# 단타 자동매매 시스템 종합 기획서 v2.0 > 버전: v2.0 (AI 판단 레이어 통합) > 기준: 한국 주식 (코스피/코스닥) / KIS Open API / Synology NAS Docker > 핵심 변경: 규칙 기반 실행 + Claude AI 일일 시장 판단 레이어 추가 --- ## 0. 설계 원칙 (절대 불변) 1. **감정 0** — 실행은 코드가 결정. 단, 판단은 AI가 보조 2. **속도/판단 역할 분리** — AI는 느리지만 깊게(매일 1회), 실행은 빠르게(수식) 3. **손절 우선** — AI가 긍정 판단해도 손절 룰은 무조건 우선 4. **검증 후 실거래** — 백테스트 → 모의투자 3개월 → 소액 실거래 5. **14:50 전량 청산** — 하드코딩, 어떤 상황에서도 예외 없음 --- ## 1. 시스템 전체 구조 (v2.0) ``` ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Synology NAS (Docker) │ │ │ │ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ [레이어 1] AI 판단 엔진 (08:00) │ │ │ │ │ │ │ │ 데이터 수집 │ │ │ │ ├─ 전일 뉴스 (네이버 금융 크롤링) │ │ │ │ ├─ KOSPI/KOSDAQ 지수 흐름 (KIS REST) │ │ │ │ ├─ 외국인/기관 순매수 상위 (KIS 순위분석 API) │ │ │ │ ├─ 거래량 급증 종목 (KIS 순위분석 API) │ │ │ │ └─ 섹터별 등락률 (KIS 업종/기타 API) │ │ │ │ ↓ │ │ │ │ Claude API 호출 (하루 1회, 약 3,000 토큰) │ │ │ │ ↓ │ │ │ │ daily_context.json 생성 │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ ↓ 읽기만 함 │ │ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ [레이어 2] 규칙 기반 실행 엔진 (09:00~) │ │ │ │ │ │ │ │ asyncio Event Loop │ │ │ │ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌────────────┐ │ │ │ │ │Universe │ │Strategy │ │ Risk │ │ │ │ │ │Scanner │ │Engine │ │ Manager │ │ │ │ │ └──────────┘ └──────────┘ └────────────┘ │ │ │ │ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌────────────┐ │ │ │ │ │ Data │ │ Order │ │ Notifier │ │ │ │ │ │Collector │ │Executor │ │(Telegram) │ │ │ │ │ └──────────┘ └──────────┘ └────────────┘ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ ↓ │ │ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ SQLite (체결/포지션/로그) │ Redis (실시간 시세 캐시) │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ Streamlit Dashboard (포트 8501) │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ kill-switch (별도 컨테이너 / 긴급 청산) │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────┘ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ KIS WebSocket KIS REST API (실시간 시세/VI) (주문/잔고/순위/수급) ``` --- ## 2. 핵심 변경: AI 판단 레이어 상세 ### 2-1. 