주식 단타 전문 AI 분석가입니다.
매일 장 시작 전, 제공된 데이터를 분석해 오늘 단타 매매 전략을 판단합니다.
반드시 JSON 형식으로만 응답하며, 다른 텍스트는 포함하지 않습니다.
"""

USER_PROMPT = f"""
[전일 시장 요약]
- KOSPI: {kospi_change}% ({kospi_close}pt)
- KOSDAQ: {kosdaq_change}% ({kosdaq_close}pt)

[외국인 순매수 상위]
{foreign_buy_top10}

[기관 순매수 상위]
{institution_buy_top10}

[거래량 급증 상위]
{volume_surge_top10}

[업종별 등락률]
{sector_changes}

[주요 뉴스 헤드라인 (상위 20건)]
{news_headlines}

[오늘 경제 일정]
{economic_calendar}

위 데이터를 분석해 다음 JSON을 반환하세요:
{{
  "trade_allowed": true/false,
  "market_sentiment": "강세/중립/약세",
  "sentiment_score": 0~100,
  "risk_level": "낮음/보통/높음",
  "hot_sectors": ["섹터1", "섹터2"],
  "avoid_sectors": ["섹터3"],
  "boosted_tickers": ["005930", "000660"],
  "blacklist_tickers": ["종목코드"],
  "position_size_multiplier": 0.5~1.5,
  "reason": "한 줄 판단 이유"
}}
"""
```

### 2-3. daily_context.json 구조

```json
{
  "date": "2026-05-13",
  "generated_at": "08:05:22",
  "trade_allowed": true,
  "market_sentiment": "중립",
  "sentiment_score": 62,
  "risk_level": "보통",
  "hot_sectors": ["반도체", "2차전지"],
  "avoid_sectors": ["금융", "건설"],
  "boosted_tickers": ["005930", "000660", "373220"],
  "blacklist_tickers": [],
  "position_size_multiplier": 1.0,
  "reason": "외국인 반도체 순매수 지속, KOSPI 박스권 상단 접근 중립 판단"
}
```

### 2-4. 실행 엔진에서의 활용

```python
# 진입 조건에 AI 판단 필터 추가 (기존 조건 1~8 + 신규 9~11)
진입 조건 (전부 충족 시):
  1. 현재가 >= 목표가 (변동성 돌파)
  2. 현재 시각 09:00 ~ 14:30
  3. KOSPI 등락률 > -1.0%
  4. 전일 거래대금 >= 100억
  5. 시가총액 1,000억 ~ 3조
  6. VI 미발동
  7. 보유 종목 수 < 2
  8. 일일 누적 손실 < -3%
  ── AI 판단 필터 (신규) ──
  9. daily_context["trade_allowed"] == true
  10. 해당 종목 섹터가 avoid_sectors에 없음
  11. 해당 종목이 blacklist_tickers에 없음

# 포지션 사이즈 조정
실제_투자비중 = 기본비중(20%) × position_size_multiplier
# sentiment_score 높을수록 multiplier 증가 (0.5~1.5)

# boosted_tickers 우선 진입
boosted 종목은 동일 신호 시 다른 종목보다 먼저 진입 처리
```

---

## 3. 기술 스택 (v2.0 확정)

| 항목 | 선택 | 이유 |
|------|------|------|
| 언어 | Python 3.11 | KIS 예제 코드 모두 Python |
| 비동기 | asyncio + aiohttp | rate limit 정밀 제어 |
| DB | SQLite | NAS 메모리 절약, 백업 단순 |
| 캐시 | Redis 7 (Docker) | 실시간 시세 캐시 |
| 스케줄러 | APScheduler (AsyncIOScheduler) | 장 이벤트 트리거 |
| AI 판단 | Claude claude-sonnet-4-20250514 | 뉴스/수급 분석 |
| 뉴스 수집 | aiohttp + BeautifulSoup4 | 네이버 금융 크롤링 |
| 알림 | python-telegram-bot | 텔레그램 단일 채널 |
| 대시보드 | Streamlit | NAS 내부망 접근 |
| 컨테이너 | Docker Compose | Synology Container Manager |
| 백테스트 | vectorbt | 분봉 데이터 고속 처리 |
| 데이터 수집 | pykrx + KIS REST | 과거 분봉 백필 |

---

## 4. 디렉토리 구조 (v2.0)

