4.1 KiB
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일일 리포트 — 2026-05-27
요약
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 거래 수 | 18 |
| 승/패 | 5 / 13 |
| 승률 | 27.8% |
| 순손익 | -247,022원 |
| 수수료 | 32,793원 |
| 청산 사유 | SL 13 / TP1 4 / TP2 1 |
거래 내역
| 진입 | 종목 | 진입가 | 청산가 | 사유 | 손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:05:03 | PS일렉트로닉스(332570) | 12,270 | 12,040 | SL | -49,428 |
| 09:05:20 | 아이씨티케이(456010) | 34,950 | 33,650 | SL | -91,496 |
| 09:05:43 | 드림시큐리티(203650) | 4,560 | 4,485 | SL | -22,025 |
| 09:05:49 | 한국첨단소재(062970) | 3,840 | 3,780 | SL | -21,020 |
| 09:06:26 | SFA반도체(036540) | 10,640 | 10,450 | SL | -14,095 |
| 09:06:45 | 한온시스템(018880) | 5,600 | 5,500 | SL | -14,173 |
| 09:08:44 | 대한광통신(010170) | 27,000 | 26,550 | SL | -13,046 |
| 09:15:38 | SK증권(001510) | 3,815 | 3,755 | SL | -12,589 |
| 09:18:59 | 소룩스(290690) | 5,100 | 5,250 | TP2 | +19,707 |
| 09:22:21 | 아주IB투자(027360) | 15,600 | 15,370 | SL | -11,959 |
| 09:27:53 | 대한전선(001440) | 51,600 | 50,800 | SL | -11,688 |
| 09:36:59 | 프로이천(321260) | 4,760 | 4,670 | SL | -14,767 |
| 09:39:01 | 원텍(336570) | 9,000 | 8,860 | SL | -12,425 |
| 09:53:25 | 우리로(046970) | 9,350 | 9,260 | SL | -8,320 |
| 10:19:01 | 소룩스(290690) | 5,230 | 5,350 | TP1 | +10,409 |
| 11:21:30 | 소룩스(290690) | 5,390 | 5,500 | TP1 | +6,453 |
| 12:21:34 | 소룩스(290690) | 5,390 | 5,500 | TP1 | +6,453 |
| 13:21:39 | 소룩스(290690) | 5,420 | 5,540 | TP1 | +6,989 |
핵심 패턴 분석
1. 장 시작 2분 집중 손실 (심각)
09:05:03~09:06:45 사이 4종목 동시 진입, 전부 SL. 손실 -183,969원 (오늘 전체 손실의 74.5%).
- 아이씨티케이: 13초 만에 손절. 진입 34,950 → 청산 33,650 = -3.7% 갭다운. 이론 SL 가격(34,950 × 0.98 = 34,251)을 601원 이상 초과하여 슬리피지 발생. 초과 손실 추정: 약 40,000원.
- PS일렉트로닉스: 24초 만에 손절 (-1.9%)
- 드림시큐리티: 32초 만에 손절 (-1.6%)
- 한국첨단소재: 45초 만에 손절 (-1.6%)
현행 ENTRY_START = "09:05" 는 장 시작 직후 극변동 구간. 변동성 돌파 신호가 허수 브레이크아웃을 다수 포착하고 있음.
2. SL차단 도미노로 유니버스 붕괴
오전 연속 손절 이후, 12:46 신호진단 기준 21개 유니버스 중 소룩스 1종목만 진입 가능. 나머지 전부 SL차단 또는 목표가없음. 오후 내내 소룩스 단일 의존 상태.
3. 소룩스(290690) 단일 의존
오늘 전체 수익(+49,604원)이 소룩스 1종목 집중. 이 종목이 없었으면 승률 0%, 손실 -296,626원.
4. 09:10 이후 구간 성과 비교
| 구간 | 거래 | 승/패 | 손익 |
|---|---|---|---|
| 09:05~09:10 | 4 | 0/4 | -183,969 |
| 09:10~14:10 | 14 | 5/9 | -63,053 |
장 시작 후 10분 이내 거래가 오늘 손실의 압도적 원인.
30일 누적 현황
| 일자 | 거래 수 | 승/패 | 순손익 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 8 | 5/3 | -12,914 |
| 2026-05-20 | 27 | 10/17 | -87,961 |
| 2026-05-21 | 17 | 8/9 | -147,137 |
| 2026-05-22 | 14 | 7/7 | -127,406 |
| 2026-05-25 | 2 | 0/2 | -11,684 |
| 2026-05-27 | 18 | 5/13 | -247,022 |
| 합계 | 86 | 35/51 | -634,124 |
6거래일 누적 손실: -634,124원. 오늘이 최대 단일 손실일.
실전 전환 조건
| 조건 | 기준 | 현황 | 통과 |
|---|---|---|---|
| 누적 운영일 | 30일+ | 6일 | X |
| 승률 | > 48% | 40.7% | X |
| MDD | < -10% | -6.3% | O |
| 샤프 | > 1.0 | -20.57 | X |
| L3 월 발동 | <= 2회 | 0회 | O |
전환 불가 (5개 중 2개 통과). 현 추세 지속 시 MDD 조건도 조만간 탈락 예상.
제안서
전략 파라미터 변경 제안: reports/proposals/2026-05-27_strategy_proposal.md 참조.
수동 승인 필요.
운영 메모
- DRY_RUN / KIS_MOCK 모드 유지
- 14:50 강제청산 정상 작동 확인
- 신호진단 로그 정상 작동 확인
- 장 종료 후 미청산 포지션 없음