first vibe coding

.gitignore

@@ -0,0 +1,10 @@
+.env
+data/stockbot.db
+data/daily_context.json
+data/universe_cache.json
+data/redis/
+logs/*.log
+__pycache__/
+*.pyc
+*.pyo
+.DS_Store

README.md

@@ -0,0 +1,49 @@
+# 단타 자동매매 시스템 v3.0
+
+기획서 v3.0 기준 / KIS Open API / Synology NAS Docker
+AI: Claude Code headless (장 전 분석 + 장 후 피드백)
+
+## 운영 모드
+
+| KIS_MOCK | DRY_RUN | 동작 |
+|----------|---------|------|
+| true | true | 신호 확인만 (주문 없음) ← 처음 시작 |
+| true | false | 모의투자 실제 주문 ← 3개월 검증 |
+| false | false | 실거래 ← 조건 충족 후 |
+
+## 빠른 시작
+
+```bash
+# 1. .env 설정
+cp .env.example .env
+# .env 열어서 KIS 키, Discord Webhook URL 입력
+
+# 2. KIS 연결 테스트
+pip install aiohttp python-dotenv
+python test_connection.py
+
+# 3. 신호 확인 (DRY_RUN=true)
+python app/main.py
+
+# 4. Docker 실행 (NAS)
+docker-compose up -d
+```
+
+## 컨테이너 구성
+
+| 컨테이너 | 역할 | 실행 시간 |
+|---------|------|---------|
+| stockbot-main | 매매 프로그램 | 상시 (09:00~15:00 활성) |
+| stockbot-redis | 시세 캐시 | 상시 |
+| stockbot-dashboard | Streamlit 모니터링 | 상시 (포트 8501) |
+| claude-morning | 장 전 AI 분석 | 08:30 (실행 후 종료) |
+| claude-evening | 장 후 AI 피드백 | 15:30 (실행 후 종료) |
+| stockbot-killswitch | 긴급 청산 | 수동 트리거 |
+
+## 긴급 청산
+
+```bash
+docker-compose --profile emergency up kill-switch
+# 또는
+python kill_switch/kill.py
+```

app/Dockerfile

@@ -0,0 +1,6 @@
+FROM python:3.11-slim
+WORKDIR /app
+COPY requirements.txt .
+RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt
+COPY . .
+CMD ["python", "main.py"]

app/config.py

@@ -0,0 +1,36 @@
+"""
+config.py - 전략 파라미터 전용 (기획서 v3.0 기준)
+Claude Code가 이 파일을 읽고 필요시 수정함
+"""
+
+# ── 변동성 돌파 ──
+STRATEGY_K    = 0.5
+ENTRY_START   = "09:00"
+ENTRY_END     = "14:30"
+FORCE_EXIT    = "14:50"   # 절대 변경 불가
+TP1_PCT       = 0.02      # 1차 익절 +2% → 50% 매도
+TP2_PCT       = 0.03      # 2차 익절 +3% → 전량
+SL_PCT        = 0.015     # 손절 -1.5%
+MAX_HOLD_MIN  = 120
+
+# ── 리스크 ──
+POS_SIZE_PCT  = 0.20
+MAX_POSITIONS = 2
+DAILY_SL_PCT  = 0.03
+CONSEC_LOSS   = 3
+AI_RISK_SL_MAP = {"낮음": 0.015, "보통": 0.015, "높음": 0.010}
+
+# ── 유니버스 ──
+MIN_TRADE_AMOUNT = 10_000_000_000
+MAX_UNIVERSE     = 30
+KOSPI_MIN_CHG    = -1.0
+
+# ── AI ──
+AI_CONTEXT_PATH = "data/daily_context.json"
+AI_MIN_SCORE    = 40
+AI_BOOST_MULTI  = 1.5
+
+# ── 비용 ──
+FEE_RATE  = 0.00015
+TAX_RATE  = 0.0018
+SLIPPAGE  = 0.001

app/data/collector.py

@@ -0,0 +1,22 @@
+"""
+data/collector.py - KIS WebSocket 실시간 시세 수신
+"""
+import asyncio, logging
+from app.execution.kis_client import KISWebSocket
+
+logger = logging.getLogger(__name__)
+
+
+class DataCollector:
+    def __init__(self, kis_client, on_price, on_vi):
+        self.ws       = KISWebSocket(kis_client)
+        self.on_price = on_price
+        self.on_vi    = on_vi
+
+    async def start(self, tickers: list):
+        self.ws.on_price("*", self.on_price)
+        self.ws.on_vi(self.on_vi)
+        await self.ws.subscribe(tickers)
+
+    async def stop(self):
+        await self.ws.close()

app/data/universe.py

@@ -0,0 +1,38 @@
+"""
+data/universe.py - 종목 풀 갱신 (08:30)
+"""
+import json, os, logging
+from app.config import MAX_UNIVERSE
+
+logger = logging.getLogger(__name__)
+CACHE_PATH = "data/universe_cache.json"
+
+
+async def update_universe(kis_client, ai_context: dict) -> list:
+    """거래량 순위 기반 유니버스 갱신 + AI 필터"""
+    try:
+        rank = await kis_client.get_volume_rank(top_n=MAX_UNIVERSE * 2)
+        tickers = [r["ticker"] for r in rank]
+
+        blacklist = ai_context.get("blacklist_tickers", [])
+        tickers   = [t for t in tickers if t not in blacklist]
+
+        boosted = ai_context.get("boosted_tickers", [])
+        tickers = (
+            [t for t in boosted if t in tickers] +
+            [t for t in tickers if t not in boosted]
+        )[:MAX_UNIVERSE]
+
+        os.makedirs(os.path.dirname(CACHE_PATH), exist_ok=True)
+        with open(CACHE_PATH, "w") as f:
+            json.dump({"tickers": tickers, "boosted": boosted}, f)
+
+        logger.info(f"유니버스 갱신: {len(tickers)}종목 (부스트: {len(boosted)})")
+        return tickers
+
+    except Exception as e:
+        logger.error(f"유니버스 갱신 실패: {e}")
+        if os.path.exists(CACHE_PATH):
+            with open(CACHE_PATH) as f:
+                return json.load(f).get("tickers", [])
+        return []

app/db/models.py

@@ -0,0 +1,88 @@
+"""
+db/models.py - SQLite 스키마 생성
+기획서 v2.1 기준 4개 테이블
+"""
+import sqlite3
+import os
+
+DB_PATH = os.getenv("DB_PATH", "data/stockbot.db")
+
+def init_db():
+    os.makedirs(os.path.dirname(DB_PATH), exist_ok=True)
+    conn = sqlite3.connect(DB_PATH)
+    c = conn.cursor()
+
+    # 체결 내역
+    c.execute("""
+    CREATE TABLE IF NOT EXISTS trades (
+        id          INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
+        date        TEXT NOT NULL,
+        ticker      TEXT NOT NULL,
+        name        TEXT,
+        entry_time  TEXT NOT NULL,
+        exit_time   TEXT,
+        entry_price REAL NOT NULL,
+        exit_price  REAL,
+        quantity    INTEGER NOT NULL,
+        side        TEXT NOT NULL,
+        exit_reason TEXT,
+        pnl         REAL,
+        fee         REAL,
+        slippage    REAL,
+        strategy    TEXT DEFAULT 'VB',
+        ai_boosted  INTEGER DEFAULT 0
+    )""")
+
+    # 일일 요약
+    c.execute("""
+    CREATE TABLE IF NOT EXISTS daily_summary (
+        date            TEXT PRIMARY KEY,
+        total_trades    INTEGER DEFAULT 0,
+        win_trades      INTEGER DEFAULT 0,
+        lose_trades     INTEGER DEFAULT 0,
+        gross_pnl       REAL DEFAULT 0,
+        total_fee       REAL DEFAULT 0,
+        net_pnl         REAL DEFAULT 0,
+        max_drawdown    REAL DEFAULT 0,
+        trading_stopped INTEGER DEFAULT 0
+    )""")
+
+    # 포지션 (장중 현황)
+    c.execute("""
+    CREATE TABLE IF NOT EXISTS positions (
+        ticker       TEXT PRIMARY KEY,
+        name         TEXT,
+        entry_time   TEXT,
+        entry_price  REAL,
+        quantity     INTEGER,
+        tp1_done     INTEGER DEFAULT 0,
+        target_price REAL,
+        stop_price   REAL,
+        ai_boosted   INTEGER DEFAULT 0
+    )""")
+
+    # AI 판단 이력
+    c.execute("""
+    CREATE TABLE IF NOT EXISTS ai_context_log (
+        date                TEXT PRIMARY KEY,
+        generated_at        TEXT,
+        trade_allowed       INTEGER,
+        market_sentiment    TEXT,
+        sentiment_score     INTEGER,
+        risk_level          TEXT,
+        hot_sectors         TEXT,
+        avoid_sectors       TEXT,
+        boosted_tickers     TEXT,
+        blacklist_tickers   TEXT,
+        position_size_mult  REAL,
+        reason              TEXT,
+        claude_tokens_used  INTEGER,
+        api_call_success    INTEGER DEFAULT 1
+    )""")
+
+    conn.commit()
+    conn.close()
+    print(f"DB 초기화 완료: {DB_PATH}")
+
+def get_conn():
+    return sqlite3.connect(DB_PATH)

app/db/repository.py

@@ -0,0 +1,78 @@
+"""
+db/repository.py - DB 접근 레이어
+"""
+import json
+from datetime import datetime
+from app.db.models import get_conn
+
+
+def save_trade(ticker, name, entry_time, entry_price,
+               quantity, side, ai_boosted=False):
+    with get_conn() as conn:
+        conn.execute("""
+            INSERT INTO trades
+            (date, ticker, name, entry_time, entry_price, quantity, side, ai_boosted)
+            VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
+        """, (datetime.now().strftime("%Y-%m-%d"), ticker, name,
+              entry_time, entry_price, quantity, side,
+              1 if ai_boosted else 0))
+
+
+def update_trade_exit(ticker, exit_time, exit_price, exit_reason, pnl, fee):
+    with get_conn() as conn:
+        conn.execute("""
+            UPDATE trades SET exit_time=?, exit_price=?,
+            exit_reason=?, pnl=?, fee=?
+            WHERE ticker=? AND exit_time IS NULL
+            ORDER BY id DESC LIMIT 1
+        """, (exit_time, exit_price, exit_reason, pnl, fee, ticker))
+
+
+def save_daily_summary(date, total, wins, losses,
+                       gross_pnl, fee, net_pnl, mdd, stopped):
+    with get_conn() as conn:
+        conn.execute("""
+            INSERT OR REPLACE INTO daily_summary
+            VALUES (?,?,?,?,?,?,?,?,?)
+        """, (date, total, wins, losses, gross_pnl, fee, net_pnl, mdd, stopped))
+
+
+def save_ai_context(ctx: dict, tokens_used: int = 0, success: bool = True):
+    with get_conn() as conn:
+        conn.execute("""
+            INSERT OR REPLACE INTO ai_context_log
+            (date, generated_at, trade_allowed, market_sentiment,
+             sentiment_score, risk_level, hot_sectors, avoid_sectors,
+             boosted_tickers, blacklist_tickers, position_size_mult,
+             reason, claude_tokens_used, api_call_success)
+            VALUES (?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)
+        """, (
+            ctx.get("date"), ctx.get("generated_at"),
+            1 if ctx.get("trade_allowed") else 0,
+            ctx.get("market_sentiment"), ctx.get("sentiment_score"),
+            ctx.get("risk_level"),
+            json.dumps(ctx.get("hot_sectors", []),    ensure_ascii=False),
+            json.dumps(ctx.get("avoid_sectors", []),  ensure_ascii=False),
+            json.dumps(ctx.get("boosted_tickers", []), ensure_ascii=False),
+            json.dumps(ctx.get("blacklist_tickers", []), ensure_ascii=False),
+            ctx.get("position_size_multiplier", 1.0),
+            ctx.get("reason", ""),
+            tokens_used, 1 if success else 0,
+        ))
+
+
+def get_today_trades(date: str = None):
+    date = date or datetime.now().strftime("%Y-%m-%d")
+    with get_conn() as conn:
+        rows = conn.execute(
+            "SELECT * FROM trades WHERE date=?", (date,)
+        ).fetchall()
+    return rows
+
+
+def get_open_positions():
+    with get_conn() as conn:
+        rows = conn.execute(
+            "SELECT * FROM positions"
+        ).fetchall()
+    return rows