수집 데이터 소스 | 데이터 | 소스 | 방법 | 수집 시각 | |--------|------|------|---------| | 전일 종목 뉴스 헤드라인 | 네이버 금융 | HTTP 크롤링 | 07:30 | | KOSPI/KOSDAQ 전일 종가·등락률 | KIS REST | API | 07:40 | | 외국인 순매수 상위 30종목 | KIS 순위분석 API | API | 07:40 | | 기관 순매수 상위 30종목 | KIS 순위분석 API | API | 07:40 | | 거래량 급증 상위 30종목 | KIS 순위분석 API | API | 07:40 | | 업종별 등락률 | KIS 업종/기타 API | API | 07:40 | | 당일 경제 일정 (FOMC 등) | 네이버 금융 크롤링 | HTTP 크롤링 | 07:30 | > KIS API만으로 수급·수치 데이터 대부분 커버 가능. 뉴스는 네이버 금융 크롤링으로 보완. ### 2-2. Claude API 프롬프트 구조 ```python SYSTEM_PROMPT = """ 당신은 한국 주식 단타 전문 AI 분석가입니다. 매일 장 시작 전, 제공된 데이터를 분석해 오늘 단타 매매 전략을 판단합니다. 반드시 JSON 형식으로만 응답하며, 다른 텍스트는 포함하지 않습니다. """ USER_PROMPT = f""" [전일 시장 요약] - KOSPI: {kospi_change}% ({kospi_close}pt) - KOSDAQ: {kosdaq_change}% ({kosdaq_close}pt) [외국인 순매수 상위] {foreign_buy_top10} [기관 순매수 상위] {institution_buy_top10} [거래량 급증 상위] {volume_surge_top10} [업종별 등락률] {sector_changes} [주요 뉴스 헤드라인 (상위 20건)] {news_headlines} [오늘 경제 일정] {economic_calendar} 위 데이터를 분석해 다음 JSON을 반환하세요: {{ "trade_allowed": true/false, "market_sentiment": "강세/중립/약세", "sentiment_score": 0~100, "risk_level": "낮음/보통/높음", "hot_sectors": ["섹터1", "섹터2"], "avoid_sectors": ["섹터3"], "boosted_tickers": ["005930", "000660"], "blacklist_tickers": ["종목코드"], "position_size_multiplier": 0.5~1.5, "reason": "한 줄 판단 이유" }} """ ``` ### 2-3. daily_context.json 구조 ```json { "date": "2026-05-13", "generated_at": "08:05:22", "trade_allowed": true, "market_sentiment": "중립", "sentiment_score": 62, "risk_level": "보통", "hot_sectors": ["반도체", "2차전지"], "avoid_sectors": ["금융", "건설"], "boosted_tickers": ["005930", "000660", "373220"], "blacklist_tickers": [], "position_size_multiplier": 1.0, "reason": "외국인 반도체 순매수 지속, KOSPI 박스권 상단 접근 중립 판단" } ``` ### 2-4. 실행 엔진에서의 활용 ```python # 진입 조건에 AI 판단 필터 추가 (기존 조건 1~8 + 신규 9~11) 진입 조건 (전부 충족 시): 1. 현재가 >= 목표가 (변동성 돌파) 2. 현재 시각 09:00 ~ 14:30 3. KOSPI 등락률 > -1.0% 4. 전일 거래대금 >= 100억 5. 시가총액 1,000억 ~ 3조 6. VI 미발동 7. 보유 종목 수 < 2 8. 일일 누적 손실 < -3% ── AI 판단 필터 (신규) ── 9. daily_context["trade_allowed"] == true 10. 해당 종목 섹터가 avoid_sectors에 없음 11. 해당 종목이 blacklist_tickers에 없음 # 포지션 사이즈 조정 실제_투자비중 = 기본비중(20%) × position_size_multiplier # sentiment_score 높을수록 multiplier 증가 (0.5~1.5) # boosted_tickers 우선 진입 boosted 종목은 동일 신호 시 다른 종목보다 먼저 진입 처리 ``` --- ## 3. 