[2026-05-27] 일일 리포트 — 18거래 승5패13 -247,022원 / 장 시작 허수 신호 패턴 발견 + ENTRY_START 09:15 제안서 작성
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# 일일 리포트 — 2026-05-27
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## 요약
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| 항목 | 값 |
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| 거래 수 | 18 |
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| 승/패 | 5 / 13 |
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| 승률 | 27.8% |
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| 순손익 | -247,022원 |
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| 수수료 | 32,793원 |
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| 청산 사유 | SL 13 / TP1 4 / TP2 1 |
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## 거래 내역
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| 진입 | 종목 | 진입가 | 청산가 | 사유 | 손익 |
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| 09:05:03 | PS일렉트로닉스(332570) | 12,270 | 12,040 | SL | -49,428 |
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| 09:05:20 | 아이씨티케이(456010) | 34,950 | 33,650 | SL | -91,496 |
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| 09:05:43 | 드림시큐리티(203650) | 4,560 | 4,485 | SL | -22,025 |
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| 09:05:49 | 한국첨단소재(062970) | 3,840 | 3,780 | SL | -21,020 |
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| 09:06:26 | SFA반도체(036540) | 10,640 | 10,450 | SL | -14,095 |
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| 09:06:45 | 한온시스템(018880) | 5,600 | 5,500 | SL | -14,173 |
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| 09:08:44 | 대한광통신(010170) | 27,000 | 26,550 | SL | -13,046 |
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| 09:15:38 | SK증권(001510) | 3,815 | 3,755 | SL | -12,589 |
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| 09:18:59 | 소룩스(290690) | 5,100 | 5,250 | TP2 | +19,707 |
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| 09:22:21 | 아주IB투자(027360) | 15,600 | 15,370 | SL | -11,959 |
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| 09:27:53 | 대한전선(001440) | 51,600 | 50,800 | SL | -11,688 |
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| 09:36:59 | 프로이천(321260) | 4,760 | 4,670 | SL | -14,767 |
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| 09:39:01 | 원텍(336570) | 9,000 | 8,860 | SL | -12,425 |
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| 09:53:25 | 우리로(046970) | 9,350 | 9,260 | SL | -8,320 |
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| 10:19:01 | 소룩스(290690) | 5,230 | 5,350 | TP1 | +10,409 |
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| 11:21:30 | 소룩스(290690) | 5,390 | 5,500 | TP1 | +6,453 |
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| 12:21:34 | 소룩스(290690) | 5,390 | 5,500 | TP1 | +6,453 |
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| 13:21:39 | 소룩스(290690) | 5,420 | 5,540 | TP1 | +6,989 |
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## 핵심 패턴 분석
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### 1. 장 시작 2분 집중 손실 (심각)
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09:05:03~09:06:45 사이 4종목 동시 진입, 전부 SL. 손실 **-183,969원** (오늘 전체 손실의 74.5%).
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- 아이씨티케이: **13초** 만에 손절. 진입 34,950 → 청산 33,650 = **-3.7% 갭다운.**
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이론 SL 가격(34,950 × 0.98 = 34,251)을 601원 이상 초과하여 슬리피지 발생.
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초과 손실 추정: 약 40,000원.
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- PS일렉트로닉스: 24초 만에 손절 (-1.9%)
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- 드림시큐리티: 32초 만에 손절 (-1.6%)
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- 한국첨단소재: 45초 만에 손절 (-1.6%)
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현행 `ENTRY_START = "09:05"` 는 장 시작 직후 극변동 구간. 변동성 돌파 신호가 허수 브레이크아웃을 다수 포착하고 있음.
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### 2. SL차단 도미노로 유니버스 붕괴
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오전 연속 손절 이후, 12:46 신호진단 기준 21개 유니버스 중 소룩스 1종목만 진입 가능. 나머지 전부 SL차단 또는 목표가없음. 오후 내내 소룩스 단일 의존 상태.
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### 3. 소룩스(290690) 단일 의존
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오늘 전체 수익(+49,604원)이 소룩스 1종목 집중. 이 종목이 없었으면 승률 0%, 손실 -296,626원.
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### 4. 09:10 이후 구간 성과 비교
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| 구간 | 거래 | 승/패 | 손익 |
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| 09:05~09:10 | 4 | 0/4 | -183,969 |
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| 09:10~14:10 | 14 | 5/9 | -63,053 |
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장 시작 후 10분 이내 거래가 오늘 손실의 압도적 원인.
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## 30일 누적 현황
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| 일자 | 거래 수 | 승/패 | 순손익 |
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| 2026-05-19 | 8 | 5/3 | -12,914 |
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| 2026-05-20 | 27 | 10/17 | -87,961 |
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| 2026-05-21 | 17 | 8/9 | -147,137 |
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| 2026-05-22 | 14 | 7/7 | -127,406 |
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| 2026-05-25 | 2 | 0/2 | -11,684 |
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| 2026-05-27 | 18 | 5/13 | -247,022 |
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| **합계** | **86** | **35/51** | **-634,124** |
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**6거래일 누적 손실: -634,124원. 오늘이 최대 단일 손실일.**
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## 실전 전환 조건
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| 조건 | 기준 | 현황 | 통과 |
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| 누적 운영일 | 30일+ | 6일 | X |
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| 승률 | > 48% | 40.7% | X |
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| MDD | < -10% | -6.3% | O |
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| 샤프 | > 1.0 | -20.57 | X |
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| L3 월 발동 | <= 2회 | 0회 | O |
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**전환 불가 (5개 중 2개 통과). 현 추세 지속 시 MDD 조건도 조만간 탈락 예상.**
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## 제안서
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전략 파라미터 변경 제안: `reports/proposals/2026-05-27_strategy_proposal.md` 참조.