```
/volume1/docker/stockbot/
│
├── docker-compose.yml
├── .env
│
├── app/
│   ├── main.py                     ← 진입점, asyncio 루프
│   ├── config.py                   ← 전략 파라미터
│   │
│   ├── ai/                         ← [신규] AI 판단 레이어
│   │   ├── context_builder.py      ← 데이터 수집 + Claude API 호출
│   │   ├── news_crawler.py         ← 네이버 금융 뉴스 크롤링
│   │   └── prompts.py              ← 프롬프트 템플릿 관리
│   │
│   ├── data/
│   │   ├── collector.py            ← KIS WebSocket 시세 수신
│   │   ├── universe.py             ← 종목 풀 갱신 (08:30)
│   │   └── backfill.py             ← 과거 분봉 백필
│   │
│   ├── strategy/
│   │   ├── base.py                 ← 전략 추상 클래스
│   │   └── volatility_breakout.py  ← 변동성 돌파 전략 (AI 필터 포함)
│   │
│   ├── risk/
│   │   └── manager.py              ← 손절/일일한도/강제청산
│   │
│   ├── execution/
│   │   ├── kis_client.py           ← KIS REST/WebSocket 래퍼
│   │   └── order_executor.py       ← 주문 전송, 재시도
│   │
│   ├── monitor/
│   │   ├── notifier.py             ← 텔레그램 알림
│   │   └── dashboard.py            ← Streamlit 대시보드
│   │
│   └── db/
│       ├── models.py               ← SQLite 스키마
│       └── repository.py          ← DB 접근 레이어
│
├── kill_switch/
│   └── kill.py
│
├── backtest/
│   ├── run_backtest.py
│   └── results/
│
├── data/
│   ├── stockbot.db
│   ├── universe_cache.json
│   └── daily_context.json          ← [신규] AI 판단 결과 파일
│
└── logs/
    ├── trades.log
    └── ai_context.log              ← [신규] AI 판단 이력 보관
```

---

## 5. 전략 (확정: 변동성 돌파 + AI 필터)

### 핵심 파라미터 (config.py)

```python
# 변동성 돌파 파라미터
STRATEGY_K      = 0.5
ENTRY_START     = "09:00"
ENTRY_END       = "14:30"
FORCE_EXIT      = "14:50"
TP1_PCT         = 0.02
TP2_PCT         = 0.03
SL_PCT          = 0.015
MAX_HOLD_MIN    = 120

# AI 판단 파라미터 (신규)
AI_CONTEXT_PATH = "/app/data/daily_context.json"
AI_MIN_SCORE    = 40        # sentiment_score 40 미만 시 trade_allowed=false 강제
AI_BOOST_MULTI  = 1.5       # boosted_tickers 진입 비중 배율
AI_RISK_SL_MAP  = {         # risk_level별 손절 강화
    "낮음": 0.015,
    "보통": 0.015,
    "높음": 0.010           # 고위험 장세엔 손절 타이트하게
}
```

### 진입 로직 (AI 필터 통합)

```
목표가 = 당일 시가 + (전일 고가 - 전일 저가) × K

진입 조건 (전부 충족):
  [기술적 조건]
  1. 현재가 >= 목표가
  2. 09:00 ~ 14:30
  3. KOSPI 등락률 > -1.0%
  4. 전일 거래대금 >= 100억
  5. 시가총액 1,000억 ~ 3조
  6. VI 미발동
  7. 보유 종목 수 < 2
  8. 일일 누적 손실 < -3%

  [AI 판단 조건]
  9. trade_allowed == true
  10. 종목 섹터 not in avoid_sectors
  11. 종목 not in blacklist_tickers
```

### 청산 로직 (우선순위)