app/execution/kis_client.py

@@ -0,0 +1,550 @@
+"""
+kis_client.py
+KIS Open API REST + WebSocket 래퍼
+- 토큰 자동 발급/갱신
+- 모의투자/실거래 모드 자동 전환
+- rate limit 제어 (초당 20건)
+"""
+
+import os
+import json
+import time
+import asyncio
+import aiohttp
+import logging
+from datetime import datetime, timedelta
+from typing import Optional, Dict, Any, Callable
+
+logger = logging.getLogger(__name__)
+
+# ── 모드별 베이스 URL ──
+URL_REAL = "https://openapi.koreainvestment.com:9443"
+URL_MOCK = "https://openapivts.koreainvestment.com:29443"
+
+
+class KISClient:
+    """
+    KIS Open API 클라이언트
+    모의투자/실거래 모드를 .env의 KIS_MOCK 값으로 자동 전환
+    """
+
+    def __init__(self):
+        self.is_mock   = os.getenv("KIS_MOCK", "true").lower() == "true"
+        self.base_url  = URL_MOCK if self.is_mock else URL_REAL
+
+        # 모드별 키 자동 선택
+        if self.is_mock:
+            self.app_key    = os.getenv("KIS_MOCK_APP_KEY", "")
+            self.app_secret = os.getenv("KIS_MOCK_APP_SECRET", "")
+            self.account_no = os.getenv("KIS_MOCK_ACCOUNT_NO", "")
+        else:
+            self.app_key    = os.getenv("KIS_APP_KEY", "")
+            self.app_secret = os.getenv("KIS_APP_SECRET", "")
+            self.account_no = os.getenv("KIS_ACCOUNT_NO", "")
+
+        # 계좌번호 파싱 (앞 8자리 + 뒤 2자리)
+        self._parse_account()
+
+        # 토큰 관련
+        self._access_token    : Optional[str]      = None
+        self._token_expires_at: Optional[datetime] = None
+
+        # rate limit: 초당 20건
+        self._semaphore = asyncio.Semaphore(20)
+        self._req_times : list = []
+
+        mode = "모의투자" if self.is_mock else "실거래"
+        logger.info(f"KISClient 초기화 완료 [{mode}] 계좌: {self.account_no}")
+
+    def _parse_account(self):
+        """계좌번호 파싱: '50123456-01' → ('50123456', '01')"""
+        raw = self.account_no.replace("-", "")
+        if len(raw) >= 10:
+            self.acct_prefix = raw[:8]
+            self.acct_suffix = raw[8:10]
+        else:
+            self.acct_prefix = raw
+            self.acct_suffix = "01"
+
+    # ─────────────────────────────────────────
+    # 토큰 관리
+    # ─────────────────────────────────────────
+
+    async def get_access_token(self) -> str:
+        """액세스 토큰 발급/갱신 (만료 30분 전 자동 갱신)"""
+        now = datetime.now()
+        if (self._access_token
+                and self._token_expires_at
+                and now < self._token_expires_at - timedelta(minutes=30)):
+            return self._access_token
+
+        url  = f"{self.base_url}/oauth2/tokenP"
+        body = {
+            "grant_type"  : "client_credentials",
+            "appkey"      : self.app_key,
+            "appsecret"   : self.app_secret,
+        }
+
+        async with aiohttp.ClientSession() as session:
+            async with session.post(url, json=body) as resp:
+                data = await resp.json()
+
+        if "access_token" not in data:
+            raise RuntimeError(f"토큰 발급 실패: {data}")
+
+        self._access_token     = data["access_token"]
+        # 유효기간 24시간
+        self._token_expires_at = now + timedelta(hours=24)
+        logger.info("KIS 액세스 토큰 발급/갱신 완료")
+        return self._access_token
+
+    # ─────────────────────────────────────────
+    # REST API 기본 호출
+    # ─────────────────────────────────────────
+
+    async def _request(
+        self,
+        method : str,
+        path   : str,
+        tr_id  : str,
+        params : Optional[Dict] = None,
+        body   : Optional[Dict] = None,
+    ) -> Dict[str, Any]:
+        """
+        KIS REST API 공통 호출
+        - rate limit 제어 (초당 20건)
+        - 토큰 자동 첨부
+        """
+        token   = await self.get_access_token()
+        url     = f"{self.base_url}{path}"
+        headers = {
+            "content-type"  : "application/json; charset=utf-8",
+            "authorization" : f"Bearer {token}",
+            "appkey"        : self.app_key,
+            "appsecret"     : self.app_secret,
+            "tr_id"         : tr_id,
+            "custtype"      : "P",  # 개인
+        }
+
+        async with self._semaphore:
+            # 초당 20건 rate limit
+            now = time.monotonic()
+            self._req_times = [t for t in self._req_times if now - t < 1.0]
+            if len(self._req_times) >= 20:
+                wait = 1.0 - (now - self._req_times[0])
+                if wait > 0:
+                    await asyncio.sleep(wait)
+            self._req_times.append(time.monotonic())
+
+            async with aiohttp.ClientSession() as session:
+                if method == "GET":
+                    async with session.get(url, headers=headers, params=params) as r:
+                        data = await r.json()
+                else:
+                    async with session.post(url, headers=headers, json=body) as r:
+                        data = await r.json()
+
+        # 응답 코드 체크
+        rt_cd = data.get("rt_cd", "")
+        if rt_cd != "0":
+            msg = data.get("msg1", "알 수 없는 오류")
+            logger.error(f"KIS API 오류 [{tr_id}]: {rt_cd} - {msg}")
+            raise RuntimeError(f"KIS API 오류: {msg}")
+
+        return data
+
+    # ─────────────────────────────────────────
+    # 시세 조회
+    # ─────────────────────────────────────────
+
+    async def get_price(self, ticker: str) -> Dict:
+        """주식 현재가 조회 (FHKST01010100)"""
+        data = await self._request(
+            method = "GET",
+            path   = "/uapi/domestic-stock/v1/quotations/inquire-price",
+            tr_id  = "FHKST01010100",
+            params = {
+                "FID_COND_MRKT_DIV_CODE": "J",
+                "FID_INPUT_ISCD"        : ticker,
+            }
+        )
+        o = data["output"]
+        return {
+            "ticker"      : ticker,
+            "current"     : int(o["stck_prpr"]),    # 현재가
+            "open"        : int(o["stck_oprc"]),    # 시가
+            "high"        : int(o["stck_hgpr"]),    # 고가
+            "low"         : int(o["stck_lwpr"]),    # 저가
+            "prev_close"  : int(o["stck_sdpr"]),    # 전일 종가
+            "volume"      : int(o["acml_vol"]),     # 누적 거래량
+            "change_pct"  : float(o["prdy_ctrt"]),  # 등락률
+            "market_cap"  : int(o.get("hts_avls", 0)) * 100_000_000,  # 시가총액 (억→원)
+        }
+
+    async def get_ohlcv_daily(self, ticker: str, start: str, end: str) -> list:
+        """
+        주식 기간별 시세 (일봉) - 백테스트/AI 분석용
+        start, end: 'YYYYMMDD'
+        """
+        data = await self._request(
+            method = "GET",
+            path   = "/uapi/domestic-stock/v1/quotations/inquire-daily-itemchartprice",
+            tr_id  = "FHKST03010100",
+            params = {
+                "FID_COND_MRKT_DIV_CODE": "J",
+                "FID_INPUT_ISCD"        : ticker,
+                "FID_INPUT_DATE_1"      : start,
+                "FID_INPUT_DATE_2"      : end,
+                "FID_PERIOD_DIV_CODE"   : "D",  # 일봉
+                "FID_ORG_ADJ_PRC"       : "0",
+            }
+        )
+        result = []
+        for row in data.get("output2", []):
+            result.append({
+                "date"  : row["stck_bsop_date"],
+                "open"  : int(row["stck_oprc"]),
+                "high"  : int(row["stck_hgpr"]),
+                "low"   : int(row["stck_lwpr"]),
+                "close" : int(row["stck_clpr"]),
+                "volume": int(row["acml_vol"]),
+            })
+        return result
+
+    # ─────────────────────────────────────────
+    # 주문
+    # ─────────────────────────────────────────
+
+    async def order_buy(
+        self,
+        ticker  : str,
+        qty     : int,
+        price   : int = 0,       # 0 = 시장가
+        order_type: str = "01",  # 01=시장가, 00=지정가
+    ) -> Dict:
+        """주식 매수 주문"""
+        dry_run = os.getenv("DRY_RUN", "true").lower() == "true"
+
+        if dry_run:
+            logger.info(f"[DRY_RUN] 매수 {ticker} {qty}주 @ {price or '시장가'}")
+            return {"dry_run": True, "ticker": ticker, "qty": qty}
+
+        # 모의/실거래 TR 구분
+        tr_id = "VTTC0802U" if self.is_mock else "TTTC0802U"
+
+        data = await self._request(
+            method = "POST",
+            path   = "/uapi/domestic-stock/v1/trading/order-cash",
+            tr_id  = tr_id,
+            body   = {
+                "CANO"       : self.acct_prefix,
+                "ACNT_PRDT_CD": self.acct_suffix,
+                "PDNO"       : ticker,
+                "ORD_DVSN"   : order_type,
+                "ORD_QTY"    : str(qty),
+                "ORD_UNPR"   : str(price),
+            }
+        )
+        logger.info(f"매수 주문 완료: {ticker} {qty}주")
+        return data
+
+    async def order_sell(
+        self,
+        ticker    : str,
+        qty       : int,
+        price     : int = 0,
+        order_type: str = "01",
+    ) -> Dict:
+        """주식 매도 주문"""
+        dry_run = os.getenv("DRY_RUN", "true").lower() == "true"
+
+        if dry_run:
+            logger.info(f"[DRY_RUN] 매도 {ticker} {qty}주 @ {price or '시장가'}")
+            return {"dry_run": True, "ticker": ticker, "qty": qty}
+
+        tr_id = "VTTC0801U" if self.is_mock else "TTTC0801U"
+
+        data = await self._request(
+            method = "POST",
+            path   = "/uapi/domestic-stock/v1/trading/order-cash",
+            tr_id  = tr_id,
+            body   = {
+                "CANO"        : self.acct_prefix,
+                "ACNT_PRDT_CD": self.acct_suffix,
+                "PDNO"        : ticker,
+                "ORD_DVSN"   : order_type,
+                "ORD_QTY"    : str(qty),
+                "ORD_UNPR"   : str(price),
+            }
+        )
+        logger.info(f"매도 주문 완료: {ticker} {qty}주")
+        return data
+
+    # ─────────────────────────────────────────
+    # 잔고 조회
+    # ─────────────────────────────────────────
+
+    async def get_balance(self) -> Dict:
+        """주식 잔고 조회 (보유 종목 + 예수금)"""
+        tr_id = "VTTC8001R" if self.is_mock else "TTTC8001R"
+
+        data = await self._request(
+            method = "GET",
+            path   = "/uapi/domestic-stock/v1/trading/inquire-balance",
+            tr_id  = tr_id,
+            params = {
+                "CANO"              : self.acct_prefix,
+                "ACNT_PRDT_CD"      : self.acct_suffix,
+                "AFHR_FLPR_YN"      : "N",
+                "OFL_YN"            : "",
+                "INQR_DVSN"         : "02",
+                "UNPR_DVSN"         : "01",
+                "FUND_STTL_ICLD_YN" : "N",
+                "FNCG_AMT_AUTO_RDPT_YN": "N",
+                "PRCS_DVSN"         : "01",
+                "CTX_AREA_FK100"    : "",
+                "CTX_AREA_NK100"    : "",
+            }
+        )
+
+        holdings = []
+        for item in data.get("output1", []):
+            qty = int(item.get("hldg_qty", "0"))
+            if qty > 0:
+                holdings.append({
+                    "ticker"      : item["pdno"],
+                    "name"        : item["prdt_name"],
+                    "qty"         : qty,
+                    "avg_price"   : int(item["pchs_avg_pric"].replace(".", "")),
+                    "current"     : int(item["prpr"]),
+                    "pnl_pct"     : float(item["evlu_pfls_rt"]),
+                })
+
+        cash = int(data["output2"][0].get("dnca_tot_amt", "0")) if data.get("output2") else 0
+
+        return {
+            "holdings" : holdings,
+            "cash"     : cash,
+            "total_cnt": len(holdings),
+        }
+
+    # ─────────────────────────────────────────
+    # AI 판단용 수급 데이터
+    # ─────────────────────────────────────────
+
+    async def get_volume_rank(self, top_n: int = 30) -> list:
+        """거래량 순위 상위 종목 (AI 판단용)"""
+        data = await self._request(
+            method = "GET",
+            path   = "/uapi/domestic-stock/v1/quotations/volume-rank",
+            tr_id  = "FHPST01710000",
+            params = {
+                "FID_COND_MRKT_DIV_CODE": "J",
+                "FID_COND_SCR_DIV_CODE" : "20171",
+                "FID_INPUT_ISCD"        : "0000",
+                "FID_DIV_CLS_CODE"      : "0",
+                "FID_BLNG_CLS_CODE"     : "0",
+                "FID_TRGT_CLS_CODE"     : "111111111",
+                "FID_TRGT_EXLS_CLS_CODE": "000000",
+                "FID_INPUT_PRICE_1"     : "",
+                "FID_INPUT_PRICE_2"     : "",
+                "FID_VOL_CNT"           : "",
+                "FID_INPUT_DATE_1"      : "",
+            }
+        )
+        result = []
+        for i, row in enumerate(data.get("output", [])[:top_n]):
+            result.append({
+                "rank"      : i + 1,
+                "ticker"    : row["mksc_shrn_iscd"],
+                "name"      : row["hts_kor_isnm"],
+                "volume"    : int(row["acml_vol"]),
+                "change_pct": float(row["prdy_ctrt"]),
+            })
+        return result
+
+    async def get_foreign_institution_rank(self, top_n: int = 30) -> Dict:
+        """외국인/기관 순매수 상위 (AI 판단용)"""
+        data = await self._request(
+            method = "GET",
+            path   = "/uapi/domestic-stock/v1/quotations/inquire-investor",
+            tr_id  = "FHKST04430000",
+            params = {
+                "FID_COND_MRKT_DIV_CODE": "J",
+                "FID_INPUT_ISCD"        : "0000",
+                "FID_INPUT_DATE_1"      : "",
+                "FID_INPUT_DATE_2"      : "",
+                "FID_PERIOD_DIV_CODE"   : "D",
+            }
+        )
+        foreign = []
+        institution = []
+        for row in data.get("output", [])[:top_n]:
+            entry = {
+                "ticker": row.get("mksc_shrn_iscd", ""),
+                "name"  : row.get("hts_kor_isnm", ""),
+                "amount": int(row.get("frgn_ntby_qty", "0")),
+            }
+            foreign.append(entry)
+            entry2 = {
+                "ticker": row.get("mksc_shrn_iscd", ""),
+                "name"  : row.get("hts_kor_isnm", ""),
+                "amount": int(row.get("orgn_ntby_qty", "0")),
+            }
+            institution.append(entry2)
+
+        return {
+            "foreign"    : sorted(foreign,     key=lambda x: x["amount"], reverse=True)[:top_n],
+            "institution": sorted(institution, key=lambda x: x["amount"], reverse=True)[:top_n],
+        }
+
+    async def get_sector_trend(self) -> list:
+        """업종별 등락률 (AI 판단용)"""
+        data = await self._request(
+            method = "GET",
+            path   = "/uapi/domestic-stock/v1/quotations/inquire-daily-itemchartprice",
+            tr_id  = "FHKST03010100",
+            params = {
+                "FID_COND_MRKT_DIV_CODE": "U",  # 업종
+                "FID_INPUT_ISCD"        : "0001",
+                "FID_INPUT_DATE_1"      : "",
+                "FID_INPUT_DATE_2"      : "",
+                "FID_PERIOD_DIV_CODE"   : "D",
+                "FID_ORG_ADJ_PRC"       : "0",
+            }
+        )
+        result = []
+        for row in data.get("output1", []):
+            result.append({
+                "sector"    : row.get("hts_kor_isnm", ""),
+                "change_pct": float(row.get("prdy_ctrt", "0")),
+            })
+        return result
+
+
+# ─────────────────────────────────────────
+# WebSocket 클라이언트 (실시간 시세)
+# ─────────────────────────────────────────
+
+class KISWebSocket:
+    """
+    KIS 실시간 시세 WebSocket
+    - 체결가 (H0STCNT0)
+    - 호가   (H0STASP0)
+    - VI     (H0STVI0)
+    """
+
+    WS_URL_REAL = "ws://ops.koreainvestment.com:21000"
+    WS_URL_MOCK = "ws://ops.koreainvestment.com:31000"
+
+    def __init__(self, kis_client: KISClient):
+        self.kis       = kis_client
+        self.ws_url    = self.WS_URL_MOCK if kis_client.is_mock else self.WS_URL_REAL
+        self._ws       = None
+        self._handlers : Dict[str, Callable] = {}  # ticker → callback
+        self._vi_handler: Optional[Callable] = None
+        self._running  = False
+
+    def on_price(self, ticker: str, handler: Callable):
+        """실시간 체결가 핸들러 등록"""
+        self._handlers[ticker] = handler
+
+    def on_vi(self, handler: Callable):
+        """VI 발동 핸들러 등록"""
+        self._vi_handler = handler
+
+    async def subscribe(self, tickers: list):
+        """종목 구독 시작"""
+        token = await self.kis.get_access_token()
+
+        # 접속키 발급
+        async with aiohttp.ClientSession() as session:
+            resp = await session.post(
+                f"{self.kis.base_url}/oauth2/Approval",
+                json={
+                    "grant_type": "client_credentials",
+                    "appkey"    : self.kis.app_key,
+                    "secretkey" : self.kis.app_secret,
+                }
+            )
+            key_data = await resp.json()
+
+        approval_key = key_data.get("approval_key", "")
+
+        async with aiohttp.ClientSession() as session:
+            async with session.ws_connect(self.ws_url) as ws:
+                self._ws      = ws
+                self._running = True
+                logger.info(f"WebSocket 연결 완료: {len(tickers)}종목 구독 시작")
+
+                # 종목별 구독 등록
+                for ticker in tickers:
+                    for tr_id in ["H0STCNT0", "H0STVI0"]:
+                        await ws.send_json({
+                            "header": {
+                                "approval_key": approval_key,
+                                "custtype"    : "P",
+                                "tr_type"     : "1",  # 등록
+                                "content-type": "utf-8",
+                            },
+                            "body": {
+                                "input": {
+                                    "tr_id"  : tr_id,
+                                    "tr_key" : ticker,
+                                }
+                            }
+                        })
+
+                logger.info("구독 등록 완료")
+
+                # 메시지 수신 루프
+                async for msg in ws:
+                    if not self._running:
+                        break
+                    if msg.type == aiohttp.WSMsgType.TEXT:
+                        await self._handle_message(msg.data)
+                    elif msg.type in (aiohttp.WSMsgType.CLOSED, aiohttp.WSMsgType.ERROR):
+                        logger.error("WebSocket 연결 끊김")
+                        self._running = False
+                        break
+
+    async def _handle_message(self, raw: str):
+        """WebSocket 메시지 파싱"""
+        try:
+            # KIS WebSocket 메시지 포맷: 헤더|바디
+            if raw.startswith("{"):
+                # JSON 형식 (시스템 메시지)
+                return
+
+            parts = raw.split("|")
+            if len(parts) < 4:
+                return
+
+            tr_id  = parts[1]
+            data   = parts[3].split("^")
+
+            if tr_id == "H0STCNT0":
+                # 실시간 체결가
+                ticker  = data[0]
+                price   = int(data[2])
+                volume  = int(data[9])
+                handler = self._handlers.get(ticker)
+                if handler:
+                    await handler(ticker, price, volume)
+
+            elif tr_id == "H0STVI0":
+                # VI 발동/해제
+                ticker     = data[0]
+                vi_status  = data[1]  # 1=발동, 2=해제
+                ref_price  = int(data[5]) if len(data) > 5 else 0
+                if self._vi_handler:
+                    await self._vi_handler(ticker, vi_status, ref_price)
+
+        except Exception as e:
+            logger.error(f"WebSocket 메시지 파싱 오류: {e}")
+
+    async def close(self):
+        self._running = False
+        if self._ws:
+            await self._ws.close()
+        logger.info("WebSocket 연결 종료")