기술 스택 (v2.0 확정) | 항목 | 선택 | 이유 | |------|------|------| | 언어 | Python 3.11 | KIS 예제 코드 모두 Python | | 비동기 | asyncio + aiohttp | rate limit 정밀 제어 | | DB | SQLite | NAS 메모리 절약, 백업 단순 | | 캐시 | Redis 7 (Docker) | 실시간 시세 캐시 | | 스케줄러 | APScheduler (AsyncIOScheduler) | 장 이벤트 트리거 | | AI 판단 | Claude claude-sonnet-4-20250514 | 뉴스/수급 분석 | | 뉴스 수집 | aiohttp + BeautifulSoup4 | 네이버 금융 크롤링 | | 알림 | python-telegram-bot | 텔레그램 단일 채널 | | 대시보드 | Streamlit | NAS 내부망 접근 | | 컨테이너 | Docker Compose | Synology Container Manager | | 백테스트 | vectorbt | 분봉 데이터 고속 처리 | | 데이터 수집 | pykrx + KIS REST | 과거 분봉 백필 | --- ## 4. 디렉토리 구조 (v2.0) ``` /volume1/docker/stockbot/ │ ├── docker-compose.yml ├── .env │ ├── app/ │ ├── main.py ← 진입점, asyncio 루프 │ ├── config.py ← 전략 파라미터 │ │ │ ├── ai/ ← [신규] AI 판단 레이어 │ │ ├── context_builder.py ← 데이터 수집 + Claude API 호출 │ │ ├── news_crawler.py ← 네이버 금융 뉴스 크롤링 │ │ └── prompts.py ← 프롬프트 템플릿 관리 │ │ │ ├── data/ │ │ ├── collector.py ← KIS WebSocket 시세 수신 │ │ ├── universe.py ← 종목 풀 갱신 (08:30) │ │ └── backfill.py ← 과거 분봉 백필 │ │ │ ├── strategy/ │ │ ├── base.py ← 전략 추상 클래스 │ │ └── volatility_breakout.py ← 변동성 돌파 전략 (AI 필터 포함) │ │ │ ├── risk/ │ │ └── manager.py ← 손절/일일한도/강제청산 │ │ │ ├── execution/ │ │ ├── kis_client.py ← KIS REST/WebSocket 래퍼 │ │ └── order_executor.py ← 주문 전송, 재시도 │ │ │ ├── monitor/ │ │ ├── notifier.py ← 텔레그램 알림 │ │ └── dashboard.py ← Streamlit 대시보드 │ │ │ └── db/ │ ├── models.py ← SQLite 스키마 │ └── repository.py ← DB 접근 레이어 │ ├── kill_switch/ │ └── kill.py │ ├── backtest/ │ ├── run_backtest.py │ └── results/ │ ├── data/ │ ├── stockbot.db │ ├── universe_cache.json │ └── daily_context.json ← [신규] AI 판단 결과 파일 │ └── logs/ ├── trades.log └── ai_context.log ← [신규] AI 판단 이력 보관 ``` --- ## 5. 전략 (확정: 변동성 돌파 + AI 필터) ### 핵심 파라미터 (config.py) ```python # 변동성 돌파 파라미터 STRATEGY_K = 0.5 ENTRY_START = "09:00" ENTRY_END = "14:30" FORCE_EXIT = "14:50" TP1_PCT = 0.02 TP2_PCT = 0.03 SL_PCT = 0.015 MAX_HOLD_MIN = 120 # AI 판단 파라미터 (신규) AI_CONTEXT_PATH = "/app/data/daily_context.json" AI_MIN_SCORE = 40 # sentiment_score 40 미만 시 trade_allowed=false 강제 AI_BOOST_MULTI = 1.5 # boosted_tickers 진입 비중 배율 AI_RISK_SL_MAP = { # risk_level별 손절 강화 "낮음": 0.015, "보통": 0.015, "높음": 0.010 # 고위험 장세엔 손절 타이트하게 } ``` ### 진입 로직 (AI 필터 통합) ``` 목표가 = 당일 시가 + (전일 고가 - 전일 저가) × K 진입 조건 (전부 충족): [기술적 조건] 1. 