whdwo
5.0 KiB
5.0 KiB
2026-06-18 일일 결산
요약
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 총 거래 | 3건 |
| 승/패 | 0승 3패 |
| 승률 | 0.0% |
| 순손익 | -50,524원 |
| 수수료 | 6,794원 |
| 강제청산(FORCE) | 0건 |
거래 내역
| 종목 | 진입 | 청산 | 진입가 | 청산가 | 수량 | 이유 | AI부스트 | 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대원전선(006340) | 09:20:58 | 09:23:51 | 13,160 | 12,950 | 113 | SL | ✗ | -26,807원 |
| 삼성전자(005930) | 09:50:43 | 09:52:42 | 354,500 | 349,500 | 4 | SL | ✓ | -22,939원 |
| 서산(079650) | 11:21:22 | 12:57:23 | 4,815 | 4,815 | 77 | TIME | ✗ | -779원 |
진입/청산 분석
대원전선 SL — 2분 53초 만에 청산
- 09:20:58 진입 → 09:23:51 SL (보유 173초)
- 진입가 13,160 → 청산가 12,950 (-1.60%)
ENTRY_START=09:20직후 첫 번째 진입, 개장 초 변동성 구간- 진입 후 바로 방향이 꺾임 → 모멘텀 지속 실패
삼성전자 SL — 1분 59초 만에 청산 (AI 부스트)
- 09:50:43 진입 → 09:52:42 SL (보유 119초)
- 진입가 354,500 → 청산가 349,500 (-1.41%)
- AI 부스트 종목이 SL로 청산 — 역선택 사례 기록
- 대형주 4주 포지션, 절대 손실액 -22,939원
- 오전 2차 진입 시도였으나 모멘텀 부재
서산 TIME — 1시간 36분 보유 후 타임아웃
- 11:21:22 진입 → 12:57:23 TIME (보유 96분 1초)
- 진입가 = 청산가 = 4,815원 → 실질 수익 0원, 수수료 -779원만 손실
- MAX_HOLD_MIN(90분) 도달 직전 타임아웃
- 점심 시간대 유동성 소멸로 방향성 없이 횡보
손익비 점검
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 평균 수익 (TP/WIN) | — (없음) |
| 평균 손실 (SL) | -24,873원 (2건 평균) |
| 손익비 | 해당 없음 (승리 없음) |
오늘은 TP 진입 없이 전 거래가 손실 또는 비용 손실로 마감. 8거래일 운영 중 최초 승률 0% 일. 최대 단일일 손실.
AI 필터 품질
- AI 부스트 종목: 삼성전자 1건 → SL 청산 (역선택)
- AI 비부스트 종목: 대원전선(SL), 서산(TIME)
- 오늘은 AI 부스트가 긍정적 역할을 하지 못함
- 누적 AI 부스트 성과 추적 필요 (부스트 종목 승률 별도 집계 권장)
초과매매 / 연속 SL 점검
- 3건 진입 — 건수 자체는 적정 수준
- SL 2건 연속 발생 → L3-B 카운터 영향 여부 확인 필요
- 서산 진입(11:21)이 L3-B 발동 후 축소 사이징으로 집행됐을 가능성
- 개장 초 SL 패턴 5거래일 연속 관찰:
- 06-12: 개장 초 SL 다수
- 06-15: 개장 초 TP (예외)
- 06-16: 코스모로보틱스·현대바이오 SL (09:20~09:22)
- 06-17: 제주반도체 SL (09:21), KBI메탈 TP2 (09:21)
- 06-18: 대원전선·삼성전자 모두 SL (09:20~09:52)
- 14:00 이후 진입 차단 정상 작동 (로그 확인)
- 14:50 강제청산 실행 → 포지션 없음 (정상)
30일 누적 현황 (8거래일)
| 지표 | 값 | 기준 | 통과 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 운영 거래일 | 8일 | ≥30일 | ✗ | +1일 |
| 승률 | 51.4% | >48% | ✓ | 56.2% → 51.4% ▼ |
| MDD | -0.5% | <-10% | ✓ | -0.3% → -0.5% ▼ |
| 샤프 | 2.78 | >1.0 | ✓ | 6.34 → 2.78 ▼ |
| L3 발동 | 0회 | ≤2회/월 | ✓ | 유지 |
라이브 전환 불가 — 운영 기간 요건 미충족 (8/30일)
오늘의 전패로 주요 지표가 눈에 띄게 하락했으나 기준선은 모두 유지 중. 샤프 6.34 → 2.78 급감은 일 변동성 확대를 반영한 정상 반응.
리스크 관찰 사항
-
개장 초(09:20~09:30) SL 집중 패턴: 5거래일 중 4거래일에서 관찰. 개장 직후 변동성이 전략 SL 범위 안에서 예측 불가능하게 작동. 오늘은 두 건 모두 2분 이내 청산됨.
-
AI 부스트 역선택: 삼성전자 부스트 후 SL. AI 신호가 개장 후 단기 가격 흐름을 정확히 예측하지 못하는 사례 누적 중. 부스트 종목 승률 별도 집계 필요.
-
서산 TIME 패턴: 진입가 = 청산가인 순수 수수료 손실. 명확한 모멘텀 없이 진입했을 가능성. 진입 신호 품질 확인 필요.
-
오늘 시장 약세 맥락: 대원전선·삼성전자 동시 SL은 개별 종목 문제보다 시장 전반의 개장 초 약세 분위기 반영일 가능성. 단일일 결과로 파라미터 조정 판단 자제.
전략 제안 여부
전략 파라미터 변경 근거 데이터 부족 (30거래 미만, 누적 35건 중 유효 분석 건수 제한적). 이번 결산에서 정식 제안서 없음.
관찰 사항으로 기록:
- 개장 초(09:20~09:30) SL 집중 패턴이 추가 거래일 누적되면
ENTRY_START지연(09:20→09:25 또는 09:30) 또는 개장 후 첫 10분 진입 건수 제한 검토 가능 - AI 부스트 종목 승률 별도 집계 후 부스트 효과 재평가 필요
실행 품질
- 제로 가격 행: 없음
- 누락 가격: 없음
- 정상 청산: 3건 모두 확인
- 강제청산(FORCE): 없음 (포지션 없이 14:50 도달)
- 결산 로그: 정상 ("결산: 3회 / 승0 패3 / -50,524원 (fee 6,794원)")