```
1순위: 14:50 강제 청산 (시장가)
2순위: 손절 → 현재가 <= 매수가 × (1 - SL_PCT)  [risk_level에 따라 조정]
3순위: 1차 익절 → +TP1_PCT 도달 → 50% 지정가
4순위: 2차 익절 → +TP2_PCT 도달 → 전량 지정가
5순위: 시간 청산 → MAX_HOLD_MIN 경과 + 무수익
```

---

## 6. 종목 유니버스 (Universe)

매일 08:30 자동 갱신.

**1차 필터 (정적)**
| 조건 | 기준 |
|------|------|
| 시장 | 코스피 + 코스닥 |
| 시가총액 | 1,000억 ~ 3조 |
| 상장 기간 | 6개월 이상 |
| 제외 | 관리종목, 거래정지, 우선주, 스팩, ETF, ETN |

**2차 필터 (동적)**
| 조건 | 기준 |
|------|------|
| 전일 거래대금 | 100억 이상 |
| 5일 평균 거래대금 | 50억 이상 |
| 전일 등락률 | -3% ~ +15% |
| 60일 이평선 | 현재가 위 |

**AI 보정**
- boosted_tickers → 우선 감시 목록 상단 배치
- blacklist_tickers → 당일 유니버스에서 즉시 제거
- avoid_sectors → 해당 섹터 전체 진입 금지

**최대 감시 종목: 30개** (WebSocket 안정성 기준)

---

## 7. 리스크 관리

### 포지션 규칙
| 항목 | 기본값 | AI 조정 |
|------|--------|--------|
| 1종목 최대 비중 | 총자산 × 20% | × position_size_multiplier |
| 동시 보유 최대 | 2종목 | risk_level=높음 시 1종목 |
| 손절 기준 | -1.5% | risk_level=높음 시 -1.0% |

### 손실 한도 (계층별)
| 레벨 | 조건 | 동작 |
|------|------|------|
| L1 | 1회 매매 -1.5% | 즉시 손절 |
| L2 | 일일 누적 -3% | 당일 신규 진입 중단 |
| L3 | 3연속 손절 | 당일 매매 중단 |
| L4 | 주간 누적 -7% | 주말까지 중단 + 텔레그램 경고 |
| L5 | 월간 누적 -15% | 전략 폐기 + 백테스트 재실행 |

### 안전장치
- VI 발동 → 해당 종목 즉시 청산
- 호가 스프레드 > 0.5% → 진입 금지
- 매수 후 5분 미체결 → 주문 취소
- WebSocket 끊김 → 보유 포지션 즉시 시장가 청산
- API 오류 10건/분 → kill-switch 자동 실행
- Claude API 오류 → daily_context 없을 시 보수적 기본값으로 fallback

```python
# Claude API 장애 시 fallback
DEFAULT_CONTEXT = {
    "trade_allowed": True,
    "market_sentiment": "중립",
    "sentiment_score": 50,
    "risk_level": "보통",
    "hot_sectors": [],
    "avoid_sectors": [],
    "boosted_tickers": [],
    "blacklist_tickers": [],
    "position_size_multiplier": 0.8,  # 보수적으로 축소
    "reason": "AI 판단 실패 - 기본값 적용"
}
```

---

## 8. KIS API 활용 전체 목록 (v2.0)

### 기존 (실행 레이어)
| API | 용도 | 방식 |
|-----|------|------|
| H0STCNT0 | 실시간 체결가 | WebSocket |
| H0STASP0 | 실시간 호가 | WebSocket |
| H0STVI0 | VI 발동/해제 | WebSocket |
| TTTC0802U | 주식 매수 주문 | REST POST |
| TTTC0801U | 주식 매도 주문 | REST POST |
| TTTC8001R | 잔고 조회 | REST GET |

### 신규 (AI 판단 레이어)
| API | 용도 | 수집 시각 |
|-----|------|---------|
| FHKST01010100 | 종목 현재가 (KOSPI/KOSDAQ 지수) | 07:40 |
| FHKST03010100 | 업종별 등락률 | 07:40 |
| FHPST01710000 | 거래량 순위 상위 30 | 07:40 |
| FHPST01700000 | 등락률 순위 상위 30 | 07:40 |
| FHKST04430000 | 외국인/기관 순매수 가집계 | 07:40 |

> 위 API 호출은 모두 장 시작 전 단 1회 → rate limit 부담 없음

---

## 9. 스케줄 타임라인 (v2.0)