현재가 >= 목표가 2. 09:00 ~ 14:30 3. KOSPI 등락률 > -1.0% 4. 전일 거래대금 >= 100억 5. 시가총액 1,000억 ~ 3조 6. VI 미발동 7. 보유 종목 수 < 2 8. 일일 누적 손실 < -3% [AI 판단 조건] 9. trade_allowed == true 10. 종목 섹터 not in avoid_sectors 11. 종목 not in blacklist_tickers ``` ### 청산 로직 (우선순위) ``` 1순위: 14:50 강제 청산 (시장가) 2순위: 손절 → 현재가 <= 매수가 × (1 - SL_PCT) [risk_level에 따라 조정] 3순위: 1차 익절 → +TP1_PCT 도달 → 50% 지정가 4순위: 2차 익절 → +TP2_PCT 도달 → 전량 지정가 5순위: 시간 청산 → MAX_HOLD_MIN 경과 + 무수익 ``` --- ## 6. 종목 유니버스 (Universe) 매일 08:30 자동 갱신. **1차 필터 (정적)** | 조건 | 기준 | |------|------| | 시장 | 코스피 + 코스닥 | | 시가총액 | 1,000억 ~ 3조 | | 상장 기간 | 6개월 이상 | | 제외 | 관리종목, 거래정지, 우선주, 스팩, ETF, ETN | **2차 필터 (동적)** | 조건 | 기준 | |------|------| | 전일 거래대금 | 100억 이상 | | 5일 평균 거래대금 | 50억 이상 | | 전일 등락률 | -3% ~ +15% | | 60일 이평선 | 현재가 위 | **AI 보정** - boosted_tickers → 우선 감시 목록 상단 배치 - blacklist_tickers → 당일 유니버스에서 즉시 제거 - avoid_sectors → 해당 섹터 전체 진입 금지 **최대 감시 종목: 30개** (WebSocket 안정성 기준) --- ## 7. 리스크 관리 ### 포지션 규칙 | 항목 | 기본값 | AI 조정 | |------|--------|--------| | 1종목 최대 비중 | 총자산 × 20% | × position_size_multiplier | | 동시 보유 최대 | 2종목 | risk_level=높음 시 1종목 | | 손절 기준 | -1.5% | risk_level=높음 시 -1.0% | ### 손실 한도 (계층별) | 레벨 | 조건 | 동작 | |------|------|------| | L1 | 1회 매매 -1.5% | 즉시 손절 | | L2 | 일일 누적 -3% | 당일 신규 진입 중단 | | L3 | 3연속 손절 | 당일 매매 중단 | | L4 | 주간 누적 -7% | 주말까지 중단 + 텔레그램 경고 | | L5 | 월간 누적 -15% | 전략 폐기 + 백테스트 재실행 | ### 안전장치 - VI 발동 → 해당 종목 즉시 청산 - 호가 스프레드 > 0.5% → 진입 금지 - 매수 후 5분 미체결 → 주문 취소 - WebSocket 끊김 → 보유 포지션 즉시 시장가 청산 - API 오류 10건/분 → kill-switch 자동 실행 - Claude API 오류 → daily_context 없을 시 보수적 기본값으로 fallback ```python # Claude API 장애 시 fallback DEFAULT_CONTEXT = { "trade_allowed": True, "market_sentiment": "중립", "sentiment_score": 50, "risk_level": "보통", "hot_sectors": [], "avoid_sectors": [], "boosted_tickers": [], "blacklist_tickers": [], "position_size_multiplier": 0.8, # 보수적으로 축소 "reason": "AI 판단 실패 - 기본값 적용" } ``` --- ## 8. KIS API 활용 전체 목록 (v2.0) ### 기존 (실행 레이어) | API | 용도 | 방식 | |-----|------|------| | H0STCNT0 | 실시간 체결가 | WebSocket | | H0STASP0 | 실시간 호가 | WebSocket | | H0STVI0 | VI 발동/해제 | WebSocket | | TTTC0802U | 주식 매수 주문 | REST POST | | TTTC0801U | 주식 매도 주문 | REST POST | | TTTC8001R | 잔고 조회 | REST GET | ### 신규 (AI 판단 레이어) | API | 용도 | 수집 시각 | |-----|------|---------| | FHKST01010100 | 종목 현재가 (KOSPI/KOSDAQ 지수) | 07:40 | | FHKST03010100 | 업종별 등락률 | 07:40 | | FHPST01710000 | 거래량 순위 상위 30 | 07:40 | | FHPST01700000 | 등락률 순위 상위 30 | 07:40 | | FHKST04430000 | 외국인/기관 순매수 가집계 | 07:40 | > 위 API 호출은 모두 장 시작 전 단 1회 → rate limit 부담 없음 --- ## 9. 