106 lines
4.0 KiB
Markdown
106 lines
4.0 KiB
Markdown
# 일일 매매 리포트 — 2026-05-28
|
||
|
||
## 요약
|
||
|
||
| 항목 | 값 |
|
||
|------|-----|
|
||
| 거래 수 | 12 |
|
||
| 승 / 패 | 4 / 8 |
|
||
| 승률 | 33.3% |
|
||
| 순손익 | -164,936원 |
|
||
| 수수료 | 32,826원 |
|
||
| SL 비율 | 58.3% (7/12) |
|
||
|
||
## 청산 사유 분포
|
||
|
||
| 사유 | 건수 | 비율 |
|
||
|------|------|------|
|
||
| SL (손절) | 7 | 58.3% |
|
||
| TP1 (1차 익절) | 2 | 16.7% |
|
||
| TP2 (2차 익절) | 1 | 8.3% |
|
||
| TIME (시간 종료) | 2 | 16.7% |
|
||
| FORCE (강제 청산) | 0 | 0.0% |
|
||
|
||
## 거래 내역
|
||
|
||
| 종목 | 진입 | 청산 | 진입가 | 청산가 | 수량 | 사유 | 손익 |
|
||
|------|------|------|--------|--------|------|------|------|
|
||
| 세미파이브(490470) | 09:15:21 | 09:39:16 | 41,300 | 40,700 | 62 | SL | -42,504 |
|
||
| LG디스플레이(034220) | 09:15:30 | 09:18:16 | 15,990 | 15,740 | 162 | SL | -45,860 |
|
||
| 한성크린텍(066980) | 09:18:21 | 09:23:50 | 2,170 | 2,220 | 586 | TP1 | +26,572 |
|
||
| 한성크린텍(066980) | 09:18:21 | 09:23:55 | 2,170 | 2,235 | 252 | TP2 | +15,199 |
|
||
| SK네트웍스(001740) | 09:24:06 | 09:29:18 | 11,040 | 10,870 | 235 | SL | -45,320 |
|
||
| 대우건설(047040) | 09:29:24 | 09:50:12 | 25,900 | 25,500 | 70 | SL | -31,752 |
|
||
| 차백신연구소(261780) | 09:39:31 | 09:57:17 | 3,850 | 3,785 | 334 | SL | -24,368 |
|
||
| 녹십자엠에스(142280) | 09:50:24 | 10:16:56 | 4,890 | 4,815 | 159 | SL | -13,534 |
|
||
| 라온로보틱스(232680) | 09:57:26 | 10:03:27 | 21,700 | 21,350 | 35 | SL | -13,821 |
|
||
| 흥아해운(003280) | 10:03:35 | 11:55:20 | 2,240 | 2,295 | 243 | TP1 | +12,195 |
|
||
| 흥아해운(003280) | 10:03:35 | 12:03:39 | 2,240 | 2,260 | 105 | TIME | +1,601 |
|
||
| SFA반도체(036540) | 10:17:11 | 12:17:12 | 9,010 | 8,990 | 86 | TIME | -3,343 |
|
||
|
||
## 핵심 분석
|
||
|
||
### 1. 09:15 허수 신호 — 이틀째 재현
|
||
|
||
ENTRY_START를 09:05 → 09:15로 변경(2026-05-27 제안 1 적용) 후 첫날,
|
||
09:15:21 세미파이브, 09:15:30 LG디스플레이 — 2건 모두 SL.
|
||
첫 5분 손실: **-88,364원 (전체의 53.6%)**.
|
||
|
||
| 구간 | 거래 | 승률 | 손익 |
|
||
|------|------|------|------|
|
||
| 09:15~09:20 | 2 | 0% | -88,364 |
|
||
| 09:20~14:20 | 10 | 40% | -76,572 |
|
||
|
||
변동성 돌파 전략은 09:15 개장 직후에도 여전히 허수 브레이크아웃에 취약.
|
||
→ 제안서 참조 (ENTRY_START 09:20 추가 지연).
|
||
|
||
### 2. 섹터 필터 버그 발견 (중요)
|
||
|
||
`daily_context.json`의 `avoid_sectors: ["건설업", ...]`에 건설업이 명시되어 있음에도
|
||
**대우건설(047040)이 09:29에 진입**됨. 손실 -31,752원.
|
||
|
||
**원인**: `app/main.py:736`의 `check_entry()` 호출에서 `sector=` 인수가 전달되지 않음.
|
||
`check_entry(ticker, name, current_price)` — sector 기본값 `""` → 필터 조건 `if sector and ...` 항상 False.
|
||
|
||
→ **avoid_sectors 필터가 현재 완전히 비작동 상태**.
|
||
→ 제안서에 main.py 수정 포함 (승인 필요).
|
||
|
||
### 3. 연속 손절 7회 → L3-B 0.3× 도달
|
||
|
||
10:17까지 7건 연속 SL (경고 로그: `ENTRY warning: 7 stop losses in last 60 minutes`).
|
||
L3-B 배율 0.3× 최저 도달 → midday 점심 진입 중단.
|
||
midday 이후 기존 보유 2종목(흥아해운, SFA반도체)만 정리.
|
||
|
||
### 4. 오전 예측 완전 실패
|
||
|
||
`daily_context`의 강세 예측(점수 72, hot: 반도체/AI/방산)과 실제 전업종 하락 완전 불일치.
|
||
인버스 ETF 거래량 1~3위 → 기관/외인 공매도 우세 장세를 새벽 뉴스 크롤링으로 감지 못함.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 최근 30일 누적 (7거래일)
|
||
|
||
| 항목 | 값 | 기준 | 통과 |
|
||
|------|-----|------|------|
|
||
| 거래일 | 7 | 30일 | ❌ |
|
||
| 승률 | 39.8% | >48% | ❌ |
|
||
| MDD | -8.0% | <10% | ✅ |
|
||
| 샤프 | -23.14 | >1.0 | ❌ |
|
||
| L3 이벤트 | 0회 | ≤2회 | ✅ |
|
||
|
||
**누적 손익 (05/19~05/28): 약 -799,056원**
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 실전 전환 조건
|
||
|
||
전환 불가 (7/5 조건 미충족, 거래일 7/30)
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 내일 운영 참고
|
||
|
||
- ENTRY_START 제안(09:20) 승인 대기 → 미승인 시 현행 09:15 유지
|
||
- 섹터 필터 버그 수정 승인 대기 → 미수정 시 avoid_sectors 비작동 지속
|
||
- 오전 신호 신뢰 낮음 — L3-B 0.3× 상태로 출발 (전날 연속손절 미회복 시)
|