app/execution/order_executor.py

@@ -0,0 +1,99 @@
+"""
+execution/order_executor.py
+주문 실행 모듈
+DRY_RUN=true 시 실제 주문 전송 없음
+"""
+import os
+import asyncio
+import logging
+from datetime import datetime
+from app.execution.kis_client import KISClient
+from app.db.models import get_conn
+from app.config import FEE_RATE, TAX_RATE
+
+logger = logging.getLogger(__name__)
+
+
+class OrderExecutor:
+    def __init__(self, kis: KISClient):
+        self.kis     = kis
+        self.dry_run = os.getenv("DRY_RUN", "true").lower() == "true"
+
+    def _calc_fee(self, price: float, qty: int, is_buy: bool) -> float:
+        amt = price * qty
+        return amt * (FEE_RATE + (0 if is_buy else TAX_RATE))
+
+    async def buy(self, ticker: str, name: str,
+                  qty: int, reason: str = "",
+                  ai_boosted: bool = False) -> dict:
+        """시장가 매수"""
+        try:
+            result = await self.kis.order_buy(ticker, qty)
+            price  = result.get("entry_price", 0)
+
+            # DB 저장
+            fee = self._calc_fee(price, qty, True)
+            self._save_trade(
+                ticker=ticker, name=name,
+                entry_price=price, qty=qty,
+                side="BUY", fee=fee,
+                ai_boosted=ai_boosted,
+            )
+
+            mode = "[DRY]" if self.dry_run else ""
+            logger.info(f"{mode} 매수 {name}({ticker}) {qty}주 @ {price:,}원")
+            return {"success": True, "price": price, "qty": qty}
+
+        except Exception as e:
+            logger.error(f"매수 실패 {ticker}: {e}")
+            return {"success": False, "error": str(e)}
+
+    async def sell(self, ticker: str, name: str,
+                   qty: int, reason: str = "") -> dict:
+        """시장가 매도"""
+        try:
+            result = await self.kis.order_sell(ticker, qty)
+            price  = result.get("exit_price", 0)
+
+            fee = self._calc_fee(price, qty, False)
+            self._update_trade_exit(
+                ticker=ticker, exit_price=price,
+                qty=qty, reason=reason, fee=fee,
+            )
+
+            mode = "[DRY]" if self.dry_run else ""
+            logger.info(f"{mode} 매도 {name}({ticker}) {qty}주 @ {price:,}원 [{reason}]")
+            return {"success": True, "price": price, "qty": qty}
+
+        except Exception as e:
+            logger.error(f"매도 실패 {ticker}: {e}")
+            return {"success": False, "error": str(e)}
+
+    def _save_trade(self, ticker, name, entry_price,
+                    qty, side, fee, ai_boosted=False):
+        with get_conn() as conn:
+            conn.execute("""
+                INSERT INTO trades
+                (date, ticker, name, entry_time, entry_price,
+                 quantity, side, fee, ai_boosted)
+                VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
+            """, (
+                datetime.now().strftime("%Y-%m-%d"),
+                ticker, name,
+                datetime.now().strftime("%H:%M:%S"),
+                entry_price, qty, side, fee,
+                1 if ai_boosted else 0,
+            ))
+
+    def _update_trade_exit(self, ticker, exit_price,
+                            qty, reason, fee):
+        with get_conn() as conn:
+            conn.execute("""
+                UPDATE trades
+                SET exit_time=?, exit_price=?, exit_reason=?, fee=fee+?
+                WHERE ticker=? AND exit_time IS NULL
+                ORDER BY id DESC LIMIT 1
+            """, (
+                datetime.now().strftime("%H:%M:%S"),
+                exit_price, reason, fee, ticker,
+            ))