```
07:30  │ [AI] 네이버 금융 뉴스 크롤링 (전일 헤드라인 수집)
07:40  │ [AI] KIS REST API → 수급/순위/업종 데이터 수집
08:00  │ [AI] Claude API 호출 → daily_context.json 생성
       │      텔레그램 알림: "[AI분석] 오늘 시장: 중립 / 반도체 주목"
08:30  │ Universe 갱신 + AI 블랙리스트 적용
08:50  │ WebSocket 연결, 30종목 구독
       │ 목표가 계산 (변동성 돌파)
09:00  │ ─────────── 진입 허용 시작 ───────────
       │ 1초 단위 asyncio 루프 시작
11:30  │ 신규 진입 중단 (점심)
13:00  │ 신규 진입 재개
14:30  │ 신규 진입 마감
14:50  │ ─────────── 강제 청산 ───────────────
15:00  │ WebSocket 종료
15:10  │ 당일 결산 로그
15:20  │ 텔레그램 일일 결산 알림
15:30  │ 대기
```

---

## 10. DB 스키마 (SQLite, v2.0)

```sql
-- 기존 체결 내역
CREATE TABLE trades (
    id          INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    date        TEXT NOT NULL,
    ticker      TEXT NOT NULL,
    entry_time  TEXT NOT NULL,
    exit_time   TEXT,
    entry_price REAL NOT NULL,
    exit_price  REAL,
    quantity    INTEGER NOT NULL,
    side        TEXT NOT NULL,
    exit_reason TEXT,
    pnl         REAL,
    fee         REAL,
    slippage    REAL,
    strategy    TEXT DEFAULT 'VB',
    ai_boosted  INTEGER DEFAULT 0    -- [신규] AI boosted 여부
);

-- 기존 일일 요약
CREATE TABLE daily_summary (
    date            TEXT PRIMARY KEY,
    total_trades    INTEGER,
    win_trades      INTEGER,
    lose_trades     INTEGER,
    gross_pnl       REAL,
    total_fee       REAL,
    net_pnl         REAL,
    max_drawdown    REAL,
    trading_stopped INTEGER DEFAULT 0
);

-- 포지션 (장중 현황)
CREATE TABLE positions (
    ticker       TEXT PRIMARY KEY,
    entry_time   TEXT,
    entry_price  REAL,
    quantity     INTEGER,
    tp1_done     INTEGER DEFAULT 0,
    target_price REAL,
    stop_price   REAL
);

