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05-22 승률 50%에서도 -127,406원 손실 — TP1(1.5%) < SL(2.0%) 구조 확인. TP1을 2.0%로 상향해 손익분기 승률 62%→59%로 개선. Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
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# [2026-05-26] 일일 리포트
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## 매매 결과
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- 총 매매: 0회 / 승 0 패 0 (승률 N/A)
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- 순손익: 0원
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- 사유: 봇 14:08 재시작 → 신규 진입 마감(14:00) 이후 세션만 가동, 매매 기회 없음
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## 매매 상세
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해당 없음 (거래 없음)
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## 분석 및 피드백
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### 오늘 특이사항
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봇이 14:08에 재시작된 흔적이 로그에 남아 있음 (`장 중 재시작 감지`). 이번 주에만 두 차례 오후 재시작 발생 (05-25 점심세션만, 05-26 14:08 재시작). 아침 세션을 놓치는 원인 규명이 필요하다.
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### 5거래일 구조적 분석
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| 날짜 | 거래 | 승 | 패 | 승률 | 손익 |
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| 05-19 | 8 | 5 | 3 | 62.5% | -12,914원 |
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| 05-20 | 27 | 10 | 17 | 37.0% | -87,961원 |
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| 05-21 | 17 | 8 | 9 | 47.1% | -147,137원 |
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| 05-22 | 14 | 7 | 7 | 50.0% | -127,406원 |
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| 05-25 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | -11,684원 |
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| **합계** | **68** | **30** | **38** | **44.1%** | **-387,102원** |
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**핵심 문제: TP1 < SL 구조**
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- TP1(+1.5%) < SL(-2.0%)이면 50% 승률에서도 손실 발생
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- 05-22: 승률 50%인데 -127,406원 → 구조적 R/R 불균형 확인
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- 실효 익절률 ≈ 1.2% (TP1에서 70% × 1.5%)
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- 손절 -2.0%와 비교하면 손익비 0.6 — 손익분기 승률 62% 필요
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## 파라미터 변경
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| 항목 | 변경 전 | 변경 후 | 이유 |
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| TP1_PCT | 0.015 (+1.5%) | **0.020 (+2.0%)** | TP1 = SL로 맞춰 손익비 개선. 50% 승률 시 손익분기점 도달 가능 |
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변경 후 기대 손익비:
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- TP1 도달 시 실효 익절 ≈ 1.4% (70% × 2.0%)
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- SL 손절 = 2.0%
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- 손익분기 승률 ≈ 59% → 아직 높지만 이전(62%)보다 개선
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## 실전 전환 조건
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| 조건 | 기준 | 현재 | 통과 |
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| 누적 운영 30거래일 | ≥ 30일 | 5일 | ❌ |
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| 최근 30일 승률 | > 48% | 44.1% | ❌ |
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| 최근 30일 MDD | < -10% | -3.9% | ✅ |
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| 최근 30일 샤프지수 | > 1.0 | -21.76 | ❌ |
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| L3 월 발동 횟수 | ≤ 2회 | 0회 | ✅ |
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**전환 불가** (2/5 조건 충족). 운영 일수 및 수익성 모두 미충족.
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## 다음 우선 과제
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1. **봇 오후 재시작 원인 규명** — 이번 주 2회 발생. 워치독이 왜 낮 시간대에 봇을 재시작하는지 확인 필요
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2. **TP1 상향 효과 모니터링** — 2.0%로 상향 후 실효 손익비 변화 관찰
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3. **05-20 과매매 재발 방지** — 27거래는 MAX_POSITIONS=2에서 비정상적. 진입 조건 재점검
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