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4.0 KiB
4.0 KiB
2026-06-17 일일 결산
요약
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 총 거래 | 3건 |
| 승/패 | 1승 2패 |
| 승률 | 33.3% |
| 순손익 | +36,844원 |
| 수수료 | 10,056원 |
| 강제청산(FORCE) | 0건 |
거래 내역
| 종목 | 진입 | 청산 | 진입가 | 청산가 | 수량 | 이유 | 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBI메탈(024840) | 09:20:28 | 09:21:07 | 5,370 | 5,670 | 335 | TP2 | +96,526원 |
| 제주반도체(080220) | 09:21:03 | 09:22:26 | 108,100 | 106,400 | 16 | SL | -30,779원 |
| SK이터닉스(475150) | 10:08:09 | 10:14:51 | 55,300 | 54,100 | 22 | SL | -28,903원 |
진입/청산 분석
KBI메탈 TP2 — 39초 만에 완료
- 09:20:28 진입 → 09:21:07 TP2 청산 (보유 39초)
- 진입가 5,370 → 청산가 5,670 (+5.59%)
- 개장 초 모멘텀 완전 포착. TP2 수준(+5%대)에 빠르게 도달한 강한 상승 흐름
- 1건이 오늘 전체 흑자를 결정 (순익 +96,526원 → 2 SL 합산 -59,682원 커버)
제주반도체 SL — 83초 만에 청산
- 09:21:03 진입 → 09:22:26 SL (보유 83초)
- 진입가 108,100 → 청산가 106,400 (-1.57%)
- KBI메탈 진입 35초 후 바로 진입. 개장 초 연속 진입 패턴 반복
- 고가 단위 종목(10만원대) 소량(16주)으로 위험 노출이 제한됨
SK이터닉스 SL — 6분 만에 청산
- 10:08:09 진입 → 10:14:51 SL (보유 6분 42초)
- 진입가 55,300 → 청산가 54,100 (-2.17%)
- 오전 2차 진입 시도. 개장 초 흥분이 가라앉은 이후 모멘텀 지속 실패
FORCE 청산 없음
- 14:50 강제청산 실행됐으나 보유 포지션 없음
- 세 건 모두 10:15 이전에 자연 청산 완료
손익비 점검
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 평균 수익 (TP) | +96,526원 (1건) |
| 평균 손실 (SL) | -29,841원 (2건 평균) |
| 손익비 | 3.23 : 1 |
오늘은 승률(33.3%)이 낮음에도 손익비 3.2:1이 흑자를 만든 구조적 성공 사례. TP2 도달 시 조기 청산하지 않고 완주한 것이 핵심.
AI 필터 품질
- 오늘 AI 부스트 종목: 없음 (전 거래 ai_boosted=0)
- AI 블랙리스트/필터 특이사항 없음
- 세 종목 모두 순수 기술 신호 기반 진입
초과매매 / 연속 SL 점검
- 3건 진입 — 적정 수준
- 개장 초(09:20~09:21) 2건 연속 진입 패턴 지속 — 과거 3거래일 연속 관찰
- SL 2건 연속 발생 → L3-B 카운터 누적 확인 필요
- 이후 추가 진입 없었으므로 실질 영향은 제한적
- 14:00 이후 진입 차단 정상 작동 (로그 확인)
30일 누적 현황 (7거래일)
| 지표 | 값 | 기준 | 통과 |
|---|---|---|---|
| 운영 거래일 | 7일 | ≥30일 | ✗ |
| 승률 | 56.2% | >48% | ✓ |
| MDD | -0.3% | <-10% | ✓ |
| 샤프 | 6.34 | >1.0 | ✓ |
| L3 발동 | 0회 | ≤2회/월 | ✓ |
라이브 전환 불가 — 운영 기간 요건 미충족 (7/30일)
리스크 관찰 사항
- 개장 초 연속 진입 밀집 패턴 지속: 3거래일 연속 09:20~09:21 구간에 복수 종목 동시 진입. 변동성이 극대화되는 시간대에 리스크가 집중됨. 단건 SL 시 손실이 크지 않으나, 연속 SL 가능성 상존.
- TP2 단건 의존 구조: 오늘처럼 1 TP2 + 2 SL 구조에서 흑자가 되려면 TP2 수익이 충분히 커야 함. KBI메탈 +5.59%라서 성공했지만, TP2가 +2~3% 수준에 그쳤다면 적자 전환.
- SL 연속 후 추가 진입 자제: SK이터닉스 SL(10:14) 이후 추가 진입 없었음 — L3-B 카운터 반응인지 진입 신호 부재인지 확인 필요.
전략 제안 여부
전략 파라미터 변경 근거 데이터 부족 (30거래 미만). 이번 결산에서 제안서 없음.
개장 초 집중 진입 패턴(4거래일 연속)이 추가 누적되면 ENTRY_START 이후 첫 5분간 진입 건수 제한 등 검토 가능.
실행 품질
- 제로 가격 행 없음
- 누락 가격 없음
- 정상 청산 확인
- 강제청산(FORCE) 없음 — 양호
- 결산 중복 처리 방지 정상 작동 ("결산 이미 처리됨" 로그 확인)