스케줄 타임라인 (v2.0) ``` 07:30 │ [AI] 네이버 금융 뉴스 크롤링 (전일 헤드라인 수집) 07:40 │ [AI] KIS REST API → 수급/순위/업종 데이터 수집 08:00 │ [AI] Claude API 호출 → daily_context.json 생성 │ 텔레그램 알림: "[AI분석] 오늘 시장: 중립 / 반도체 주목" 08:30 │ Universe 갱신 + AI 블랙리스트 적용 08:50 │ WebSocket 연결, 30종목 구독 │ 목표가 계산 (변동성 돌파) 09:00 │ ─────────── 진입 허용 시작 ─────────── │ 1초 단위 asyncio 루프 시작 11:30 │ 신규 진입 중단 (점심) 13:00 │ 신규 진입 재개 14:30 │ 신규 진입 마감 14:50 │ ─────────── 강제 청산 ─────────────── 15:00 │ WebSocket 종료 15:10 │ 당일 결산 로그 15:20 │ 텔레그램 일일 결산 알림 15:30 │ 대기 ``` --- ## 10. DB 스키마 (SQLite, v2.0) ```sql -- 기존 체결 내역 CREATE TABLE trades ( id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, date TEXT NOT NULL, ticker TEXT NOT NULL, entry_time TEXT NOT NULL, exit_time TEXT, entry_price REAL NOT NULL, exit_price REAL, quantity INTEGER NOT NULL, side TEXT NOT NULL, exit_reason TEXT, pnl REAL, fee REAL, slippage REAL, strategy TEXT DEFAULT 'VB', ai_boosted INTEGER DEFAULT 0 -- [신규] AI boosted 여부 ); -- 기존 일일 요약 CREATE TABLE daily_summary ( date TEXT PRIMARY KEY, total_trades INTEGER, win_trades INTEGER, lose_trades INTEGER, gross_pnl REAL, total_fee REAL, net_pnl REAL, max_drawdown REAL, trading_stopped INTEGER DEFAULT 0 ); -- 포지션 (장중 현황) CREATE TABLE positions ( ticker TEXT PRIMARY KEY, entry_time TEXT, entry_price REAL, quantity INTEGER, tp1_done INTEGER DEFAULT 0, target_price REAL, stop_price REAL ); -- [신규] AI 판단 이력 CREATE TABLE ai_context_log ( date TEXT PRIMARY KEY, generated_at TEXT, trade_allowed INTEGER, market_sentiment TEXT, sentiment_score INTEGER, risk_level TEXT, hot_sectors TEXT, -- JSON 배열 avoid_sectors TEXT, -- JSON 배열 boosted_tickers TEXT, -- JSON 배열 blacklist_tickers TEXT, -- JSON 배열 position_size_mult REAL, reason TEXT, claude_tokens_used INTEGER, api_call_success INTEGER DEFAULT 1 ); ``` --- ## 11. 