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전략 파라미터 변경 제안 — 2026-05-29
수동 승인 필요 — 이 파일은 제안서이며 코드 자동 수정 없음. 증거 기간: 8거래일 (30거래일 미만 → 증거 불충분 명시)
제안 1: 재진입 쿨다운 기산점을 청산 시각 기준으로 변경
현재 동작
TICKER_REENTRY_COOLDOWN_MIN = 60 이 진입 시각 기준으로 적용됨.
2시간 이상 보유 후 TIME 청산하면 60분 쿨다운이 이미 만료 → 즉시 재진입 가능.
오늘 확인된 문제
대한해운(005880):
- 09:21 진입 → 11:21:42 TIME 청산 (보유 120분)
- 09:21 + 60분 = 10:21 → 쿨다운 이미 만료
- 11:21:51 9초 후 재진입 → 반복 진입 3회
SK네트웍스(001740):
- 10:46 진입 → 12:46 TIME 청산 (보유 120분)
- 13:16 재진입
제안 변경
app/main.py 또는 전략 로직에서 재진입 쿨다운 기산점을 진입 시각이 아닌 청산 시각 기준으로 변경.
# 현재 추정 동작 (진입 시각 기준)
last_entry_time[ticker] + timedelta(minutes=COOLDOWN) < now
# 제안 변경 (청산 시각 기준)
last_exit_time[ticker] + timedelta(minutes=COOLDOWN) < now
또는 더 단순하게: TIME 또는 FORCE로 청산된 종목은 당일 재진입 금지.
증거
- 오늘 TIME 청산 후 재진입 케이스: 대한해운 2회, SK네트웍스 1회
- 대한해운 3회 진입 합산 순손익: +17,694원 (긍정적이었으나 수수료 9,285원 부담)
- 재진입 방지 시 절감 가능 수수료: 약 6,346원 (2·3차 진입분)
- 증거 불충분: 8거래일 기준. 통계적 유의성 없음.
기대 효과
- TIME 청산 = 모멘텀 소멸 신호. 재진입 방지로 동일 종목 과잉 거래 억제.
- 수수료 절감 (진입·청산 왕복 수수료 반복 회피).
리스크
- 실제로 대한해운이 오늘 2·3차 진입에서 순손익이 양수였으므로 기회 차단 가능성 존재.
- 단, 패턴의 재현 가능성은 낮고, TIME은 구조적으로 모멘텀 소멸을 의미.
제안 2: 당일 TP 청산 종목의 오후 재진입 차단
현재 동작
TP1 또는 TP2로 청산된 종목은 재진입 차단 없음 (SL만 차단).
오늘 확인된 문제
피델릭스(032580): 10:07 TP1+TP2 (+29,772) → 12:46 재진입 SL (-24,088) KBI메탈(024840): 10:42 TP1+TP2 (+30,219) → 13:04 재진입 SL (-23,888)
합산: 오전 TP 수익 +59,991원 → 오후 SL 손실 -47,976원으로 수익 80% 반납.
제안 변경
TP로 청산된 종목도 당일 재진입을 차단 (혹은 쿨다운 적용).
옵션 A: TP 청산 후 당일 재진입 완전 금지
옵션 B: TP 청산 후 TICKER_REENTRY_COOLDOWN_MIN = 60 쿨다운 적용 (SL과 동일 처리)
옵션 C: TP 청산 종목 재진입 시 포지션 배율 0.5× 자동 적용
증거
- 8거래일, TP 이후 재진입 케이스: 2건 (피델릭스, KBI메탈)
- 2건 모두 오후 재진입에서 SL 처리.
- 증거 불충분: 2건. 통계적 유의성 없음.
기대 효과
오전 수익 확정 후 모멘텀 소멸 구간에서의 재진입 방지. 수수료 절감.
리스크
오후에 동일 종목이 2차 상승하는 경우 기회 차단. 그러나 빈도가 낮을 것으로 추정.
우선순위
| 제안 | 우선순위 | 코드 변경 위치 |
|---|---|---|
| 제안 1 (쿨다운 기산점) | 높음 | app/main.py — 재진입 체크 로직 |
| 제안 2 (TP 재진입 차단) | 중간 | app/main.py — 진입 허용 체크 |
모두 app/main.py 수정이므로 승인 필요.