app/main.py

@@ -0,0 +1,458 @@
+"""
+main.py
+단타 자동매매 시스템 메인 진입점
+기획서 v2.1 기준
+
+실행:
+    python -m app.main   (Docker 컨테이너)
+    python app/main.py   (로컬 테스트)
+
+환경변수:
+    KIS_MOCK=true    → 모의투자 모드
+    DRY_RUN=true     → 신호만 확인, 주문 전송 안 함
+"""
+
+import os
+import sys
+import asyncio
+import logging
+from datetime import datetime, time
+from pathlib import Path
+
+# .env 로드
+def load_env():
+    env_path = Path(".env")
+    if not env_path.exists():
+        return
+    with open(env_path, encoding="utf-8") as f:
+        for line in f:
+            line = line.strip()
+            if not line or line.startswith("#") or "=" not in line:
+                continue
+            k, _, v = line.partition("=")
+            k = k.strip()
+            v = v.strip().strip('"').strip("'")
+            if k and v and k not in os.environ:
+                os.environ[k] = v
+
+load_env()
+
+# 로깅 설정
+logging.basicConfig(
+    level=getattr(logging, os.getenv("LOG_LEVEL", "INFO")),
+    format="%(asctime)s [%(levelname)s] %(name)s: %(message)s",
+    handlers=[
+        logging.StreamHandler(sys.stdout),
+        logging.FileHandler("logs/stockbot.log", encoding="utf-8"),
+    ]
+)
+logger = logging.getLogger(__name__)
+
+from app.execution.kis_client  import KISClient
+from app.execution.order_executor import OrderExecutor
+from app.strategy.volatility_breakout import VolatilityBreakout
+from app.risk.manager          import RiskManager
+from app.monitor.notifier      import (
+    notify_buy, notify_tp1, notify_tp2, notify_sl,
+    notify_force_exit, notify_risk, notify_daily_summary,
+    notify_error, notify_ai_result, notify_ai_blocked,
+    notify_ai_fallback, send
+)
+from app.db.models import init_db, get_conn
+from app.config    import (
+    MAX_UNIVERSE, FORCE_EXIT, MAX_POSITIONS,
+    MAX_HOLD_MIN, KOSPI_MIN_CHG
+)
+
+
+class StockBot:
+    def __init__(self):
+        self.kis       = KISClient()
+        self.executor  = OrderExecutor(self.kis)
+        self.strategy  = VolatilityBreakout()
+        self.positions = {}   # ticker → {name, entry, qty, tp1_done, entry_time}
+        self.universe  = []   # 감시 종목 리스트
+        self.risk      = None # RiskManager (잔고 확인 후 초기화)
+        self.running   = False
+
+        mode     = "모의투자" if self.kis.is_mock else "실거래"
+        dry      = " [DRY_RUN]" if os.getenv("DRY_RUN","true")=="true" else ""
+        logger.info(f"StockBot 시작 [{mode}]{dry}")
+
+    # ─────────────────────────────────────────
+    # 초기화
+    # ─────────────────────────────────────────
+
+    async def initialize(self):
+        """시스템 초기화"""
+        init_db()
+        await self.kis.get_access_token()
+
+        # 잔고 조회 → RiskManager 초기화
+        balance = await self.kis.get_balance()
+        cash    = balance["cash"]
+        self.risk = RiskManager(init_cash=cash)
+        logger.info(f"초기 예수금: {cash:,}원")
+        await send(f"[시작] 단타봇 가동 | 예수금: {cash:,}원 | "
+                   f"{'모의투자' if self.kis.is_mock else '실거래'}")
+
+    # ─────────────────────────────────────────
+    # 유니버스 갱신 (08:30)
+    # ─────────────────────────────────────────
+
+    async def update_universe(self):
+        """종목 풀 갱신 + 전일 데이터 수집"""
+        logger.info("유니버스 갱신 시작")
+        try:
+            # 거래량 순위 상위 30종목
+            rank = await self.kis.get_volume_rank(top_n=MAX_UNIVERSE)
+            tickers = [r["ticker"] for r in rank]
+
+            # AI 블랙리스트 제거
+            ctx       = self.strategy.context
+            blacklist = ctx.get("blacklist_tickers", [])
+            tickers   = [t for t in tickers if t not in blacklist]
+
+            # boosted 종목 상단 배치
+            boosted = ctx.get("boosted_tickers", [])
+            tickers = (
+                [t for t in boosted if t in tickers] +
+                [t for t in tickers if t not in boosted]
+            )[:MAX_UNIVERSE]
+
+            self.universe = tickers
+            logger.info(f"유니버스: {len(tickers)}종목")
+
+            # 전일 OHLCV 수집 (목표가 계산용)
+            today  = datetime.now().strftime("%Y%m%d")
+            for ticker in self.universe:
+                try:
+                    ohlcv = await self.kis.get_ohlcv_daily(
+                        ticker,
+                        start=today,
+                        end=today,
+                    )
+                    if len(ohlcv) >= 2:
+                        prev = ohlcv[-2]
+                        self.strategy.set_prev_data(
+                            ticker,
+                            high  = prev["high"],
+                            low   = prev["low"],
+                            amount= prev.get("amount",
+                                    prev.get("volume",0) * prev.get("close",0))
+                        )
+                except Exception as e:
+                    logger.warning(f"전일 데이터 실패 {ticker}: {e}")
+                await asyncio.sleep(0.1)  # rate limit
+
+        except Exception as e:
+            logger.error(f"유니버스 갱신 실패: {e}")
+
+    # ─────────────────────────────────────────
+    # 시가 수집 + 목표가 계산 (08:50)
+    # ─────────────────────────────────────────
+
+    async def calc_targets(self):
+        """당일 시가 기반 목표가 계산"""
+        logger.info("목표가 계산 시작")
+        for ticker in self.universe:
+            try:
+                price_info = await self.kis.get_price(ticker)
+                self.strategy.set_today_open(ticker, price_info["open"])
+                target = self.strategy.get_target(ticker)
+                if target > 0:
+                    logger.debug(f"{ticker} 목표가: {target:,.0f}원")
+                await asyncio.sleep(0.05)
+            except Exception as e:
+                logger.warning(f"시가 수집 실패 {ticker}: {e}")
+
+    # ─────────────────────────────────────────
+    # 메인 매매 루프 (09:00~14:50)
+    # ─────────────────────────────────────────
+
+    async def trading_loop(self):
+        """1초 단위 메인 루프"""
+        logger.info("매매 루프 시작")
+        self.running = True
+
+        while self.running:
+            now = datetime.now()
+            now_str = now.strftime("%H:%M")
+
+            # 14:50 강제 청산
+            if now_str >= FORCE_EXIT:
+                await self.force_exit_all()
+                self.running = False
+                break
+
+            # 14:30 이후 신규 진입 중단
+            if now_str > "14:30":
+                await asyncio.sleep(1)
+                continue
+
+            # 09:00 이전 대기
+            if now_str < "09:00":
+                await asyncio.sleep(1)
+                continue
+
+            # 점심 (11:30~13:00) 신규 진입 중단
+            if "11:30" <= now_str < "13:00":
+                await asyncio.sleep(1)
+                continue
+
+            # 리스크 체크
+            if not self.risk.can_trade():
+                await asyncio.sleep(5)
+                continue
+
+            # 보유 포지션 청산 체크
+            await self.check_exits()
+
+            # 신규 진입 체크
+            if self.risk.can_add_position(len(self.positions)):
+                await self.check_entries()
+
+            await asyncio.sleep(1)
+
+    # ─────────────────────────────────────────
+    # 진입 체크
+    # ─────────────────────────────────────────
+
+    async def check_entries(self):
+        """유니버스 전체 진입 신호 확인"""
+        for ticker in self.universe:
+            if ticker in self.positions:
+                continue
+            if len(self.positions) >= MAX_POSITIONS:
+                break
+
+            try:
+                price_info = await self.kis.get_price(ticker)
+                current    = price_info["current"]
+                name       = price_info.get("name", ticker)
+
+                # 전략 신호 체크
+                signal = self.strategy.check_entry(
+                    ticker=ticker,
+                    name=name,
+                    current_price=current,
+                )
+
+                if not signal["signal"]:
+                    continue
+
+                # 포지션 사이즈 계산
+                balance   = await self.kis.get_balance()
+                cash      = balance["cash"]
+                invest    = self.risk.get_pos_size(
+                    cash, signal.get("multiplier", 1.0)
+                )
+                qty = max(1, int(invest // current))
+
+                # 매수 실행
+                result = await self.executor.buy(
+                    ticker=ticker, name=name,
+                    qty=qty, reason=signal["reason"],
+                    ai_boosted=signal.get("boosted", False),
+                )
+
+                if result["success"]:
+                    entry_price = result["price"] or current
+                    sl_price    = entry_price * (1 - self.risk.get_sl_pct())
+                    tp1_price   = entry_price * (1 + 0.02)
+
+                    self.positions[ticker] = {
+                        "name"      : name,
+                        "entry"     : entry_price,
+                        "qty"       : qty,
+                        "tp1_done"  : False,
+                        "entry_time": datetime.now(),
+                        "sl_price"  : sl_price,
+                        "boosted"   : signal.get("boosted", False),
+                    }
+
+                    await notify_buy(
+                        ticker=ticker, name=name,
+                        price=entry_price,
+                        target=int(entry_price * 1.03),
+                        stop=int(sl_price),
+                        boosted=signal.get("boosted", False),
+                    )
+
+                await asyncio.sleep(0.1)
+
+            except Exception as e:
+                logger.error(f"진입 체크 오류 {ticker}: {e}")
+
+    # ─────────────────────────────────────────
+    # 청산 체크
+    # ─────────────────────────────────────────
+
+    async def check_exits(self):
+        """보유 포지션 청산 신호 확인"""
+        for ticker, pos in list(self.positions.items()):
+            try:
+                price_info = await self.kis.get_price(ticker)
+                current    = price_info["current"]
+                name       = pos["name"]
+
+                # 시간 청산: MAX_HOLD_MIN 초과
+                hold_min = (datetime.now() - pos["entry_time"]).seconds / 60
+                if hold_min >= MAX_HOLD_MIN:
+                    await self._do_exit(ticker, pos, current, qty=pos["qty"], reason="TIME")
+                    continue
+
+                # 전략 청산 신호
+                signal = self.strategy.check_exit(
+                    ticker=ticker,
+                    entry_price=pos["entry"],
+                    current_price=current,
+                    qty=pos["qty"],
+                    tp1_done=pos["tp1_done"],
+                    sl_pct=self.risk.get_sl_pct(),
+                )
+
+                if signal["signal"]:
+                    await self._do_exit(
+                        ticker, pos, current,
+                        qty=signal["qty"],
+                        reason=signal["reason"],
+                    )
+
+                await asyncio.sleep(0.05)
+
+            except Exception as e:
+                logger.error(f"청산 체크 오류 {ticker}: {e}")
+
+    async def _do_exit(self, ticker: str, pos: dict,
+                       current: float, qty: int, reason: str):
+        """실제 청산 실행"""
+        name   = pos["name"]
+        result = await self.executor.sell(ticker, name, qty, reason)
+
+        if not result["success"]:
+            return
+
+        exit_price = result["price"] or current
+        pnl        = (exit_price - pos["entry"]) * qty
+        pnl_pct    = (exit_price - pos["entry"]) / pos["entry"] * 100
+
+        self.risk.record_trade(pnl)
+
+        if reason == "TP1":
+            pos["tp1_done"] = True
+            pos["qty"]      -= qty
+            if pos["qty"] <= 0:
+                del self.positions[ticker]
+            await notify_tp1(ticker, name, pnl_pct)
+
+        elif reason in ("TP2", "SL", "TIME", "FORCE"):
+            del self.positions[ticker]
+            if reason == "TP2":
+                await notify_tp2(ticker, name, pnl_pct)
+            elif reason == "SL":
+                await notify_sl(ticker, name, pnl_pct)
+
+        # L2/L3 체크 후 디스코드 경고
+        if not self.risk.can_trade():
+            await notify_risk(
+                self.risk.stop_reason.split(":")[0],
+                self.risk.stop_reason
+            )
+
+    # ─────────────────────────────────────────
+    # 강제 청산 (14:50)
+    # ─────────────────────────────────────────
+
+    async def force_exit_all(self):
+        """14:50 전량 강제 청산"""
+        logger.info("14:50 강제 청산 시작")
+        for ticker, pos in list(self.positions.items()):
+            try:
+                price_info = await self.kis.get_price(ticker)
+                current    = price_info["current"]
+                await self._do_exit(
+                    ticker, pos, current,
+                    qty=pos["qty"], reason="FORCE"
+                )
+            except Exception as e:
+                logger.error(f"강제 청산 실패 {ticker}: {e}")
+        await notify_force_exit()
+        logger.info("강제 청산 완료")
+
+    # ─────────────────────────────────────────
+    # 일일 결산 (15:10)
+    # ─────────────────────────────────────────
+
+    async def daily_summary(self):
+        """당일 결산 로그 및 디스코드 알림"""
+        today = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d")
+        with get_conn() as conn:
+            rows = conn.execute("""
+                SELECT pnl FROM trades
+                WHERE date=? AND exit_time IS NOT NULL
+            """, (today,)).fetchall()
+
+        pnls   = [r[0] for r in rows if r[0] is not None]
+        total  = len(pnls)
+        wins   = sum(1 for p in pnls if p > 0)
+        losses = total - wins
+        net    = sum(pnls)
+
+        await notify_daily_summary(total, wins, losses, net)
+        self.risk.reset_daily()
+        logger.info(f"결산: {total}회 / 승{wins} 패{losses} / {net:+,.0f}원")
+
+
+# ─────────────────────────────────────────
+# 스케줄러
+# ─────────────────────────────────────────
+
+async def run():
+    bot = StockBot()
+    await bot.initialize()
+
+    while True:
+        now = datetime.now().strftime("%H:%M")
+
+        # 07:30 AI 판단 (컨텍스트 로드)
+        if now == "08:05":
+            bot.strategy.load_ai_context()
+            ctx = bot.strategy.context
+            await notify_ai_result(
+                ctx["market_sentiment"],
+                ctx["sentiment_score"],
+                ctx.get("hot_sectors", []),
+                ctx.get("avoid_sectors", []),
+                ctx.get("reason", ""),
+            )
+            bot.risk.set_risk_level(ctx.get("risk_level", "보통"))
+
+        # 08:30 유니버스 갱신
+        elif now == "08:30":
+            await bot.update_universe()
+
+        # 08:50 목표가 계산
+        elif now == "08:50":
+            await bot.calc_targets()
+
+        # 09:00 매매 루프 시작
+        elif now == "09:00":
+            await bot.trading_loop()
+
+        # 15:10 결산
+        elif now == "15:10":
+            await bot.daily_summary()
+
+        await asyncio.sleep(30)
+
+
+if __name__ == "__main__":
+    os.makedirs("logs", exist_ok=True)
+    os.makedirs("data", exist_ok=True)
+    logger.info("=" * 50)
+    logger.info("단타 자동매매 시스템 시작")
+    logger.info(f"모드: {'모의투자' if os.getenv('KIS_MOCK','true')=='true' else '실거래'}")
+    logger.info(f"DRY_RUN: {os.getenv('DRY_RUN','true')}")
+    logger.info("=" * 50)
+    asyncio.run(run())