-- [신규] AI 판단 이력
CREATE TABLE ai_context_log (
    date                    TEXT PRIMARY KEY,
    generated_at            TEXT,
    trade_allowed           INTEGER,
    market_sentiment        TEXT,
    sentiment_score         INTEGER,
    risk_level              TEXT,
    hot_sectors             TEXT,   -- JSON 배열
    avoid_sectors           TEXT,   -- JSON 배열
    boosted_tickers         TEXT,   -- JSON 배열
    blacklist_tickers       TEXT,   -- JSON 배열
    position_size_mult      REAL,
    reason                  TEXT,
    claude_tokens_used      INTEGER,
    api_call_success        INTEGER DEFAULT 1
);
```

---

## 11. 알림 설계 (텔레그램, v2.0)

| 이벤트 | 메시지 형식 |
|--------|-----------|
| AI 분석 완료 | `[AI분석] 시장: 중립(62점) / 주목: 반도체,2차전지 / 회피: 금융` |
| AI 진입 차단 | `[AI차단] 삼성전자 진입 차단 - 금융 섹터 회피` |
| 매수 (일반) | `[매수] 삼성전자 74,000원 / 목표 75,480 / 손절 72,890` |
| 매수 (AI부스트) | `[매수★] 하이닉스 185,000원 / AI 추천 종목` |
| 1차 익절 | `[익절1] 삼성전자 +2.1% / 잔여 50%` |
| 손절 | `[손절] 삼성전자 -1.5% / 즉시 청산` |
| 강제 청산 | `[14:50 강제청산] 전 포지션 청산 완료` |
| L2 발동 | `[경고] 일일 손실 -3% 도달. 오늘 매매 중단.` |
| 일일 결산 | `[결산] 매매 5회 / 승 3 패 2 / 순손익 +1.2% / AI 정확도: 3/5` |
| 장애 | `[긴급] WebSocket 끊김. kill-switch 실행.` |
| AI 실패 | `[경고] AI 판단 실패. 기본값 적용 (비중 80%).` |

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## 12. 비용 분석 (월간)

### Claude API 토큰 사용량 추정
| 작업 | 빈도 | 토큰/회 | 월간 토큰 |
|------|------|---------|---------|
| 일일 시장 판단 | 1회/일 × 22거래일 | ~3,000 | ~66,000 |
| fallback 재시도 | 0~2회/월 | ~3,000 | ~6,000 |
| **합계** | | | **~72,000 토큰/월** |

**월 비용 (Claude Sonnet 4): 약 $2~3 (한화 약 3,000~4,000원)**

### 전체 운영 비용
| 항목 | 월 비용 |
|------|--------|
| KIS API | 무료 |
| Claude API | ~$3 |
| 네이버 크롤링 | 무료 |
| Synology NAS 전기세 | 기존 운영 중이면 추가 없음 |
| **합계** | **~$3/월** |

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## 13. 백테스트 계획 (v2.0)

### AI 판단 레이어 검증 방법
AI 판단은 백테스트에 직접 포함 불가 (과거 뉴스 재현 어려움).  
따라서 2단계로 분리 검증:

```
1단계: 규칙 기반 백테스트 (기존)
   - 변동성 돌파 전략 단독 성과 측정
   - K값 최적화, 수수료/슬리피지 반영

2단계: AI 필터 사후 분석 (모의투자 후)
   - 3개월 모의투자 후 daily_context.json 이력 vs 실제 결과 대조
   - AI가 "avoid" 판단한 날 손실률 vs "trade_allowed" 날 수익률 비교
   - AI 판단 정확도 계산 → 임계값 재조정
```

### 합격 기준 (out-of-sample)
| 지표 | 통과 기준 | 목표 |
|------|----------|------|
| 샤프지수 | > 1.0 | > 1.5 |
| MDD | < 15% | < 10% |
| 승률 | > 45% | > 55% |
| 손익비 | > 1.3 | > 1.8 |
| AI 차단 정확도 | > 55% | > 65% |

---

## 14. 인프라 (docker-compose.yml)

```yaml
version: "3.9"

services:
  redis:
    image: redis:7-alpine
    container_name: stockbot-redis
    restart: unless-stopped
    volumes:
      - ./data/redis:/data

  stockbot:
    build: ./app
    container_name: stockbot-main
    restart: unless-stopped
    depends_on:
      - redis
    env_file: .env
    volumes:
      - ./data:/app/data
      - ./logs:/app/logs
    environment:
      - TZ=Asia/Seoul
    logging:
      driver: "json-file"
      options:
        max-size: "10m"
        max-file: "5"

  kill-switch:
    build: ./kill_switch
    container_name: stockbot-killswitch
    restart: "no"
    env_file: .env
    profiles: ["emergency"]

  dashboard:
    build: ./monitor
    container_name: stockbot-dashboard
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "8501:8501"
    volumes:
      - ./data:/app/data
    environment:
      - TZ=Asia/Seoul
```

### .env 구조 (v2.0)