알림 설계 (텔레그램, v2.0) | 이벤트 | 메시지 형식 | |--------|-----------| | AI 분석 완료 | `[AI분석] 시장: 중립(62점) / 주목: 반도체,2차전지 / 회피: 금융` | | AI 진입 차단 | `[AI차단] 삼성전자 진입 차단 - 금융 섹터 회피` | | 매수 (일반) | `[매수] 삼성전자 74,000원 / 목표 75,480 / 손절 72,890` | | 매수 (AI부스트) | `[매수★] 하이닉스 185,000원 / AI 추천 종목` | | 1차 익절 | `[익절1] 삼성전자 +2.1% / 잔여 50%` | | 손절 | `[손절] 삼성전자 -1.5% / 즉시 청산` | | 강제 청산 | `[14:50 강제청산] 전 포지션 청산 완료` | | L2 발동 | `[경고] 일일 손실 -3% 도달. 오늘 매매 중단.` | | 일일 결산 | `[결산] 매매 5회 / 승 3 패 2 / 순손익 +1.2% / AI 정확도: 3/5` | | 장애 | `[긴급] WebSocket 끊김. kill-switch 실행.` | | AI 실패 | `[경고] AI 판단 실패. 기본값 적용 (비중 80%).` | --- ## 12. 비용 분석 (월간) ### Claude API 토큰 사용량 추정 | 작업 | 빈도 | 토큰/회 | 월간 토큰 | |------|------|---------|---------| | 일일 시장 판단 | 1회/일 × 22거래일 | ~3,000 | ~66,000 | | fallback 재시도 | 0~2회/월 | ~3,000 | ~6,000 | | **합계** | | | **~72,000 토큰/월** | **월 비용 (Claude Sonnet 4): 약 $2~3 (한화 약 3,000~4,000원)** ### 전체 운영 비용 | 항목 | 월 비용 | |------|--------| | KIS API | 무료 | | Claude API | ~$3 | | 네이버 크롤링 | 무료 | | Synology NAS 전기세 | 기존 운영 중이면 추가 없음 | | **합계** | **~$3/월** | --- ## 13. 백테스트 계획 (v2.0) ### AI 판단 레이어 검증 방법 AI 판단은 백테스트에 직접 포함 불가 (과거 뉴스 재현 어려움). 따라서 2단계로 분리 검증: ``` 1단계: 규칙 기반 백테스트 (기존) - 변동성 돌파 전략 단독 성과 측정 - K값 최적화, 수수료/슬리피지 반영 2단계: AI 필터 사후 분석 (모의투자 후) - 3개월 모의투자 후 daily_context.json 이력 vs 실제 결과 대조 - AI가 "avoid" 판단한 날 손실률 vs "trade_allowed" 날 수익률 비교 - AI 판단 정확도 계산 → 임계값 재조정 ``` ### 합격 기준 (out-of-sample) | 지표 | 통과 기준 | 목표 | |------|----------|------| | 샤프지수 | > 1.0 | > 1.5 | | MDD | < 15% | < 10% | | 승률 | > 45% | > 55% | | 손익비 | > 1.3 | > 1.8 | | AI 차단 정확도 | > 55% | > 65% | --- ## 14. 인프라 (docker-compose.yml) ```yaml version: "3.9" services: redis: image: redis:7-alpine container_name: stockbot-redis restart: unless-stopped volumes: - ./data/redis:/data stockbot: build: ./app container_name: stockbot-main restart: unless-stopped depends_on: - redis env_file: .env volumes: - ./data:/app/data - ./logs:/app/logs environment: - TZ=Asia/Seoul logging: driver: "json-file" options: max-size: "10m" max-file: "5" kill-switch: build: ./kill_switch container_name: stockbot-killswitch restart: "no" env_file: .env profiles: ["emergency"] dashboard: build: ./monitor container_name: stockbot-dashboard restart: unless-stopped ports: - "8501:8501" volumes: - ./data:/app/data environment: - TZ=Asia/Seoul ``` ### .env 구조 (v2.0) ``` # KIS API KIS_APP_KEY=... KIS_APP_SECRET=... KIS_ACCOUNT_NO=... KIS_MOCK=true # Claude API (신규) ANTHROPIC_API_KEY=... CLAUDE_MODEL=claude-sonnet-4-20250514 # 텔레그램 TELEGRAM_TOKEN=... TELEGRAM_CHAT_ID=... # Redis REDIS_HOST=stockbot-redis REDIS_PORT=6379 # 운영 모드 DRY_RUN=true LOG_LEVEL=INFO AI_ENABLED=true # false 시 AI 레이어 비활성화, 기본값 사용 ``` --- ## 15. 개발 로드맵 (v2.0) ### Phase 1 — 데이터 기반 구축 (2주) - [ ] KIS Open API 신청 + 모의투자 계좌 - [ ] pykrx 분봉 데이터 백필 (2021~2024) - [ ] SQLite 스키마 (v2.0 포함) - [ ] Universe 스캐너 구현 - [ ] Docker Compose NAS 기동 확인 ### Phase 2 — 백테스트 (3주) - [ ] vectorbt 변동성 돌파 백테스트 - [ ] 수수료/슬리피지 반영 - [ ] K값 그리드 서치 + out-of-sample 검증 ### Phase 3 — KIS 연동 + dry-run (2주) - [ ] KIS REST/WebSocket 클라이언트 - [ ] OrderExecutor (시장가/지정가/IOC) - [ ] DRY_RUN=true 신호 발생 확인 ### Phase 4 — AI 레이어 구현 (2주) ← 신규 - [ ] 네이버 금융 뉴스 크롤러 구현 - [ ] KIS 순위/수급 API 수집 모듈 - [ ] Claude API 연동 + 프롬프트 튜닝 - [ ] daily_context.json 생성 파이프라인 - [ ] fallback 로직 구현 - [ ] ai_context_log DB 저장 ### Phase 5 — 리스크 + 알림 + 대시보드 (2주) - [ ] RiskManager L1~L5 구현 - [ ] kill-switch 컨테이너 - [ ] 텔레그램 Notifier (AI 메시지 포함) - [ ] Streamlit 대시보드 (AI 판단 현황 패널 추가) ### Phase 6 — 모의투자 실운영 (최소 3개월) - [ ] KIS_MOCK=true, DRY_RUN=false - [ ] 매일 결산 로그 + AI 정확도 추적 - [ ] 3개월 후 AI 필터 임계값 재조정 - [ ] 샤프 > 1.0, MDD < 15% 달성 시 Phase 7 ### Phase 7 — 소액 실거래 (무기한) - [ ] KIS_MOCK=false - [ ] 총자산 5% 한도로 시작 - [ ] 1개월 단위 성과 검토 --- ## 16. 보안 체크리스트 - [ ] .env → .gitignore 등록 - [ ] KIS/Anthropic API 키 → GitHub 절대 금지 - [ ] ANTHROPIC_API_KEY 월 1회 암호화 백업 - [ ] Synology 방화벽: 8501 내부망만 허용 - [ ] 텔레그램 봇: chat_id 화이트리스트 - [ ] 주문 로그 SQLite + logs/ 이중 보관 - [ ] AI 판단 이력 ai_context_log 영구 보관 --- ## 17. 절대 금지 (하드코딩) ```python BLACKLIST_REASONS = [ "신규상장 6개월 미만", "관리종목", "투자경고", "거래정지", "우선주", "스팩", "ETF/ETN", ] TRADING_BLACKOUT = [ ("11:30", "13:00"), # 점심 ("14:50", "15:30"), # 마감 ("08:00", "09:00"), # 동시호가 ] HARD_EXIT_TIME = "14:50" # 절대 변경 불가 # AI가 trade_allowed=false 반환해도 이미 보유 중인 포지션 청산은 진행 # AI는 신규 진입만 차단, 청산 로직에는 관여하지 않음 AI_SCOPE = "ENTRY_ONLY" # 절대 변경 불가 ``` --- ## 18. 면책 조항 > 본 기획서는 시스템 설계 문서이며, 투자 수익을 보장하지 않는다. > AI 판단 레이어는 보조 필터일 뿐, 수익을 보장하지 않는다. > 단타는 개인투자자의 90% 이상이 손실을 보는 영역이다. > 반드시 모의투자 3개월 이상 검증 후 실거래 전환할 것.