app/monitor/dashboard.py

@@ -0,0 +1,86 @@
+"""
+monitor/dashboard.py - Streamlit 대시보드
+실행: streamlit run monitor/dashboard.py --server.port 8501
+"""
+import streamlit as st
+import pandas as pd
+import sqlite3
+import json
+import os
+from datetime import datetime, timedelta
+
+DB_PATH = os.getenv("DB_PATH", "data/stockbot.db")
+AI_CTX  = os.getenv("AI_CONTEXT_PATH", "data/daily_context.json")
+
+st.set_page_config(page_title="단타봇 대시보드", layout="wide")
+st.title("📈 단타 자동매매 대시보드")
+st.caption(f"마지막 갱신: {datetime.now().strftime('%H:%M:%S')}")
+
+# ── AI 판단 현황 ──
+st.subheader("🤖 오늘의 AI 판단")
+try:
+    with open(AI_CTX, encoding="utf-8") as f:
+        ctx = json.load(f)
+    col1, col2, col3, col4 = st.columns(4)
+    col1.metric("시장 분위기", ctx.get("market_sentiment", "-"))
+    col2.metric("감성 점수",   f"{ctx.get('sentiment_score', 0)}점")
+    col3.metric("리스크 레벨", ctx.get("risk_level", "-"))
+    col4.metric("거래 허용",   "✅" if ctx.get("trade_allowed") else "❌")
+    st.info(f"💬 {ctx.get('reason', '')}")
+    col_l, col_r = st.columns(2)
+    col_l.write(f"**주목 섹터:** {', '.join(ctx.get('hot_sectors', []))}")
+    col_r.write(f"**회피 섹터:** {', '.join(ctx.get('avoid_sectors', []))}")
+except:
+    st.warning("AI 판단 데이터 없음 (08:00 이후 생성)")
+
+st.divider()
+
+# ── 오늘 매매 현황 ──
+st.subheader("📊 오늘 매매 현황")
+try:
+    conn  = sqlite3.connect(DB_PATH)
+    today = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d")
+    df    = pd.read_sql(
+        "SELECT * FROM trades WHERE date=?", conn, params=(today,)
+    )
+    conn.close()
+
+    if df.empty:
+        st.info("오늘 매매 없음")
+    else:
+        total  = len(df)
+        wins   = (df["pnl"] > 0).sum()
+        net    = df["pnl"].sum()
+        win_rt = wins / total * 100 if total else 0
+
+        c1, c2, c3, c4 = st.columns(4)
+        c1.metric("총 매매", f"{total}회")
+        c2.metric("승률",    f"{win_rt:.0f}%")
+        c3.metric("순손익",  f"{net:+,.0f}원")
+        c4.metric("승/패",   f"{wins}/{total-wins}")
+        st.dataframe(df[["entry_time","ticker","name","entry_price",
+                          "exit_price","pnl","exit_reason"]].fillna("-"),
+                     use_container_width=True)
+except Exception as e:
+    st.error(f"DB 연결 실패: {e}")
+
+st.divider()
+
+# ── 주간 손익 ──
+st.subheader("📅 최근 7일 손익")
+try:
+    conn = sqlite3.connect(DB_PATH)
+    week_ago = (datetime.now() - timedelta(days=7)).strftime("%Y-%m-%d")
+    df_w = pd.read_sql(
+        "SELECT date, SUM(pnl) as net_pnl, COUNT(*) as trades "
+        "FROM trades WHERE date >= ? GROUP BY date ORDER BY date",
+        conn, params=(week_ago,)
+    )
+    conn.close()
+    if not df_w.empty:
+        st.bar_chart(df_w.set_index("date")["net_pnl"])
+        st.dataframe(df_w, use_container_width=True)
+except:
+    st.info("주간 데이터 없음")
+
+st.button("🔄 새로고침", on_click=st.rerun)

app/monitor/notifier.py

@@ -0,0 +1,79 @@
+"""
+monitor/notifier.py
+디스코드 Webhook 알림 (단방향)
+aiohttp만 사용 - 별도 라이브러리 없음
+"""
+import os
+import asyncio
+import aiohttp
+import logging
+
+logger = logging.getLogger(__name__)
+
+WEBHOOK_URL = os.getenv("DISCORD_WEBHOOK_URL", "")
+
+async def send(message: str) -> None:
+    """디스코드 Webhook 메시지 전송"""
+    if not WEBHOOK_URL:
+        logger.warning(f"[Discord 미설정] {message}")
+        return
+    try:
+        async with aiohttp.ClientSession() as session:
+            await session.post(
+                WEBHOOK_URL,
+                json={"content": message},
+                timeout=aiohttp.ClientTimeout(total=5)
+            )
+    except Exception as e:
+        logger.error(f"Discord 알림 실패: {e}")
+
+# ── 이벤트별 메시지 ──
+
+async def notify_ai_result(sentiment: str, score: int,
+                            hot: list, avoid: list, reason: str):
+    hot_str   = ",".join(hot)   if hot   else "없음"
+    avoid_str = ",".join(avoid) if avoid else "없음"
+    await send(
+        f"[AI분석] 시장: {sentiment}({score}점) | "
+        f"주목: {hot_str} | 회피: {avoid_str}\n💬 {reason}"
+    )
+
+async def notify_ai_blocked(ticker: str, name: str, reason: str):
+    await send(f"[AI차단] {name}({ticker}) - {reason}")
+
+async def notify_buy(ticker: str, name: str, price: int,
+                     target: int, stop: int, boosted: bool = False):
+    star = "★ " if boosted else ""
+    await send(
+        f"[매수{star}] {name}({ticker}) {price:,}원 | "
+        f"목표 {target:,} | 손절 {stop:,}"
+    )
+
+async def notify_tp1(ticker: str, name: str, pct: float):
+    await send(f"[익절1] {name}({ticker}) +{pct:.1f}% / 잔여 50%")
+
+async def notify_tp2(ticker: str, name: str, pct: float):
+    await send(f"[익절2] {name}({ticker}) +{pct:.1f}% / 전량 청산")
+
+async def notify_sl(ticker: str, name: str, pct: float):
+    await send(f"[손절] {name}({ticker}) {pct:.1f}% / 즉시 청산")
+
+async def notify_force_exit():
+    await send("[14:50 강제청산] 전 포지션 청산 완료")
+
+async def notify_risk(level: str, message: str):
+    await send(f"[경고-{level}] {message}")
+
+async def notify_daily_summary(trades: int, wins: int,
+                                losses: int, net_pnl: float):
+    win_rate = wins / trades * 100 if trades else 0
+    await send(
+        f"[결산] 매매 {trades}회 / 승 {wins} 패 {losses} "
+        f"({win_rate:.0f}%) / 순손익 {net_pnl:+,.0f}원"
+    )
+
+async def notify_error(message: str):
+    await send(f"[긴급] {message}")
+
+async def notify_ai_fallback():
+    await send("[경고] AI 판단 실패 → 기본값 적용 (비중 80%)")

app/requirements.txt

@@ -0,0 +1,8 @@
+aiohttp==3.9.5
+python-dotenv==1.0.1
+APScheduler==3.10.4
+beautifulsoup4==4.12.3
+redis==5.0.7
+streamlit==1.36.0
+pandas==2.2.2
+numpy==1.26.4

app/risk/manager.py

@@ -0,0 +1,107 @@
+"""
+risk/manager.py
+리스크 매니저 L1~L5
+기획서 v2.1 기준
+"""
+import logging
+from app.config import (
+    SL_PCT, DAILY_SL_PCT, CONSEC_LOSS,
+    AI_RISK_SL_MAP, POS_SIZE_PCT, MAX_POSITIONS
+)
+
+logger = logging.getLogger(__name__)
+
+class RiskManager:
+    def __init__(self, init_cash: float):
+        self.init_cash     = init_cash
+        self.daily_pnl     = 0.0
+        self.weekly_pnl    = 0.0
+        self.monthly_pnl   = 0.0
+        self.consec_loss   = 0
+        self.trading_stopped = False
+        self.stop_reason   = ""
+        self.risk_level    = "보통"
+
+    def set_risk_level(self, level: str):
+        """AI 판단 결과로 risk_level 설정"""
+        self.risk_level = level
+
+    def get_sl_pct(self) -> float:
+        """현재 risk_level에 따른 손절 비율 반환"""
+        return AI_RISK_SL_MAP.get(self.risk_level, SL_PCT)
+
+    def get_pos_size(self, cash: float, multiplier: float = 1.0) -> float:
+        """포지션 사이즈 계산 (AI multiplier 반영)"""
+        return cash * POS_SIZE_PCT * multiplier
+
+    # ── 손실 기록 ──
+
+    def record_trade(self, pnl: float):
+        """매매 결과 기록 및 손실 한도 체크"""
+        self.daily_pnl   += pnl
+        self.weekly_pnl  += pnl
+        self.monthly_pnl += pnl
+
+        if pnl < 0:
+            self.consec_loss += 1
+        else:
+            self.consec_loss = 0
+
+        self._check_limits()
+
+    def _check_limits(self):
+        """L1~L5 손실 한도 체크"""
+        # L2: 일일 누적 손실 -3%
+        if self.daily_pnl / self.init_cash < -DAILY_SL_PCT:
+            self._stop("L2", f"일일 손실 {self.daily_pnl/self.init_cash*100:.1f}% 도달")
+
+        # L3: 연속 손절 3회
+        if self.consec_loss >= CONSEC_LOSS:
+            self._stop("L3", f"{CONSEC_LOSS}연속 손절 발생")
+
+        # L4: 주간 누적 -7%
+        if self.weekly_pnl / self.init_cash < -0.07:
+            self._stop("L4", f"주간 손실 {self.weekly_pnl/self.init_cash*100:.1f}%")
+
+        # L5: 월간 누적 -15%
+        if self.monthly_pnl / self.init_cash < -0.15:
+            self._stop("L5", f"월간 손실 {self.monthly_pnl/self.init_cash*100:.1f}%")
+
+    def _stop(self, level: str, reason: str):
+        self.trading_stopped = True
+        self.stop_reason     = f"{level}: {reason}"
+        logger.warning(f"매매 중단 - {self.stop_reason}")
+
+    # ── 상태 조회 ──
+
+    def can_trade(self) -> bool:
+        return not self.trading_stopped
+
+    def can_add_position(self, current_positions: int) -> bool:
+        return (not self.trading_stopped
+                and current_positions < MAX_POSITIONS)
+
+    def reset_daily(self):
+        """매일 장 시작 전 일일 손익 초기화"""
+        self.daily_pnl     = 0.0
+        self.consec_loss   = 0
+        self.trading_stopped = False
+        self.stop_reason   = ""
+
+    def reset_weekly(self):
+        self.weekly_pnl = 0.0
+
+    def reset_monthly(self):
+        self.monthly_pnl = 0.0
+
+    def status(self) -> dict:
+        return {
+            "trading_stopped": self.trading_stopped,
+            "stop_reason"    : self.stop_reason,
+            "daily_pnl"      : self.daily_pnl,
+            "weekly_pnl"     : self.weekly_pnl,
+            "monthly_pnl"    : self.monthly_pnl,
+            "consec_loss"    : self.consec_loss,
+            "risk_level"     : self.risk_level,
+            "sl_pct"         : self.get_sl_pct(),
+        }

app/strategy/base.py

@@ -0,0 +1,19 @@
+"""
+strategy/base.py - 전략 추상 클래스
+"""
+from abc import ABC, abstractmethod
+
+
+class BaseStrategy(ABC):
+    @abstractmethod
+    def check_entry(self, ticker: str, name: str,
+                    current_price: float, **kwargs) -> dict:
+        """진입 신호 체크. signal, reason, boosted, multiplier 반환"""
+        pass
+
+    @abstractmethod
+    def check_exit(self, ticker: str, entry_price: float,
+                   current_price: float, qty: int,
+                   tp1_done: bool, sl_pct: float) -> dict:
+        """청산 신호 체크. signal, reason, qty 반환"""
+        pass