```
# KIS API
KIS_APP_KEY=...
KIS_APP_SECRET=...
KIS_ACCOUNT_NO=...
KIS_MOCK=true

# Claude API (신규)
ANTHROPIC_API_KEY=...
CLAUDE_MODEL=claude-sonnet-4-20250514

# 텔레그램
TELEGRAM_TOKEN=...
TELEGRAM_CHAT_ID=...

# Redis
REDIS_HOST=stockbot-redis
REDIS_PORT=6379

# 운영 모드
DRY_RUN=true
LOG_LEVEL=INFO
AI_ENABLED=true       # false 시 AI 레이어 비활성화, 기본값 사용
```

---

## 15. 개발 로드맵 (v2.0)

### Phase 1 — 데이터 기반 구축 (2주)
- [ ] KIS Open API 신청 + 모의투자 계좌
- [ ] pykrx 분봉 데이터 백필 (2021~2024)
- [ ] SQLite 스키마 (v2.0 포함)
- [ ] Universe 스캐너 구현
- [ ] Docker Compose NAS 기동 확인

### Phase 2 — 백테스트 (3주)
- [ ] vectorbt 변동성 돌파 백테스트
- [ ] 수수료/슬리피지 반영
- [ ] K값 그리드 서치 + out-of-sample 검증

### Phase 3 — KIS 연동 + dry-run (2주)
- [ ] KIS REST/WebSocket 클라이언트
- [ ] OrderExecutor (시장가/지정가/IOC)
- [ ] DRY_RUN=true 신호 발생 확인

### Phase 4 — AI 레이어 구현 (2주) ← 신규
- [ ] 네이버 금융 뉴스 크롤러 구현
- [ ] KIS 순위/수급 API 수집 모듈
- [ ] Claude API 연동 + 프롬프트 튜닝
- [ ] daily_context.json 생성 파이프라인
- [ ] fallback 로직 구현
- [ ] ai_context_log DB 저장

### Phase 5 — 리스크 + 알림 + 대시보드 (2주)
- [ ] RiskManager L1~L5 구현
- [ ] kill-switch 컨테이너
- [ ] 텔레그램 Notifier (AI 메시지 포함)
- [ ] Streamlit 대시보드 (AI 판단 현황 패널 추가)

### Phase 6 — 모의투자 실운영 (최소 3개월)
- [ ] KIS_MOCK=true, DRY_RUN=false
- [ ] 매일 결산 로그 + AI 정확도 추적
- [ ] 3개월 후 AI 필터 임계값 재조정
- [ ] 샤프 > 1.0, MDD < 15% 달성 시 Phase 7

### Phase 7 — 소액 실거래 (무기한)
- [ ] KIS_MOCK=false
- [ ] 총자산 5% 한도로 시작
- [ ] 1개월 단위 성과 검토

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## 16. 보안 체크리스트

- [ ] .env → .gitignore 등록
- [ ] KIS/Anthropic API 키 → GitHub 절대 금지
- [ ] ANTHROPIC_API_KEY 월 1회 암호화 백업
- [ ] Synology 방화벽: 8501 내부망만 허용
- [ ] 텔레그램 봇: chat_id 화이트리스트
- [ ] 주문 로그 SQLite + logs/ 이중 보관
- [ ] AI 판단 이력 ai_context_log 영구 보관

---

## 17. 절대 금지 (하드코딩)

```python
BLACKLIST_REASONS = [
    "신규상장 6개월 미만", "관리종목", "투자경고",
    "거래정지", "우선주", "스팩", "ETF/ETN",
]

TRADING_BLACKOUT = [
    ("11:30", "13:00"),  # 점심
    ("14:50", "15:30"),  # 마감
    ("08:00", "09:00"),  # 동시호가
]

HARD_EXIT_TIME = "14:50"  # 절대 변경 불가

# AI가 trade_allowed=false 반환해도 이미 보유 중인 포지션 청산은 진행
# AI는 신규 진입만 차단, 청산 로직에는 관여하지 않음
AI_SCOPE = "ENTRY_ONLY"   # 절대 변경 불가
```

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## 18. 면책 조항

> 본 기획서는 시스템 설계 문서이며, 투자 수익을 보장하지 않는다.
> AI 판단 레이어는 보조 필터일 뿐, 수익을 보장하지 않는다.
> 단타는 개인투자자의 90% 이상이 손실을 보는 영역이다.
> 반드시 모의투자 3개월 이상 검증 후 실거래 전환할 것.