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**수동 승인 필요.**
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## 운영 메모
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- DRY_RUN / KIS_MOCK 모드 유지
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- 14:50 강제청산 정상 작동 확인
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- 신호진단 로그 정상 작동 확인
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- 장 종료 후 미청산 포지션 없음
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# 전략 파라미터 변경 제안 — 2026-05-27
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**상태: 승인 대기 (수동 검토 필요)**
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**작성: Claude Evening / 2026-05-27**
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## 제안 1: ENTRY_START 지연 — 09:05 → 09:15
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### 현재값
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```python
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ENTRY_START = "09:05"
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```
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### 제안값
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```python
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|
ENTRY_START = "09:15"
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```
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### 근거
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오늘 09:05~09:10 구간에서 4종목 동시 진입, 전부 SL. 손실 -183,969원 (오늘 전체의 74.5%).
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| 구간 | 거래 | 승률 | 손익 |
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| 09:05~09:10 | 4 | 0% | -183,969 |
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| 09:10~14:10 | 14 | 35.7% | -63,053 |
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장 시작 직후 10분은 호가 스프레드가 넓고, 단기 허수 브레이크아웃이 집중된다. 변동성 돌파 전략은 이 구간에서 역방향 갭에 취약함.
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아이씨티케이(456010) 사례: 13초 만에 -3.7% 갭. 이론 SL(2%) 도달 전 가격이 이미 갭다운해 슬리피지로 초과 손실 발생.
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### 기대 효과
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- 장 초반 허수 브레이크아웃 필터링
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- SL 슬리피지 위험 감소
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### 위험
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- 일부 실제 모멘텀 신호(09:05~09:15) 미포착 가능
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- 효과 검증에는 30거래일 이상 데이터 필요
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### 증거 충분성
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**불충분.** 오늘 4건 사례가 핵심 근거이며, 역사적 09:05~09:15 vs 09:15+ 성과 비교 데이터 미확보. 단, 단일일 손실 임팩트가 커 즉각 조정 고려 가능.
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## 제안 2: 시간대별 포지션 크기 제한
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### 현재값
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```python
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POS_SIZE_PCT = 0.20 # 전 구간 동일
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```
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### 제안값
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```python
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POS_SIZE_PCT_OPEN = 0.10 # 09:05~09:20 (또는 ENTRY_START~+15분)
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POS_SIZE_PCT = 0.20 # 이후
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```
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이 파라미터는 현재 config.py 구조에 없으므로, 구현 전 app/main.py 수정이 필요함. **구현 승인 별도 필요.**
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### 근거
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아이씨티케이 1건에서 67주 × 34,950원 = 2,341,650원 포지션, 손실 91,496원. 오프닝 구간에서 POS_SIZE_PCT를 절반으로 줄이면 최악 케이스 손실도 절반으로 제한됨.
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### 증거 충분성
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**불충분.** 오늘 1일치 데이터 기반 제안.
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## 제안 3: 개장 직후 SL_PCT 강화 (선택적 검토)
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### 현재값
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```python
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SL_PCT = 0.020
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```
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### 제안 방향
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장 시작 후 30분(09:05~09:35) 동안 SL_PCT를 0.015로 축소하여 갭 슬리피지 노출 최소화.
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이 파라미터도 현재 config.py에 시간대 분기가 없어 구현 비용이 있음. 제안 1이 더 간단하고 직접적임.
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### 증거 충분성
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**불충분.**
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## 우선순위 권고
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| 순위 | 제안 | 난이도 | 즉시 적용 가능 |
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| 1 | ENTRY_START → 09:15 | 낮음 (config.py 1줄) | O |
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| 2 | 오프닝 포지션 크기 축소 | 높음 (main.py 수정) | X (별도 승인) |
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| 3 | 시간대별 SL_PCT | 높음 (구조 변경) | X |
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제안 1은 config.py 한 줄 변경으로 즉시 적용 가능. 충분한 데이터가 쌓이기 전까지 보수적 적용 권장.
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## 검토 항목 (승인 전)
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- [ ] 과거 5/19~5/22 기간 09:05~09:15 진입 건 별도 확인 (DB 직접 조회)
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- [ ] ENTRY_START 변경 시 morning 분석의 종목 선정 로직과 충돌 없는지 확인
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- [ ] 변경 적용 후 최소 5거래일 관찰 후 효과 재검토
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@@ -0,0 +1,22 @@
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import asyncio, sys, os
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sys.path.insert(0, '.')
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from app.main import load_env; load_env()
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from app.monitor.notifier import send
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msg = (
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"[모의투자] 저녁 결산 2026-05-27\n\n"
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"거래 18회 / 승5 패13 (27.8%) / 순손익 -247,022원\n"
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|
"수수료 32,793원\n\n"
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|
"핵심 패턴:\n"
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"- 09:05~09:06 사이 4종목 동시 SL → 손실 -183,969원 (오늘 전체의 74.5%)\n"
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"- 아이씨티케이: 13초 만에 -3.7% 갭다운, SL 기준(2%) 초과 슬리피지 발생\n"
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"- 오전 연속 손절 후 오후 진입 가능 종목 = 소룩스 단 1종목\n"
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"- 소룩스(290690) 4연속 TP → +43,601원 회수\n\n"
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|
"6거래일 누적: -634,124원\n\n"
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|
"제안서 생성: reports/proposals/2026-05-27_strategy_proposal.md\n"
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|
"- ENTRY_START 09:05 → 09:15 (config.py 1줄, 즉시 적용 가능)\n"
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||||||
|
"수동 승인 필요."
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|
)
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|
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|
asyncio.run(send(msg))
|
||||||
|
print("Discord 전송 완료")
|
||||||
Reference in New Issue
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