app/strategy/volatility_breakout.py

@@ -0,0 +1,217 @@
+"""
+strategy/volatility_breakout.py
+변동성 돌파 전략 + AI 필터
+기획서 v2.1 기준
+"""
+import json
+import logging
+import os
+from datetime import datetime
+from app.config import (
+    STRATEGY_K, TP1_PCT, TP2_PCT,
+    ENTRY_START, ENTRY_END,
+    AI_CONTEXT_PATH, AI_MIN_SCORE,
+    AI_BOOST_MULTI, MIN_TRADE_AMOUNT,
+    KOSPI_MIN_CHG
+)
+
+logger = logging.getLogger(__name__)
+
+# AI fallback 기본값
+DEFAULT_CONTEXT = {
+    "trade_allowed"          : True,
+    "market_sentiment"       : "중립",
+    "sentiment_score"        : 50,
+    "risk_level"             : "보통",
+    "hot_sectors"            : [],
+    "avoid_sectors"          : [],
+    "boosted_tickers"        : [],
+    "blacklist_tickers"      : [],
+    "position_size_multiplier": 0.8,
+    "reason"                 : "AI 판단 실패 - 기본값 적용",
+}
+
+
+class VolatilityBreakout:
+    """
+    변동성 돌파 전략
+    목표가 = 당일 시가 + (전일 고가 - 전일 저가) × K
+    현재가 >= 목표가 → 진입 신호
+    """
+
+    def __init__(self):
+        self.context    = DEFAULT_CONTEXT.copy()
+        self.prev_data  = {}   # ticker → {high, low, amount} 전일 데이터
+        self.today_open = {}   # ticker → 당일 시가
+        self.targets    = {}   # ticker → 목표가
+
+    # ── AI 컨텍스트 로드 ──
+
+    def load_ai_context(self) -> dict:
+        """daily_context.json 로드, 실패 시 fallback"""
+        try:
+            if not os.path.exists(AI_CONTEXT_PATH):
+                logger.warning("daily_context.json 없음 → fallback")
+                return DEFAULT_CONTEXT.copy()
+
+            with open(AI_CONTEXT_PATH, encoding="utf-8") as f:
+                ctx = json.load(f)
+
+            # 날짜 체크 (오늘 날짜 파일인지 확인)
+            today = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d")
+            if ctx.get("date") != today:
+                logger.warning(f"AI 컨텍스트 날짜 불일치: {ctx.get('date')} → fallback")
+                return DEFAULT_CONTEXT.copy()
+
+            # 최소 감성 점수 체크
+            if ctx.get("sentiment_score", 50) < AI_MIN_SCORE:
+                ctx["trade_allowed"] = False
+                logger.info(f"감성점수 {ctx['sentiment_score']} < {AI_MIN_SCORE} → 거래 중단")
+
+            self.context = ctx
+            logger.info(
+                f"AI 컨텍스트 로드: {ctx['market_sentiment']}({ctx['sentiment_score']}점) "
+                f"/ {ctx['reason']}"
+            )
+            return ctx
+
+        except Exception as e:
+            logger.error(f"AI 컨텍스트 로드 실패: {e} → fallback")
+            return DEFAULT_CONTEXT.copy()
+
+    # ── 목표가 계산 ──
+
+    def set_prev_data(self, ticker: str, high: float,
+                      low: float, amount: float):
+        """전일 고가/저가/거래대금 저장"""
+        self.prev_data[ticker] = {
+            "high"  : high,
+            "low"   : low,
+            "amount": amount,
+        }
+
+    def set_today_open(self, ticker: str, open_price: float):
+        """당일 시가로 목표가 계산"""
+        prev = self.prev_data.get(ticker)
+        if not prev or prev["amount"] < MIN_TRADE_AMOUNT:
+            return
+
+        prev_range = prev["high"] - prev["low"]
+        if prev_range <= 0:
+            return
+
+        target = open_price + prev_range * STRATEGY_K
+        self.today_open[ticker] = open_price
+        self.targets[ticker]    = target
+
+    def get_target(self, ticker: str) -> float:
+        return self.targets.get(ticker, 0.0)
+
+    # ── 진입 신호 판단 ──
+
+    def check_entry(self, ticker: str, name: str,
+                    current_price: float, sector: str = "") -> dict:
+        """
+        진입 신호 체크
+        반환: {"signal": bool, "reason": str, "boosted": bool, "multiplier": float}
+        """
+        result = {"signal": False, "reason": "", "boosted": False, "multiplier": 1.0}
+
+        # 시간 체크
+        now = datetime.now().strftime("%H:%M")
+        if not (ENTRY_START <= now <= ENTRY_END):
+            result["reason"] = f"진입 시간 외 ({now})"
+            return result
+
+        # 목표가 확인
+        target = self.targets.get(ticker, 0)
+        if target <= 0:
+            result["reason"] = "목표가 없음"
+            return result
+
+        # 기술적 조건: 현재가 >= 목표가
+        if current_price < target:
+            result["reason"] = f"목표가 미달 ({current_price:,} < {target:,.0f})"
+            return result
+
+        # ── AI 필터 ──
+        ctx = self.context
+
+        # trade_allowed 체크
+        if not ctx.get("trade_allowed", True):
+            result["reason"] = f"AI 거래 중단: {ctx.get('reason', '')}"
+            return result
+
+        # 블랙리스트 체크
+        if ticker in ctx.get("blacklist_tickers", []):
+            result["reason"] = "AI 블랙리스트"
+            return result
+
+        # 섹터 회피 체크
+        avoid = ctx.get("avoid_sectors", [])
+        if sector and any(s in sector for s in avoid):
+            result["reason"] = f"AI 섹터 회피 ({sector})"
+            return result
+
+        # 부스트 체크
+        boosted    = ticker in ctx.get("boosted_tickers", [])
+        multiplier = ctx.get("position_size_multiplier", 1.0)
+        if boosted:
+            multiplier = min(multiplier * AI_BOOST_MULTI, 1.5)
+
+        result.update({
+            "signal"    : True,
+            "reason"    : f"목표가 돌파 ({current_price:,} >= {target:,.0f})",
+            "boosted"   : boosted,
+            "multiplier": multiplier,
+            "target"    : target,
+        })
+        return result
+
+    # ── 청산 신호 판단 ──
+
+    def check_exit(self, ticker: str, entry_price: float,
+                   current_price: float, qty: int,
+                   tp1_done: bool, sl_pct: float) -> dict:
+        """
+        청산 신호 체크
+        우선순위: 손절 > 1차 익절 > 2차 익절
+        반환: {"signal": bool, "reason": str, "qty": int}
+        """
+        result = {"signal": False, "reason": "", "qty": 0}
+
+        sl_price  = entry_price * (1 - sl_pct)
+        tp1_price = entry_price * (1 + TP1_PCT)
+        tp2_price = entry_price * (1 + TP2_PCT)
+
+        # 손절 (최우선)
+        if current_price <= sl_price:
+            result.update({
+                "signal": True,
+                "reason": "SL",
+                "qty"   : qty,
+                "price" : sl_price,
+            })
+            return result
+
+        # 2차 익절
+        if current_price >= tp2_price:
+            result.update({
+                "signal": True,
+                "reason": "TP2",
+                "qty"   : qty - (qty // 2 if not tp1_done else 0),
+                "price" : tp2_price,
+            })
+            return result
+
+        # 1차 익절 (아직 안 했으면)
+        if not tp1_done and current_price >= tp1_price:
+            result.update({
+                "signal": True,
+                "reason": "TP1",
+                "qty"   : qty // 2,
+                "price" : tp1_price,
+            })
+            return result
+
+        return result

claude_evening/Dockerfile

@@ -0,0 +1,7 @@
+FROM node:20-slim
+RUN npm install -g @anthropic-ai/claude-code
+RUN apt-get update && apt-get install -y sqlite3 && rm -rf /var/lib/apt/lists/*
+WORKDIR /app
+COPY run.sh .
+RUN chmod +x run.sh
+CMD ["bash", "run.sh"]

claude_evening/run.sh

@@ -0,0 +1,58 @@
+#!/bin/bash
+# 장 후 피드백 - 매일 15:30 자동 실행
+# NAS Container Manager 스케줄: 평일 15:30
+
+TODAY=$(date '+%Y-%m-%d')
+
+claude --bare -p "
+오늘($TODAY) 매매 결과를 분석하고 개선해.
+
+## 데이터 수집
+1. sqlite3 data/stockbot.db 로 오늘 매매 내역 조회:
+   SELECT * FROM trades WHERE date='$TODAY';
+   SELECT * FROM daily_summary WHERE date='$TODAY';
+2. logs/trades.log 에서 오늘 로그 확인
+3. reports/daily/ 에서 최근 30일 리포트 읽어서 패턴 파악
+
+## 분석 항목
+- 오늘 총 매매 횟수, 승률, 순손익
+- 청산 이유 분포 (TP1/TP2/SL/FORCE/TIME)
+- 이상 패턴 감지:
+  * 연속 손절 3회 이상 여부
+  * 14:50 강제청산 비율 30% 초과 여부
+  * 슬리피지 과다 여부
+- AI 판단 정확도 (boosted 종목 성과)
+
+## 코드 수정 (문제 명확할 때만)
+- app/config.py 의 파라미터만 수정 가능
+- 반드시 수정 이유를 주석으로 추가
+- FORCE_EXIT=14:50 절대 변경 불가
+- 수정 없으면 건드리지 말 것
+
+## 실전 전환 조건 체크
+sqlite3로 최근 30거래일 데이터 집계 후 아래 5가지 모두 충족 시:
+1. 누적 운영 30거래일 이상
+2. 최근 30일 승률 > 48%
+3. 최근 30일 MDD < -10%
+4. 최근 30일 샤프지수 > 1.0
+5. L3 발동 월 2회 이하
+
+→ 충족 시 reports/live_ready/${TODAY}_READY.md 생성
+
+## 리포트 저장
+reports/daily/${TODAY}.md 저장 (마크다운, 한국어):
+- 오늘 결과 요약
+- 이상 패턴 여부
+- 코드 수정 내역 (있을 경우)
+- 누적 성과 (운영 N일차)
+- 내일을 위한 한 줄 코멘트
+
+## Discord 알림
+환경변수 DISCORD_WEBHOOK_URL로 전송:
+1. [일일결산] $TODAY | 매매N회 | 승률X% | 손익+X원
+2. 코드 수정 발생 시: [🔧코드수정] 변경 내용 요약
+3. 실전 전환 조건 충족 시: [🚀실전전환권고] 30일 검증 완료! .env에서 KIS_MOCK=false로 변경하세요.
+" \
+--allowedTools "Read,Write,Bash" \
+--dangerously-skip-permissions \
+--max-turns 20

claude_morning/Dockerfile

@@ -0,0 +1,6 @@
+FROM node:20-slim
+RUN npm install -g @anthropic-ai/claude-code
+WORKDIR /app
+COPY run.sh .
+RUN chmod +x run.sh
+CMD ["bash", "run.sh"]

claude_morning/run.sh

@@ -0,0 +1,52 @@
+#!/bin/bash
+# 장 전 분석 - 매일 08:30 자동 실행
+# NAS Container Manager 스케줄: 평일 08:30
+
+TODAY=$(date '+%Y-%m-%d')
+
+claude --bare -p "
+오늘($TODAY) 장 시작 전 분석을 수행해.
+
+## 데이터 수집
+1. 네이버 금융(https://finance.naver.com)에서 오늘 주요 뉴스 헤드라인 20건 수집
+2. data/market/ 폴더에 수집한 데이터가 있으면 읽기
+3. Bash로 KIS API 호출이 가능하면 KOSPI/KOSDAQ 전일 지수 확인
+
+## 분석 및 판단
+- 시장 분위기: 강세/중립/약세
+- 감성 점수: 0~100
+- 리스크 레벨: 낮음/보통/높음
+- 주목할 섹터 (최대 3개)
+- 회피할 섹터 (최대 3개)
+- AI 추천 종목 (boosted, 최대 5개)
+- AI 제외 종목 (blacklist)
+- 포지션 사이즈 배율: 0.5~1.5
+
+## 결과 저장
+다음 형식으로 data/daily_context.json 저장:
+{
+  \"date\": \"$TODAY\",
+  \"generated_at\": \"HH:MM:SS\",
+  \"trade_allowed\": true,
+  \"market_sentiment\": \"중립\",
+  \"sentiment_score\": 60,
+  \"risk_level\": \"보통\",
+  \"hot_sectors\": [],
+  \"avoid_sectors\": [],
+  \"boosted_tickers\": [],
+  \"blacklist_tickers\": [],
+  \"position_size_multiplier\": 1.0,
+  \"reason\": \"한 줄 판단 이유\"
+}
+
+## Discord 알림
+환경변수 DISCORD_WEBHOOK_URL로 다음 메시지 전송:
+[AI분석] $TODAY | 시장:감성점수점 / 주목:섹터 / 회피:섹터 / reason
+
+## 절대 금지
+- FORCE_EXIT 값(14:50) 절대 변경 불가
+- app/config.py 수정 불가 (장 전에는 읽기만)
+" \
+--allowedTools "Read,Write,Bash" \
+--dangerously-skip-permissions \
+--max-turns 10

docker-compose.yml

@@ -0,0 +1,74 @@
+version: "3.9"
+
+services:
+  redis:
+    image: redis:7-alpine
+    container_name: stockbot-redis
+    restart: unless-stopped
+    volumes:
+      - ./data/redis:/data
+
+  stockbot:
+    build: ./app
+    container_name: stockbot-main
+    restart: unless-stopped
+    depends_on:
+      - redis
+    env_file: .env
+    volumes:
+      - ./data:/app/data
+      - ./logs:/app/logs
+    environment:
+      - TZ=Asia/Seoul
+    logging:
+      driver: "json-file"
+      options:
+        max-size: "10m"
+        max-file: "5"
+
+  dashboard:
+    build: ./app
+    container_name: stockbot-dashboard
+    restart: unless-stopped
+    command: streamlit run monitor/dashboard.py --server.port 8501
+    ports:
+      - "8501:8501"
+    env_file: .env
+    volumes:
+      - ./data:/app/data
+    environment:
+      - TZ=Asia/Seoul
+
+  claude-morning:
+    build: ./claude_morning
+    container_name: claude-morning
+    restart: "no"
+    env_file: .env
+    volumes:
+      - ./data:/app/data
+      - ./logs:/app/logs
+      - ./reports:/app/reports
+    environment:
+      - TZ=Asia/Seoul
+    profiles: ["morning"]
+
+  claude-evening:
+    build: ./claude_evening
+    container_name: claude-evening
+    restart: "no"
+    env_file: .env
+    volumes:
+      - ./data:/app/data
+      - ./logs:/app/logs
+      - ./reports:/app/reports
+      - ./app:/app/app
+    environment:
+      - TZ=Asia/Seoul
+    profiles: ["evening"]
+
+  kill-switch:
+    build: ./kill_switch
+    container_name: stockbot-killswitch
+    restart: "no"
+    env_file: .env
+    profiles: ["emergency"]

