[2026-05-18] 일일 리포트 — 첫 본격 운영일

모드: 모의투자 (KIS_MOCK=true, DRY_RUN=true)
비고: 오전 봇(price=0 버그) / 오후 봇(버그 수정) 두 구간으로 나뉨

매매 결과 요약

구분	건수	내용
전체 체결	26건	오전 22건 + 오후 6건
유효 데이터 (price>0)	5건	오후 봇 이후 (삼성전자 pnl=None 제외)
실현손익 (계산 가능분)	-30,746원	아래 상세 참조
14:50 강제청산	✅ 정상	대한광통신·한화생명 2종목 청산
15:10 결산	❌ 미실행	봇이 14:50:05에 종료됨 → 수정 완료

구간 1 — 오전 봇 (09:00~13:11) ⚠️ 데이터 신뢰 불가

entry_price / exit_price 모두 0.0 → pnl 계산 불가.
ETF 필터 미적용 상태라 인버스/레버리지 ETF가 다수 포함됨.

시간	종목	수량	사유	비고
09:00:29	252670 (KODEX 인버스2X)	13,333	TP1	ETF — 필터 필요
09:00:36	122630 (KODEX 레버리지)	10	SL	ETF — 필터 필요
09:01:33	034220 (LG디스플레이)	117	SL	—
09:02:32	047040 (대우건설)	56	SL	—
09:03:41	252670	12,903	TP1	ETF
09:06:12	047040	57	SL	—
09:12:23	271050 (TIGER 인버스2X)	868	SL	ETF
09:14:36	252670	12,500	SL	ETF
09:21:23	348340	25	SL	—
09:22:36	122630	10	TP1	ETF
09:43:01	036540	204	TP1	—
09:53:45	252670	13,008	SL	ETF
09:56:32	122630	10	TP1	ETF
10:05:38	252670	13,114	SL	ETF
10:06:28	252670	13,333	TP1	ETF
10:31:39	252670	13,445	SL	ETF
10:42:46	036540	199	TP1	—
10:43:01	252670	13,675	SL	ETF
10:57:08	252670	13,793	SL	ETF
11:12:02	271050	882	미청산	ETF — 포지션 유실
11:15:05	252670	13,913	SL	ETF
11:23:00	252670	14,159	TP1	ETF

TP1: 7건 / SL: 12건 / 미청산: 1건 (가격 없어 손익 계산 불가)
ETF 포함 건수: 16건 이상 (252670, 122630, 271050)

구간 2 — 오후 봇 (13:18~14:50) ✅ 수정 후 신뢰 가능

버그 수정 후 재시작: entry_price/exit_price 정상 기록, ETF 14종목 필터 적용.

시간	종목	수량	매수가	매도가	사유	손익
13:19:50	삼성전자(005930)	4주	284,750원	282,000원	SL	pnl=None (버그)
13:19:58	대한광통신(010170)	60주	23,100원	—	—	positions 불일치로 추적 못함
14:02:31	한화생명(088350)	242주	5,770원	5,710원	SL	-17,215원
14:19:22	대한광통신(010170)	60주	23,100원	22,850원	SL	-17,673원
14:23:03	대한광통신(010170)	60주	23,050원	23,250원	FORCE	+9,280원
14:25:39	한화생명(088350)	242주	5,770원	5,760원	FORCE	-5,138원

14:50 강제청산: 14:50:00~14:50:05 사이 대한광통신·한화생명 2종목 정상 청산
실현손익 합계: -17,215 + (-17,673) + 9,280 + (-5,138) = -30,746원
(삼성전자 pnl=None 포함 시 추정 -44,116원)

오늘 발견 및 수정한 버그

#	버그	수정 내용
1	DRY_RUN 매수/매도 시 price=0 저장	`order_buy/sell`에서 `get_price()` 호출해 실제 현재가 반환
2	ETF/인버스/레버리지 종목 유니버스 포함	`_is_etf()` 필터 — 키워드 + Q prefix 차단
3	종목명 ticker 코드로 저장	`get_volume_rank()` 캐시로 이름 저장
4	rate limit 초과	모의투자 1req/s, 실거래 5req/s로 고정
5	봇 재시작 시 포지션 유실	`_restore_positions_from_db()` 추가
6	매수/매도 시 positions DB 미기록	`_db_save_position / _db_delete_position` 추가
7	`pnl` 컬럼에 None 저장	`_update_trade_exit`에서 pnl 계산 후 저장
8	중복 봇 프로세스 미종료	PID 파일 + `Get-CimInstance` 이중 종료
9	`daily_summary` DB 미저장	`daily_summary()` 에서 테이블 INSERT 추가
10	장중 재시작 시 15:10 결산 미실행	`trading_loop()` 후 15:10까지 대기 루프 추가

분석

오전 신호 패턴

09:00~11:23 사이에 22건 집중 → 변동성 돌파 전략 정상 동작
252670(인버스ETF) 반복 진입 8회 — ETF 필터 없어서 발생, 수정 완료
SL 비율이 높음 (약 55%) — 약세장(sentiment 42점) 대비 포지션 잡은 것이 원인일 수 있음

오후 신호 (수정 후)

유니버스 30 → 14종목으로 축소 (ETF 제외 효과)
삼성전자 13:19 진입 → SL (-0.97%), 대한광통신·한화생명 오후 2회씩 반복 진입
오후 진입은 변동성 돌파 특성상 신뢰도 낮음 → 14:00 이후 신규 진입 제한 검토 필요
강제청산 정상 작동: 14:50:00~05 사이 2종목 5초 내 완료

15:10 결산 미실행

원인: 장중 재시작 경로에서 trading_loop() 종료 후 즉시 return → 결산 코드 미도달
수정: trading_loop() 후 15:10까지 대기 → 결산 실행 후 종료 (내일부터 적용)

L3 (3연속 손절) 점검

오전 봇: 034220 SL → 047040 SL → 271050 SL → L3 조건 충족됐으나 차단 미작동
price=0 데이터라 risk.record_trade(0)이 호출됐을 가능성 → L3 pnl 합산이 0이라 감지 못함
내일 확인 필요: 실제 pnl 기록 후 L3 차단 정상 작동하는지 검증

파라미터 변경

변경 없음. 오늘은 데이터 정합성 복구가 우선이었고, 의미있는 pnl 데이터가 삼성전자 1건뿐이라 전략 파라미터 판단 불가.

실전 전환 조건

조건	기준	현재	통과
누적 운영	30거래일 이상	2일	❌
승률	> 48%	데이터 부족	❌
MDD	< -10%	데이터 부족	❌
샤프지수	> 1.0	데이터 부족	❌
L3 발동	월 2회 이하	미검증	❌

실전 전환: 미충족

내일 확인사항

포지션 DB 복원 정상 동작 확인 (_restore_positions_from_db)
pnl 저장 정상 동작 확인 (_update_trade_exit)
ETF 필터 후 유니버스 종목 품질 확인
L3 (3연속 손절) 차단 로직 실제 동작 여부
morning 스케줄러 (08:15) 자동 실행 여부 확인
15:10 결산 정상 실행 및 daily_summary 테이블 저장 확인
14:00 이후 신규 진입 제한 검토 (오후 반복 진입 → 손실 패턴)

6.5 KiB Raw Blame History