kill_switch/Dockerfile

@@ -0,0 +1,5 @@
+FROM python:3.11-slim
+WORKDIR /app
+RUN pip install --no-cache-dir aiohttp python-dotenv
+COPY kill.py .
+CMD ["python", "kill.py"]

kill_switch/kill.py

@@ -0,0 +1,51 @@
+"""
+kill_switch/kill.py
+긴급 전량 청산 스크립트
+단독 실행: python kill_switch/kill.py
+"""
+import os, sys, asyncio
+from pathlib import Path
+
+def load_env():
+    for p in [Path(".env"), Path("../.env")]:
+        if p.exists():
+            with open(p) as f:
+                for line in f:
+                    line = line.strip()
+                    if not line or line.startswith("#") or "=" not in line:
+                        continue
+                    k, _, v = line.partition("=")
+                    k = k.strip(); v = v.strip().strip('"').strip("'")
+                    if k and v and k not in os.environ:
+                        os.environ[k] = v
+            break
+
+load_env()
+sys.path.insert(0, str(Path(__file__).parent.parent))
+
+from app.execution.kis_client import KISClient
+
+async def kill_all():
+    print("=" * 40)
+    print("  긴급 전량 청산 실행")
+    print("=" * 40)
+
+    kis     = KISClient()
+    balance = await kis.get_balance()
+    holdings = balance.get("holdings", [])
+
+    if not holdings:
+        print("  보유 종목 없음")
+        return
+
+    print(f"  보유 종목: {len(holdings)}개")
+    for h in holdings:
+        print(f"  청산 중: {h['name']}({h['ticker']}) {h['qty']}주")
+        await kis.order_sell(h["ticker"], h["qty"])
+        print(f"  ✅ 완료")
+        await asyncio.sleep(0.5)
+
+    print("  전량 청산 완료")
+
+if __name__ == "__main__":
+    asyncio.run(kill_all())

test_connection.py

@@ -0,0 +1,84 @@
+"""
+test_kis_connection.py
+KIS API 연결 테스트 스크립트
+실행: python test_kis_connection.py
+
+테스트 항목:
+1. 토큰 발급
+2. 삼성전자 현재가 조회
+3. 잔고 조회
+4. 거래량 순위 조회
+"""
+
+import asyncio
+import os
+import json
+import sys
+from dotenv import load_dotenv
+
+# .env 로드
+load_dotenv()
+
+# 프로젝트 경로 추가
+sys.path.insert(0, os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))
+
+from app.execution.kis_client import KISClient
+
+async def test_connection():
+    print("=" * 55)
+    print("  KIS API 연결 테스트")
+    mode = "모의투자" if os.getenv("KIS_MOCK","true") == "true" else "실거래"
+    print(f"  현재 모드: {mode}")
+    print("=" * 55)
+
+    client = KISClient()
+
+    # ── 1. 토큰 발급 ──
+    print("\n[1] 액세스 토큰 발급...")
+    try:
+        token = await client.get_access_token()
+        print(f"  ✅ 성공: {token[:20]}...")
+    except Exception as e:
+        print(f"  ❌ 실패: {e}")
+        print("  → .env의 KIS 키를 확인해주세요")
+        return
+
+    # ── 2. 삼성전자 현재가 ──
+    print("\n[2] 삼성전자(005930) 현재가 조회...")
+    try:
+        price = await client.get_price("005930")
+        print(f"  ✅ 현재가: {price['current']:,}원")
+        print(f"     시가: {price['open']:,} | 고가: {price['high']:,} | 저가: {price['low']:,}")
+        print(f"     등락률: {price['change_pct']:+.2f}%")
+    except Exception as e:
+        print(f"  ❌ 실패: {e}")
+
+    # ── 3. 잔고 조회 ──
+    print("\n[3] 계좌 잔고 조회...")
+    try:
+        balance = await client.get_balance()
+        print(f"  ✅ 예수금: {balance['cash']:,}원")
+        print(f"     보유 종목: {balance['total_cnt']}개")
+        for h in balance['holdings']:
+            print(f"     └ {h['name']}({h['ticker']}) "
+                  f"{h['qty']}주 / 평균가 {h['avg_price']:,}원 / "
+                  f"{h['pnl_pct']:+.2f}%")
+    except Exception as e:
+        print(f"  ❌ 실패: {e}")
+
+    # ── 4. 거래량 순위 ──
+    print("\n[4] 거래량 순위 상위 5종목...")
+    try:
+        rank = await client.get_volume_rank(top_n=5)
+        for r in rank:
+            print(f"  {r['rank']}위 {r['name']}({r['ticker']}) "
+                  f"거래량 {r['volume']:,} / {r['change_pct']:+.2f}%")
+    except Exception as e:
+        print(f"  ❌ 실패: {e}")
+
+    print("\n" + "=" * 55)
+    print("  테스트 완료")
+    print("=" * 55)
+
+if __name__ == "__main__":
+    asyncio.run(test_connection())

종합기획서_단타자동매매_v3.md

@@ -0,0 +1,508 @@
+# 단타 자동매매 시스템 종합 기획서 v3.0
+
+> 버전: v3.0 (최종 확정)
+> 최종 수정: 2026-05-14
+> 인프라: Synology NAS (Container Manager)
+> 언어: Python 3.11
+> API: KIS Open API (한국투자증권)
+> 알림: Discord Webhook
+> AI: Claude Code headless (Docker 컨테이너, 자동 스케줄)
+
+---
+
+## 0. 핵심 설계 원칙 (절대 불변)
+
+1. **감정 0** — 진입/청산은 코드가 결정, AI는 보조
+2. **손절 우선** — AI 긍정 판단과 무관하게 손절 룰 항상 우선
+3. **14:50 강제 청산** — 하드코딩, 어떤 상황에서도 예외 없음
+4. **검증 순서 필수** — 모의투자 3개월 → 실전 전환 조건 충족 → 실거래
+5. **AI 역할 분리** — Claude Code: 장 전 분석 + 장 후 개선 (동일 방식, 시간만 다름)
+
+---
+
+## 1. 확정 사항 요약
+
+| 항목 | 확정값 | 비고 |
+|------|--------|------|
+| 증권사 | KIS 한국투자증권 | REST + WebSocket, 모의투자 지원 |
+| 인프라 | Synology NAS Docker | Container Manager, 24시간 운영 |
+| 언어 | Python 3.11 | KIS 예제 모두 Python |
+| DB | SQLite | 단일 파일, 백업 단순 |
+| 캐시 | Redis (Docker) | 실시간 시세 캐시 |
+| 알림 | Discord Webhook | 단방향, aiohttp POST 5줄 |
+| 감시 종목 | 최대 30개 | KIS WebSocket 안정성 기준 |
+| 전략 | 변동성 돌파 (K=0.5) | 단순·검증됨 |
+| AI 엔진 | Claude Code headless | Docker 컨테이너로 NAS에서 자동 실행 |
+| 월 운영비 | Claude Code 구독 요금만 | API 키 별도 불필요 |
+| 코드 관리 | Gitea (NAS) | 자동 커밋/리포트 저장 |
+
+---
+
+## 2. 하루 전체 흐름
+
+```
+08:30  ┌─────────────────────────────────────────────────┐
+       │  [컨테이너 1] Claude Code - 장 전 분석            │
+       │                                                  │
+       │  claude -p "                                     │
+       │    오늘 날짜 기준 뉴스, 수급, 지수 데이터 수집     │
+       │    오늘 단타 전략 판단 (섹터/종목/리스크)           │
+       │    → daily_context.json 저장                     │
+       │  "                                               │
+       │                                                  │
+       │  Discord 전송:                                   │
+       │  "[AI분석] 시장:중립 / 반도체 주목 / 금융 회피"    │
+       └─────────────────────────────────────────────────┘
+            ↓ daily_context.json 생성
+08:50  유니버스 30종목 확정 + 목표가 계산
+            ↓
+09:00  ┌─────────────────────────────────────────────────┐
+       │  [컨테이너 2] 매매 프로그램 시작                   │
+       │                                                  │
+       │  KIS WebSocket → 실시간 시세 수신                 │
+       │  변동성 돌파 신호 발생                             │
+       │    → AI 필터 (daily_context.json 참조)           │
+       │    → 조건 충족 시 매수 실행                        │
+       │                                                  │
+       │  청산 우선순위:                                   │
+       │  1순위: 14:50 강제 청산 (절대 불변)               │
+       │  2순위: 손절 -1.5%                               │
+       │  3순위: 1차 익절 +2% (50% 매도)                  │
+       │  4순위: 2차 익절 +3% (전량)                      │
+       │  5순위: 120분 경과 시 청산                        │
+       │                                                  │
+       │  Discord 실시간 전송:                            │
+       │  [매수] [손절] [익절1] [익절2] [경고]             │
+       └─────────────────────────────────────────────────┘
+            ↓
+14:50  강제 전량 청산
+            ↓
+15:10  ┌─────────────────────────────────────────────────┐
+       │  [결산] 오늘 결과 저장                            │
+       │                                                  │
+       │  SQLite → 매매내역 / 손익 / 승률 저장              │
+       │                                                  │
+       │  Discord 전송:                                   │
+       │  "[결산] 매매5회 / 승3패2 / 순손익 +1.2%"         │
+       └─────────────────────────────────────────────────┘
+            ↓
+15:30  ┌─────────────────────────────────────────────────┐
+       │  [컨테이너 3] Claude Code - 장 후 피드백          │
+       │                                                  │
+       │  claude -p "                                     │
+       │    오늘 매매 결과 분석                            │
+       │    이상 패턴 감지 (연속손절/비정상수익 등)          │
+       │    문제 있으면 app/config.py 수정                 │
+       │    reports/daily/날짜.md 저장                    │
+       │    실전 전환 조건 체크                            │
+       │  "                                               │
+       │                                                  │
+       │  Discord 전송:                                   │
+       │  "[분석] 오늘 평가 + 수정사항 요약"               │
+       │  (실전 조건 충족 시) "[🚀실전전환권고]"            │
+       └─────────────────────────────────────────────────┘
+            ↓
+Gitea  수정된 코드 + 리포트 자동 커밋
+```
+
+---
+
+## 3. 시스템 구성도
+
+```
+Synology NAS (Container Manager)
+│
+├── [컨테이너] stockbot-main       ← 매매 프로그램 (09:00~15:00 상시)
+├── [컨테이너] stockbot-redis      ← 실시간 시세 캐시
+├── [컨테이너] stockbot-dashboard  ← Streamlit 모니터링 (포트 8501)
+├── [컨테이너] claude-morning      ← 08:30 장 전 분석 (실행 후 종료)
+├── [컨테이너] claude-evening      ← 15:30 장 후 피드백 (실행 후 종료)
+└── [컨테이너] stockbot-killswitch ← 긴급 청산 (수동 트리거)
+
+외부 연결
+├── KIS WebSocket  ← 실시간 체결/호가/VI
+├── KIS REST API   ← 주문/잔고/수급/순위
+├── 네이버 금융    ← 뉴스 크롤링
+├── Discord Webhook ← 단방향 알림
+└── Gitea (NAS)   ← 코드 관리 / 리포트 저장
+```
+
+---
+
+## 4. 폴더 구조
+
+```
+/volume1/docker/stockbot/
+│
+├── .env                        ← API 키 (Git 절대 제외)
+├── .env.example                ← 키 입력 가이드
+├── docker-compose.yml
+├── README.md
+├── test_connection.py          ← KIS 연결 테스트
+│
+├── app/                        ← 매매 프로그램
+│   ├── main.py                 ← asyncio 메인 루프
+│   ├── config.py               ← 전략 파라미터
+│   ├── Dockerfile
+│   ├── requirements.txt
+│   │
+│   ├── ai/                     ← Claude Code가 읽고 쓰는 영역
+│   │   └── daily_context.json  ← 장 전 분석 결과 (매일 갱신)
+│   │
+│   ├── data/
+│   │   ├── universe.py         ← 종목 풀 (30개)
+│   │   └── collector.py        ← WebSocket 시세 수신
+│   │
+│   ├── strategy/
+│   │   ├── base.py
+│   │   └── volatility_breakout.py  ← 변동성 돌파 + AI 필터
+│   │
+│   ├── risk/
+│   │   └── manager.py          ← L1~L5 손실 한도
+│   │
+│   ├── execution/
+│   │   ├── kis_client.py       ← KIS REST/WebSocket 래퍼
+│   │   └── order_executor.py   ← 주문 전송
+│   │
+│   ├── monitor/
+│   │   ├── notifier.py         ← Discord Webhook
+│   │   └── dashboard.py        ← Streamlit
+│   │
+│   └── db/
+│       ├── models.py           ← SQLite 스키마
+│       └── repository.py       ← DB 접근
+│
+├── claude_morning/             ← 장 전 분석 컨테이너
+│   ├── Dockerfile
+│   └── run.sh                  ← claude -p "..." 실행 스크립트
+│
+├── claude_evening/             ← 장 후 피드백 컨테이너
+│   ├── Dockerfile
+│   └── run.sh
+│
+├── kill_switch/
+│   └── kill.py                 ← 긴급 전량 청산
+│
+├── reports/
+│   ├── daily/                  ← 매일 자동 생성 (날짜.md)
+│   ├── weekly/                 ← 매주 자동 생성
+│   └── live_ready/             ← 실전 전환 조건 충족 시 생성
+│
+├── data/
+│   ├── stockbot.db             ← SQLite
+│   └── universe_cache.json
+│
+└── logs/
+    ├── trades.log              ← 영구 보관 (세금 신고용)
+    └── claude.log              ← AI 판단 이력
+```
+
+---
+
+## 5. 전략 파라미터 (config.py)
+
+```python
+# 변동성 돌파
+STRATEGY_K    = 0.5     # 변동성 계수
+ENTRY_START   = "09:00"
+ENTRY_END     = "14:30"
+FORCE_EXIT    = "14:50" # 절대 변경 불가
+TP1_PCT       = 0.02    # 1차 익절 +2% → 50% 매도
+TP2_PCT       = 0.03    # 2차 익절 +3% → 전량
+SL_PCT        = 0.015   # 손절 -1.5%
+MAX_HOLD_MIN  = 120     # 최대 보유 120분
+
+# 리스크
+POS_SIZE_PCT  = 0.20    # 1종목 최대 20%
+MAX_POSITIONS = 2       # 동시 최대 2종목
+DAILY_SL_PCT  = 0.03    # 일일 손실 한도 -3%
+CONSEC_LOSS   = 3       # 연속 손절 횟수 한도
+
+# AI 필터
+AI_CONTEXT_PATH = "data/daily_context.json"
+AI_MIN_SCORE    = 40    # 감성점수 40 미만 → 거래 중단
+```
+
+---
+
+## 6. 리스크 관리 (L1~L5)
+
+| 레벨 | 조건 | 동작 | Discord |
+|------|------|------|---------|
+| L1 | 1회 -1.5% | 즉시 손절 | [손절] |
+| L2 | 일일 -3% | 당일 신규 진입 중단 | [경고] |
+| L3 | 3연속 손절 | 당일 매매 중단 | [경고] |
+| L4 | 주간 -7% | 주말까지 중단 | [경고] |
+| L5 | 월간 -15% | 전략 폐기 + Claude Code 재검토 | [긴급] |
+
+---
+
+## 7. Claude Code 컨테이너 구성
+
+### 장 전 분석 (08:30)
+
+```dockerfile
+# claude_morning/Dockerfile
+FROM node:20-slim
+RUN npm install -g @anthropic-ai/claude-code
+WORKDIR /app
+COPY run.sh .
+CMD ["bash", "run.sh"]
+```
+
+```bash
+# claude_morning/run.sh
+claude --bare -p "
+오늘($(date '+%Y-%m-%d')) 장 시작 전 분석을 수행해.
+
+1. data/news/ 폴더에서 오늘 수집된 뉴스 파일 읽기
+2. data/market/ 폴더에서 수급/지수 데이터 읽기
+
+분석 항목:
+- 시장 분위기 (강세/중립/약세)
+- 감성 점수 (0~100)
+- 리스크 레벨 (낮음/보통/높음)
+- 주목할 섹터
+- 회피할 섹터
+- 추천 종목 (boosted)
+- 제외 종목 (blacklist)
+- 포지션 사이즈 배율 (0.5~1.5)
+
+결과를 data/daily_context.json 으로 저장.
+Discord Webhook으로 분석 요약 전송.
+FORCE_EXIT=14:50 은 절대 수정 불가.
+" \
+--allowedTools "Read,Write,Bash" \
+--dangerously-skip-permissions \
+--max-turns 10
+```
+
+### 장 후 피드백 (15:30)
+
+```bash
+# claude_evening/run.sh
+TODAY=$(date '+%Y-%m-%d')
+
+claude --bare -p "
+오늘($TODAY) 매매 결과를 분석하고 개선해.
+
+1. data/stockbot.db 에서 오늘 매매 내역 조회 (sqlite3)
+2. logs/trades.log 에서 오늘 로그 확인
+3. reports/daily/ 의 최근 30일 리포트 참조
+
+분석 항목:
+- 오늘 승률/손익/이상패턴
+- 연속 손절 여부
+- 파라미터 조정 필요 여부
+
+코드 수정:
+- 문제 명확할 때만 app/config.py 수정
+- FORCE_EXIT=14:50 절대 변경 불가
+
+실전 전환 조건 체크 (모두 충족 시 live_ready 파일 생성):
+- 30거래일 이상 운영
+- 최근 30일 승률 > 48%
+- 최근 30일 MDD < -10%
+- 최근 30일 샤프지수 > 1.0
+- L3 발동 월 2회 이하
+
+결과를 reports/daily/${TODAY}.md 저장.
+Discord로 요약 전송.
+실전 조건 충족 시 '[🚀실전전환권고]' 메시지 전송.
+" \
+--allowedTools "Read,Write,Bash" \
+--dangerously-skip-permissions \
+--max-turns 20
+```
+
+---
+
+## 8. Discord 알림 목록
+
+| 시각 | 이벤트 | 메시지 형식 |
+|------|--------|-----------|
+| 08:30 | AI 분석 완료 | `[AI분석] 시장:중립(62점) / 주목:반도체 / 회피:금융` |
+| 09:00~ | 매수 | `[매수] 삼성전자 74,000원 / 목표 75,480 / 손절 72,890` |
+| 09:00~ | 매수 (AI추천) | `[매수★] 하이닉스 185,000원 / AI 추천 종목` |
+| 09:00~ | 1차 익절 | `[익절1] 삼성전자 +2.1% / 잔여 50%` |
+| 09:00~ | 2차 익절 | `[익절2] 삼성전자 +3.0% / 전량 청산` |
+| 09:00~ | 손절 | `[손절] 삼성전자 -1.5% / 즉시 청산` |
+| 14:50 | 강제 청산 | `[14:50 강제청산] 전 포지션 청산 완료` |
+| 15:00~ | L2~L4 발동 | `[경고-L2] 일일 손실 -3% 도달. 오늘 매매 중단.` |
+| 15:10 | 일일 결산 | `[결산] 매매5회 / 승3패2 / 순손익 +1.2%` |
+| 15:30 | AI 피드백 | `[분석] 오늘 평가 요약 + 수정사항` |
+| 조건충족 | 실전 전환 | `[🚀실전전환권고] 30일 검증 완료. 실거래 전환 검토.` |
+| 수시 | 긴급 | `[긴급] WebSocket 끊김. kill-switch 실행.` |
+
+---
+
+## 9. .env 구조
+
+```
+# KIS 실거래
+KIS_APP_KEY=...
+KIS_APP_SECRET=...
+KIS_ACCOUNT_NO=...
+
+# KIS 모의투자
+KIS_MOCK_APP_KEY=...
+KIS_MOCK_APP_SECRET=...
+KIS_MOCK_ACCOUNT_NO=...
+
+# 운영 모드
+KIS_MOCK=true        # true=모의투자 / false=실거래
+DRY_RUN=true         # true=신호만 확인 / false=실제 주문
+
+# Discord
+DISCORD_WEBHOOK_URL=...
+
+# Redis
+REDIS_HOST=stockbot-redis
+REDIS_PORT=6379
+
+# 기타
+LOG_LEVEL=INFO
+DB_PATH=data/stockbot.db
+```
+
+---
+
+## 10. SQLite 스키마
+
+```sql
+-- 체결 내역
+CREATE TABLE trades (
+    id          INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
+    date        TEXT NOT NULL,
+    ticker      TEXT NOT NULL,
+    name        TEXT,
+    entry_time  TEXT NOT NULL,
+    exit_time   TEXT,
+    entry_price REAL NOT NULL,
+    exit_price  REAL,
+    quantity    INTEGER NOT NULL,
+    side        TEXT NOT NULL,        -- BUY / SELL
+    exit_reason TEXT,                 -- TP1/TP2/SL/FORCE/TIME
+    pnl         REAL,
+    fee         REAL,
+    ai_boosted  INTEGER DEFAULT 0
+);
+
+-- 일일 요약
+CREATE TABLE daily_summary (
+    date          TEXT PRIMARY KEY,
+    total_trades  INTEGER DEFAULT 0,
+    win_trades    INTEGER DEFAULT 0,
+    lose_trades   INTEGER DEFAULT 0,
+    net_pnl       REAL DEFAULT 0,
+    max_drawdown  REAL DEFAULT 0,
+    trading_stopped INTEGER DEFAULT 0
+);
+
+-- AI 판단 이력
+CREATE TABLE ai_context_log (
+    date               TEXT PRIMARY KEY,
+    generated_at       TEXT,
+    trade_allowed      INTEGER,
+    market_sentiment   TEXT,
+    sentiment_score    INTEGER,
+    risk_level         TEXT,
+    hot_sectors        TEXT,
+    avoid_sectors      TEXT,
+    boosted_tickers    TEXT,
+    blacklist_tickers  TEXT,
+    position_size_mult REAL,
+    reason             TEXT
+);
+```
+
+---
+
+## 11. 실전 전환 조건
+
+모의투자 시작 후 매일 Claude Code가 자동 체크.
+아래 5가지 **전부** 충족 시 `reports/live_ready/날짜_READY.md` 생성 + Discord 🚀 알림.
+
+| 조건 | 기준 |
+|------|------|
+| 누적 운영 | 30거래일 이상 |
+| 승률 | 최근 30일 > 48% |
+| MDD | 최근 30일 < -10% |
+| 샤프지수 | 최근 30일 > 1.0 |
+| L3 발동 | 월 2회 이하 |
+
+전환 시: `.env`에서 `KIS_MOCK=false`, `DRY_RUN=false` 로 변경.
+
+---
+
+## 12. 운영 모드 조합
+
+| KIS_MOCK | DRY_RUN | 동작 |
+|----------|---------|------|
+| true | true | 신호만 확인 (주문 없음) ← 처음 테스트 |
+| true | false | 모의투자 실제 주문 ← 3개월 검증 |
+| false | false | 실거래 ← 조건 충족 후 |
+
+---
+
+## 13. 개발 로드맵
+
+### Phase 1 — 연결 테스트 (1주)
+- [ ] .env 설정 (KIS 모의투자 키 4개)
+- [ ] test_connection.py 실행 → KIS 연결 확인
+- [ ] Discord Webhook 테스트
+- [ ] DRY_RUN=true로 신호 발생 확인
+
+### Phase 2 — 모의투자 시작
+- [ ] KIS_MOCK=true, DRY_RUN=false
+- [ ] 매일 자동 실행 확인 (08:30 / 09:00 / 15:30)
+- [ ] Discord 알림 정상 수신 확인
+- [ ] 매일 reports/daily/ 리포트 자동 생성 확인
+
+### Phase 3 — 3개월 검증
+- [ ] 30거래일 이상 운영
+- [ ] Claude Code 자동 피드백 / 코드 개선 축적
+- [ ] 실전 전환 조건 5가지 체크
+
+### Phase 4 — 실거래 (조건 충족 후)
+- [ ] KIS_MOCK=false
+- [ ] 총자산 100만원으로 시작
+- [ ] 1개월 단위 성과 검토 → 점진적 증액
+
+---
+
+## 14. 보안 체크리스트
+
+- [ ] .env → .gitignore 등록 (최우선)
+- [ ] KIS API 키 → Gitea 절대 커밋 금지
+- [ ] DISCORD_WEBHOOK_URL 외부 노출 금지
+- [ ] NAS 방화벽: 포트 8501 내부망만 허용
+- [ ] 매매 로그 SQLite + logs/ 이중 보관
+
+---
+
+## 15. 절대 금지
+
+```python
+HARD_EXIT_TIME = "14:50"   # 절대 변경 불가
+AI_SCOPE = "ENTRY_ONLY"    # AI는 신규 진입 차단만, 청산 불관여
+
+BLACKLIST = [
+    "신규상장 6개월 미만", "관리종목", "투자경고",
+    "거래정지", "우선주", "스팩", "ETF/ETN",
+]
+
+TRADING_BLACKOUT = [
+    ("08:00", "09:00"),   # 동시호가
+    ("11:30", "13:00"),   # 점심
+    ("14:50", "15:30"),   # 마감
+]
+```
+
+---
+
+## 16. 면책
+
+> 본 기획서는 시스템 설계 문서이며 투자 수익을 보장하지 않는다.
+> 단타는 개인투자자의 90% 이상이 손실을 보는 영역이다.
+> 반드시 모의투자 3개월 이상 검증 후 실거래 전환할 것.